גרפי רנקו
הַגדָרָה
גרפי רנקו הם סוג גרף המודד רק את תנועת המחירים. המילה, רנקו, נגזרת מהמילה היפנית, רנגה, שפירושה "לבנה". באופן לא מקרי, גרפי רנקו בנויים מסדרת לבנים (או ברים), שיצירתם נקבעת על ידי תנודות במחיר. הרעיון של סורגי רנקו הוא פשוט מאוד. ראשית, גודל הלבנים נקבע מראש על ידי המשתמש. ברגע שהמחיר זז יותר מגודל הלבנים שהוגדר על ידי המשתמש, מעל או מתחת לבנה האחרונה, לבנה חדשה מתווספת לגרף.
חשוב לציין כי לבנים חדשות מתווספות (ברים) רק כאשר תנועות המחירים ממלאות לחלוטין את גודל הלבנים שנקבע מראש. המחירים עשויים לחרוג מערכי הלבנה הקודמת (מעל או מתחת), אולם לבנה חדשה לא תיווצר עד שתנועת המחירים תהיה גדולה מספיק. לדוגמא, נניח שגודל הלבנים מוגדר לשתי נקודות והלבנה האחרונה מכסה מחירים של 52 עד 54 דולר. הלבנה החדשה לא תיווצר עד שהמחירים ייסגרו או יותר מ- $56 או יותר מ- $ 50 או פחות. אם המחיר נסגר מעל 56$, למשל 57$; הלבנה החדשה עדיין חייבת להפסיק ב -56 דולר.
ישנם שני כללים לגבי מיקום לבנים:
- לבנים שפינותיהן תמיד נוגעו אחת בשניה.
- לעולם לא יכולה להיות יותר מלבנה אחת בעמוד אנכי אחד.
סוגי לבנים
ישנם ארבעה סוגי לבנים שונים שנוצרו על ידי גרף רנקו של טריידינגויו
- לבנים למעלה - לבנים הנוצרות מעל הלבנה הקודמת.
- לבנים למטה - לבנים שנוצרות מתחת ללבנה הקודמת.
- הקרנת לבנים - במהלך פרק זמן תוך-יום, לבנה פוטנציאלית שתווצר על בסיס המחיר הנוכחי (לפני שנקבע מחיר הסגירה בפועל).
- הקרנת לבנים למטה - במהלך פרק זמן תוך-יום, לבנה למטה פוטנציאלית שתיווצר על בסיס המחיר הנוכחי (לפני שנקבע מחיר הסגירה בפועל).
שיטות חישוב לבנים
ישנן שתי שיטות שונות לחישוב לבנים:
- טווח אמיתי ממוצע (ATR) - משתמש בערכים שנוצרו על ידי האינדיקטור הממוצע לטווח אמיתי (ATR). ה- ATR משמש לסינון הרעש או התנודתיות הרגילים של מכשיר פיננסי. שיטת ATR קובעת אוטומטית גודל לבנים טוב. זה מחשב מה יהיה ערך ה- ATR בגרף נרות יפניים רגיל ואז הופך את הערך לגודל הלבנים.
- מסורתי - משתמש בערך מוחלט שהוגדר מראש על ידי המשתמש עבור גודל לבנים. לבנים חדשות נוצרות רק כאשר תנועת המחירים גדולה לפחות כמו גודל הלבנים שנקבע מראש. החיסרון בשיטה זו הוא שהיא מאוד פשוטה וקל לצפות מתי ואיפה ייווצרו לבנים חדשות. החיסרון הוא שבחירת גודל הלבנים הנכון עבור מכשיר ספציפי תדרוש התנסות. בדרך כלל, תרצה לבחור גודל לבנים שהוא בערך 1/20 מהערך הנוכחי של המכשיר.
