LazyBear

Kaufman Stress Indicator

צפיות ‎7324‎
383
Stress Indicator, first proposed by Mr. Perry Kaufman, provides an easy way for trading pairs / arbs.

Kaufman's trading rules for Stress Indicator:
- Decide on a pair to trade: For ex., AAPL v QQQ
- Calculate the Stress Indicator (SI) for that pair
- Buy the stock when SI 50
- Calculate the 60-day moving average of QQQ
- If the trend of QQQ is down, hedge the stock position with QQQ equal to the risk of the stock using the 20-day ATR of each
- Exit the hedge when the stock position exits, or exit the hedge when the trend of QQQ turns up
- Do not trade stocks under $3

Explanation of all potential SI applications is beyond this post. For more info:
- http://ptasite.s3.amazonaws.com/videos/S...
- http://www.futuresmag.com/2008/12/15/cro...
- http://kaufmansignals.com/timing/
- TASC 2014 March issue.

Though Kaufman's Stress stategy is built on top of this Stress Indicator, I suggest reading up his full strategy guidelines before applying this.

Kaufman suggests using 60SMA on the index to track the slope. I have included a custom SMA (find it in the middle pane) that can show SMA for any selected symbol. Use the guide below to import that in to your charts: https://drive.google.com/file/d/0Bx48Du_...
סקריפט קוד פתוח

ברוח TradingView אמיתית, מחבר סקריפט זה פרסם אותו עם קוד פתוח, כך שסוחרים יוכלו להבין ולאמת זאת. הידד למחבר! אתה יכול להשתמש בו בחינם, אך שימוש חוזר בקוד זה בפרסום הנו בכפוף ל כללי הבית . אתה יכול להגדירו כמועדף ולהשתמש בו בגרף.

רוצה להשתמש בסקריפ זה בגרף?
//
// @author LazyBear
// If you use this code in its orignal/modified form, do drop me a note. 
//
study("Kaufman Stress Indicator [LazyBear]", shorttitle="KSI_LB")
length=input(60)
oblvl=input(90,title="Overbought Level")
oslvl=input(10,title="Oversold Level")
normlvl=input(50,title="Normal Level")
d2sym=input("SPY", type=symbol)	

calc_range(hi, lo, len) => 
    highest( hi, len ) - lowest( lo, len ) 

    
d2low=security(d2sym, period, low)
d2high=security(d2sym, period, high)
d2close=security(d2sym, period, close)
r1 = calc_range(high, low, length) 
r2 = calc_range(d2high, d2low, length) 
s1 = (r1 != 0 and r2 != 0) ? ( close - lowest( low, length ) ) / r1 : 50
s2 = (r1 != 0 and r2 != 0) ? ( d2close - lowest( d2low, length ) ) / r2 : 50
d = s1 - s2
r11 = calc_range(d, d, length) 
sv = r11 != 0 ? 100 * ( d - lowest( d, length ) ) / r11 : 50

plot( sv, title="Stress", color=red, linewidth=2 ) 
plot( s1 * 100, title="D1 Stoch", color=green ) 
plot( s2 * 100, title="D2 Stoch", color=blue ) 
plot( oblvl, title="OverBought", style=3, color=red ) 
plot( oslvl, title="OverSold", color=green, style=3 ) 
plot( normlvl, title="Normal", color=gray, style=3 ) 
List of my free indicators: http://bit.ly/1LQaPK8
List of my indicators at Appstore: http://blog.tradingview.com/?p=970

תגובות

בית סורק מניות סורק מט"ח סורק מטבעות-קריפטו יומן כלכלי אודות תכונות גרף מחירון הפנה חבר כללי הבית מרכז תמיכה כלים לאתרים וברוקרים יישומונים פתרונות גרפיים ספריית גרפים קלי משקל בלוג וחדשות טוויטר‏