Kaufman Adaptive Least Squares Moving Average


It is possible to use a wide variety of filters for the estimation of a least squares moving average , one of the them being the Kaufman adaptive moving average ( KAMA ) which adapt to the market trend strength, by using KAMA in an lsma we therefore allow for an adaptive low lag filter which might provide a smarter way to remove noise while preserving reactivity.

The Indicator

The lsma aim to minimize the sum of the squared residuals, paired with KAMA we obtain a great adaptive solution for smoothing while conserving reactivity. Length control the period of the efficiency ratio used in KAMA , higher values of length allow for overall smoother results. The pre-filtering option allow for even smoother results by using KAMA as input instead of the raw price.

The proposed indicator without pre-filtering in green, a simple moving average in orange, and a lsma with all of them length = 200. The proposed filter allow for fast and precise crosses with the moving average while eliminating major whipsaws.

Same setup with the pre-filtering option, the result are overall smoother.


The provided code allow for the implementation of any filter instead of KAMA , try using your own filters. Thanks for reading :)
הסר מסקריפטים מועדפים הוסף לסקריפטים מועדפים
« Je suis las des cruautés de mes semblables, qui ne sont pas mes pareils.

« Je prendrai l’essor et je m’envolerai vers la mer.

« Je connaîtrai le goût des brises du large. J’entendrai les grands cris de la tempête.


This is great! Thanks.
+1 השב
alexgrover stluvin
@stluvin, Thanks you a lot for the support, send me a pm if you have suggestions :)
stluvin alexgrover
@alexgrover, It is perfect. Unfiltered/ filtered crossover is very good!
@alexgrover sir superb.
+1 השב
alexgrover BavarianMan
@BavarianMan, Thx for your comment :)
@alexgrover , Impressive script !! Thanks for sharing.
+1 השב
alexgrover jsmehra
@jsmehra, You are welcome :)
Hi Alex,

Thanks for sharing!!!! It is Great!!!!
+1 השב
alexgrover sudhir.mehta
@sudhir.mehta, Thank you :)
Great Indicator!!
+1 השב
בית סורק מניות סורק מט"ח סורק מטבעות-קריפטו יומן כלכלי איך זה עובד‏ תכונות גרף מחירון הפנה חבר חוקי הבית מרכז תמיכה כלים לאתרים וברוקרים יישומונים פתרונות גרפיים ספריית גרפים קלי משקל בלוג וחדשות טוויטר‏
פרופיל הגדרות פרופיל חשבון וחיוב חברים מופנים מטבעות לשוניות התמיכה שלי מרכז תמיכה רעיונות שפורסמו עוקבים עוקב הודעות פרטיות צ'אט התנתק