מחיר ממוצע משוקלל ווליום (VWAP)

מחיר ממוצע משוקלל ווליום (VWAP) הוא כלי ניתוח טכני המשמש למדידת המחיר הממוצע המשוקלל לפי ווליום. VWAP משמש בדרך כלל עם גרפים תוך-יומיים כדרך לקבוע את הכיוון הכללי של מחירי תוך-יום. זה דומה לממוצע נע בכך שכאשר המחיר הוא מעל VWAP, המחירים עולים וכשהמחיר מתחת ל- VWAP, המחירים יורדים. VWAP משמשת בעיקר אנליסטים טכניים לזיהוי מגמת השוק.

חישוב

ישנם חמישה שלבים בחישוב VWAP:

1. חשב את המחיר האופייני לתקופה.

[(High + Low + Close)/3)]

2. הכפל את המחיר האופייני לפי ווליום התקופה.

(Typical Price x Volume)

3. צור סכום מצטבר של מחיר טיפוסי.

Cumulative(Typical Price x Volume)

4. צור סה"כ ווליום מצטבר.

Cumulative(Volume)

5. חלק את הסיכומים המצטברים

VWAP = Cumulative(Typical Price x Volume) / Cumulative(Volume)

הבסיס

אינדיקטור המחירים הממוצע המשוקלל בווליום דומה לממוצע נע בכך שכאשר המחירים מתקדמים הם נמצאים מעל קו האינדיקטור וכאשר הם יורדים, הם מתחת לקו האינדיקטור. זכור, עם זאת, בדומה לממוצע נע, גם VWAP יכול לחוות פיגור. ההשהיה טבועה במדד מכיוון שמדובר בחישוב של ממוצע תוך שימוש בנתוני עבר.

ניתן להשתמש ב- VWAP בכל מסגרת זמן: תוך יומי (שניות, דקות, שעות), שבוע, חודש, שנה, עשור, מאה. לדוגמא, אם תבחר אינטרוול שבועי, סכום הערכים יצטבר החל מיום המסחר הראשון בכל שבוע.

מה לחפש

זיהוי מגמה

זיהוי מגמות הוא יתרון עיקרי בשימוש באינדיקטור מחיר משוקלל ווליום (VWAP). הנחת היסוד היא מאוד פשוטה אך יכולה להיות שימושית מאוד, במיוחד כאשר משתמשים בה לאישור אותות מסחר.

מגמה שורית מאופיינת במסחר במחירים מעל ה- VWAP.

מגמת דובית מאופיינת במחירים הנסחרים מתחת ל- VWAP.

שוק Sideways מאופיין במחירים הנסחרים מעל ומתחת ל-VWAP.

סיכום

המחיר הממוצע המשוקלל בווליום הוא אינדיקטור מעניין מכיוון שבניגוד לכלי ניתוח טכני רבים אחרים, הוא מתאים ביותר לניתוח תוך-יומי. זוהי דרך מוצקה לזהות את המגמה הבסיסית של תקופה תוך יומית. כאשר המחיר עולה על ה- VWAP, המגמה עולה וכאשר היא מתחת ל- VWAP, המגמה יורדת. יש חיסרון, עם זאת. למרות שהוא משמש בעיקר על בסיס תוך-יומי, עדיין יכול להיות פיגור גדול בין האינדיקטור למחיר. האינדיקטור מתחיל לחשב בשטח פתוח ומפסיק לחשב בסיום. לכן, עבור גרףהמשתמש בטווח זמן קצר (כלומר דקה אחת), יכולות להיות כמה מאות תקופות באותו יום אחד. ככל שהוא קרוב יותר לסגירת היום, כך יהיה למדד יותר פיגור. זה נכון לגבי כל אינדיקטור המחשב ממוצע באמצעות נתוני עבר.

תשומות

הסתר VWAP ב-1D או למעלה

אם נבחר, VWAP יוצג רק במסגרות זמן תוך יומיות. זה שימושי עם תקופת העוגן של 'סשן', מכיוון ש-VWAP הגיוני רק כאשר תקופת העוגן גבוהה ממסגרת הזמן של הגרף.

תקופת העוגן

תקופת חישוב אינדיקטור. ערכים אפשריים: מושב, שבוע, חודש, שנה, עשור, מאה.

מקור

המקור לחישוב VWAP. באופן מסורתי, הערך הממוצע של בר משמש כמקור. כברירת מחדל, המקור הוא hlc3, אבל hl2 היא אפשרות נפוצה נוספת.

offset

שינוי מספר זה יעביר את ה- VWAP קדימה או אחורה, ביחס לשוק הנוכחי. אפס הוא ברירת המחדל.

מצב חישוב רצועות

קובע את היחידות המשמשות לחישוב מרחק הרצועות. כאשר 'אחוז' נבחר, מכפיל של 1 פירושו 1%.

מכפיל רצועות מס' 1-3

אם נבחר, האינדיקטור יחשב את סטיות התקן של כל ערכי ה-VWAP מאז העוגן האחרון. ברי סטיית התקן יוכפלו בערכים התואמים לפני שיוצגו בגרף.

מסגרת זמן

מציין את מסגרת הזמן שבה מחושב האינדיקטור. אפשרות זו מאפשרת לחשב VWAP על סמך נתונים ממסגרת זמן אחרת, למשל. לאחר ש-VWAP מחושב על גרף 1H יוצג בגרף של 5 מ'.

המתן לסגירת מסגרת הזמן

מציין את ההתנהגות כאשר מסגרת הזמן של האינדיקטור גבוהה מזו של הגרף. כאשר 'המתן לסגירת מסגרת זמן' מסומנת, ערכי מסגרת זמן גבוהים יותר נכנסים רק ומקושרים זה לזה בגרף כאשר מסגרת הזמן הגבוהה יותר מסתיימת.

סגנון

VWAP

ניתן להחליף את הנראות של ה- VWAP, כמו גם את הנראות של קו מחירים המציג את הערך הנוכחי בפועל של ה- VWAP. ניתן גם לבחור את הצבע, עובי הקו וסגנון הקו של ה- VWAP.

רצועה עליונה מס' 1-3, רצועה תחתונה מס' 1-3

ניתן לשנות את הנראות של ברי סטיית התקן של VWAP ולהגדיר את הצבעים וסוגי הקווים שלהם.

רצועות מילוי מס' 1-3

ניתן לשנות אם למלא את החלל בין ברי סטיית התקן ולכוון את הצבע.

דיוק

מגדיר את מספר המקומות העשרוניים שישארו בערך האינדיקטור לפני העיגול כלפי מעלה. ככל שמספר זה גבוה יותר, כך הנקודות העשרוניות יהיו יותר בערך האינדיקטור