חישוב לבנים מדויק של Renko דורש נתוני טיק. כפשרה, TradingView משתמש ברזולוציית הגרף ברזולוציה או בערך OHLC. לדוגמא, גרף של 10 דקות של Renko ישתמש בסגירות של 10 דקות כדי ליצור לבנים. רק כאשר פג אינטרוול של 10 הדקות, כל הלבנים המיוצרות נעולות בהיסטוריה של רנקו. לכן, לוחות זמנים קטנים יותר ייצרו לבנים המקבילות באופן מדויק יותר את לבני Renko המבוססות על טיקים.
ברי הקרנה נחוצים כאשר אינטרוול הנוכחי טרם פג. לדוגמה, במהלך פרק זמן של 10 דקות, ברי הקרנה אחת או יותר עשויות להיראות כאשר הסגירה הנוכחית עוברת לעבר סף הברים הבא ומעבר לו. ברי הקרנה מתרחשות רק בנתונים בזמן אמת, בין ערכי אינטרוולים של הגרף. נתונים אלה הולכים לאיבוד כאשר הטבלה נטענת מחדש. תוכלו לקרוא עוד בנושא כאן.
שימושים בגרפי רנקו
סוחרים המשתמשים בגרפי Renko עושים זאת בדרך כלל מכיוון שהם קלים לשימוש ולפרשנות. הם שונים גם מגרף נרות יפניים טיפוסיים מכיוון שהם מסננים את כל המשתנים האחרים מלבד תנועת המחירים. קיימים שימושים רבים עבור גרפי רנקו, כאשר חלק מהשימושים הפופולריים יותר הם הסיכוי לגלות רמות תמיכה והתנגדות בסיסיות, פריצות וליצור אותות עם אינדיקטורים נוספים.
רמות תמיכה והתנגדות - לעתים קרובות, כאשר משתמשים בגרפים של Renko, טווחי מסחר מופיעים כאשר נוצרים ברים בין רמות תמיכה והתנגדות.
פריצות - פריצות מתרחשות כאשר ברים מתחילים ליצור בכיוון מוגדר לאחר תקופת מסחר בטווח מסחר תומך והתנגדות.
קניית יתר / מכירת יתר - דוגמה טובה לשימוש באינדיקטורים נוספים בתוך גרף רנקו לזיהוי אותות מסחר תהיה שימוש ב- RSI בשילוב עם מוטות רנקו כדי להגדיר רמות קניות יתר או מכירות יתר.
לידיעתך, מחירי הלבנים של רנקו הם סינתטיים מטבעם. בגלל אופיים, הם אינם משקפים את מחירי השוק בשום רגע מדויק בזמן, כמו שעושים ברים רגילים. אמנם ללבני רנקו עשויות להיות יכולות פרשנות מועילה לפעילות המחירים בשיקול הדעת במסחר, אך לא מומלץ להשתמש בהן לבקטסט כי ביצוע הפקודה חייב לשקף את מחירי השוק בפועל בזמן מסוים. פקודות לבקטסטינג שקיבלו ביצוע במחירי גרף רנקו יהיו בהכרח לא מדויקות. כאן ניתן לקרוא עוד על הנושא.
TradingView מציגה אפשרויות ספציפיות ברנקו
ישנן שתי שיטות שונות לחישוב לבנים:
ברים למעלה – שינוי הצבע והמתאר של הברים למעלה.
ברים למטה - שינוי הצבע והמתאר של הברים למטה.
מוטות הקרנה כלפי מעלה - שינוי הצבע והמתאר של ברים מעלה מוקרנים.
מוטות הקרנה למטה - שנה את הצבע והמתאר של ברים למטה מוקרנים.
מקור - יכול לבחור בין Close ו- OHLC.
שיטת הקצאת גודל תיבה – ניתן לבחור בין שיטת חישוב לבנים ATR לבין שיטת חישוב לבנים מסורתית.
אורך ATR - אם ATR היא שיטת החישוב לבנים שנבחרה, ערך זה יקבע את תקופת המבט לאחור של ATR. ברירת המחדל היא 14.
גודל תיבה - אם המסורתית היא שיטת חישוב הלבנים שנבחרה, ערך זה הוא גודל הלבנים שהוגדר על ידי המשתמש.