RSI סטוכסטיק (STOCH RSI)
הגדרה
אינדיקטור ה-Stochstic RSI (Stoch RSI) סטוכסטיק הוא למעשה אינדיקטור של אינדיקטור. עושים בו שימוש בניתוח טכני על מנת לספק חישוב סטוכסטיק חאינדיקטור RSI. המשמעות היא שזה מדד של RSI ביחס לטווח הגבוה/נמוך שלו על פני פרק זמן שמוגדר ע"י המשתמש. ה-Stochastic RSI הוא אינדיקטור שמחשב ערך בין 0 ל-1 אשר לאחר מכן משורטט כקו. אינדיקטור זה משמש בעיקר לזיהוי מצבים של קניית יתר ומכירת יתר.
הסטוריה
אינדיקטור ה-Stochastic RSI (Stoch RSI) פותח על ידי טושארד צ'אנדה וסטנלי קרול. הם הציגו את האינדיקטור שלהם בספר שלהם מ-1994 The New Technical Trader.
חישוב
בדוגמה הזו, נעשה שימוש ב-14 תקופות Stoch RSI שהוא נפוץ מאוד.
Stoch RSI = (RSI - Lowest Low RSI) / (Highest High RSI - Lowest Low RSI)להלן כמה רמות משוערות של השוואות:
14 Day Stoch RSI = 1 when RSI is at its highest level in 14 Days. 14 Day Stoch RSI = .8 when RSI is near the high of its 14 Day high/low range. 14 Day Stoch RSI = .5 when RSI is in the middle of its 14 Day high/low range. 14 Day Stoch RSI = .2 when RSI is near the low of its 14 Day high/low range. 14 Day Stoch RSI = 0 when RSI is at its lowest level in 14 Days.הבסיס
חשוב לזכור שה-Stoch RSI הוא אינדיקטור של אינדיקטור המרחיק אותו שני צעדים מהמחיר. RSI נמצא במרחק צעד אחד מהמחיר ולכן חישוב סטוכסטי של ה-RSI נמצא במרחק של שני צעדים. זה חשוב מכיוון שכמו בכל אינדיקטור שנמצא מספר צעדים מהמחיר, ל-Stoch RSI יכולים להיות ניתוקים קצרים מתנועת המחיר בפועל. עם זאת, כאינדיקטור מוגבל לטווח, הפונקציה העיקרית של ה-Stoch RSI היא זיהוי הצלבות כמו גם תנאי קניית יתר ומכירת יתר.
מה לחפש
קניית יתר/מכר יתר
תנאי קניית יתר ומכירת יתר שונים באופן מסורתי מה-RSI. בעוד שתנאי קניית יתר ומכירת יתר של RSI נקבעים באופן מסורתי על 70 עבור קניית יתר ו-30 עבור מכירת יתר, Stoch RSI הם בדרך כלל .80 ו-.20 בהתאמה. בעת שימוש ב-Stoch RSI, קניית יתר ומכירת יתר פועלים בצורה הטובה ביותר בעת מסחר יחד עם המגמה הבסיסית.
במהלך מגמת עלייה, חפש תנאי מכירת יתר עבור נקודות כניסה.
במהלך מגמת ירידה, חפש תנאים של קניית יתר עבור נקודות כניסה.
סיכום
כשמשתמשים ב-Stoch RSI בניתוח טכני, צריכים להיות מאד זהירים. על ידי הוספת החישוב הסטוכסטיק ל-RSI, המהירות מוגברת מאוד. זה משהו שיכול ליצור הרבה יותר אותות ולכן יותר אותות שליליים כמו גם את הטובים. יש לשלב את Stoch RSI עם כלים או אינדיקטורים נוספים כדי להיות יעיל. שימוש בקווי מגמה או ניתוח תבניות גרף בסיסי יכול לעזור לזהות מגמות עיקריות, ולהגביר את הדיוק של ה-Stoch RSI. שימוש ב-Stoch RSI כדי לבצע עסקאות הנוגדות את המגמה הבסיסית היא הצעה מסוכנת.
תשומות
k
פרק הזמן שיש להשתמש בו לחישוב ה-%K. 3 הוא ברירת המחדל.
d
% D = אחוז הסטייה בין המחיר לממוצע המחירים הקודמים (מומנטום). פרק הזמן שיש להשתמש בו לחישוב ה-%D. 3 הוא ברירת
המחדל
אורך RSI
פרק הזמן שיש להשתמש בו לחישוב ה-RSI
אורך סטוכסטיק
פרק הזמן שיש להשתמש בו לחישוב הסטוכסטיק
מקור RSI
קובע אילו נתונים מכל בר ישמשו בחישובים. הסגירה היא ברירת המחדל.
סגנון
k
ניתן לשנות את הנראות של %K וכן את הנראות של שורת מחיר המציגה את הערך הנוכחי בפועל של %K. אפשר גם לבחור את הצבע, עובי הקו וסגנון הניראות של הקו %K (הקו הוא ברירת המחדל).
d
ניתן לשנות את הנראות של ה-%D וכן את הנראות של שורת מחיר המציגה את הערך הנוכחי בפועל של ה-%D. אפשר גם לבחור את הצבע, עובי הקו וסגנון הניראות של הקו %D (הקו הוא ברירת המחדל).
רצועה עליונה
ניתן לשנות את החשיפה של קו המציין רמות קניית יתר. אפשר גם לבחור את ערך הקו, עובי הקו, הערך וסוג הנראות (מקפים הם ברירת המחדל).
רצועה תחתונה
ניתן לשנות את החשיפה של שורה המציינת רמות מכירת יתר. אפשר גם לבחור את ערך הקו, עובי הקו, הערך וסוג הנראות (מקפים הם ברירת המחדל).
רקע כללי
מחליף את החשיפה של צבע רקע בתוך הרצועות. יכול גם לשנות את הצבע עצמו כמו גם את האטימות.
דיוק
מגדיר את מספר המקומות העשרוניים שיש להשאיר על הערך של האינדיקטור לפני העיגול כלפי מעלה. ככל שמספר זה גבוה יותר, כך יהיו יותר נקודות עשרוניות על ערך האינדיקטור.