כיצד מחשבים את ערכי דוח הבוחנים של האסטרטגיה ומה משמעותם?

כרטיסיית סיכום ביצועים

כרטיסייה זו מציגה את כל מדדי הביצועים הזמינים עבור האסטרטגיה, כולל רווח נקי, רווח גולמי, משיכה מקסימאלית ועוד. זה נראה כך:

מדדי הביצועים המחושבים עבור כל העסקאות מוצגים בעמודת all . ערכים המחושבים עבור עסקאות לונג ושורט מוצגים בעמודות לונג ושורט בהתאמה. עכשיו בואו נצלול לגבי המשמעות של כל מדד ביצועים.

רווח נקי

הרווח או ההפסד הכולל (במטבע שנבחר) שהשיג אסטרטגיית המסחר בתקופת המבחן. הערך הוא סכום כל הערכים בעמודה רווח (בכרטיסיה רשימת המסחר), תוך התחשבות בסימן.

רווח ברוטו

הרווח הכולל עבור כל העסקאות הרווחיות שנוצרו על ידי אסטרטגיה.

הפסד גולמי

ההפסדים הכוללים עבור כל העסקאות המפסידות שנוצרו על ידי אסטרטגיה. ניתוח והפחתת הפסדי מסחר הם חלק חשוב ביותר מניתוח אסטרטגיית המסחר. לכן המאפיין הזה של אסטרטגיה הוא החשוב ביותר. יש לציין כי הרווח הנקי עולה לא רק כאשר הרווח הגולמי משתפר, אלא גם כאשר מופחת ההפסד הגולמי.

מקסימום Drawdown

מציג את משיכת ההפסד הגדולה ביותר, החל מהקרן הקודמת של ההון העצמי הגבוה ביותר, במבט על כל העסקאות, במהלך כל תקופת הבדיקה. אם מתרחש שיא ריצה חדש של הון עצמי, שווי ההון העצמי הנמוך מאופס ל- 0 כך שניתן יהיה לחשב את משיכת המשיכה המרבית הבאה מאותה נקודה.  ניתן לראות בערך ערך זה בגרף עקומת הון על ידי התבוננות מהשיאים הגבוהים ביותר לשפל הנמוך ביותר המתקדם. האחוזים והערכים המוחלטים של שרטוט הם שני מדדים שונים. הם עוקבים באופן עצמאי. לדוגמא, נניח שההון הראשוני הוא 100 דולר. לאחר סדרה של עסקאות מפסידות, ההון יורד ל 50$. התשלום נמשך 50$ במונחים מוחלטים ו- 50% במונחים יחסיים. מאוחר יותר, לאחר סדרת עסקאות רווחיות, ההון גדל ל -300 דולר ואז יורד ל -200 דולר. במקרה זה, המשיכה המוחלטת תהיה 100 דולר, והשיעור היחסי 33%. ההטבה המוחלטת המקסימלית הכוללת של האסטרטגיה תהיה 100 דולר, והמשיכה היחסית המרבית תהיה 50%.

קנה והחזק return

התשואה שהושגה אם כל הכספים (הון ראשוני) שימשו לרכישת נייר הערך בעת כניסת המסחר הראשון, והפוזיציה  הוחזקה לתקופת הבדיקה.

יחס שארפ

חתן פרס נובל, וויליאם שארפ, הציג את יחס שארפ בשנת 1966 בשם "יחס תגמול-שונות". יחס Sharpe נמצא בשימוש נרחב על ידי מנהלי תיקים וסוחרים בודדים כדי להראות כמה סיכון נלקח להשגת תשואות ספציפיות. הנוסחה ליחס שארפ היא SR = (MR - RFR) / SD, כאשר MR הוא התשואה הממוצעת לתקופה (חודשית לתקופת מסחר של 3 חודשים או יותר או מדי יום לתקופת מסחר של 3 או יותר ימים), ו- RFR הוא שיעור ההחזר ללא סיכון (כברירת מחדל, 2% בשנה). SD היא סטיית התקן להחזרות. לפיכך, נוסחה זו מניבה ערך שניתן להגדירו באופן רופף כתשואה ליחידת סיכון אם נקבל את ההנחה כי שונות היא סיכון. ככל ששיעור שארפ גבוה יותר, כך עקומת ההון חלקה יותר. עקומת הון חלקה היא מטרה חשובה עבור סוחרים רבים.

גורם רווח

סכום הכסף שעשתה אסטרטגיית מסחר עבור כל יחידת כסף שהפסידה (במטבע הנבחר). ערך זה מחושב על ידי חלוקת רווחים ברוטו בהפסדים ברוטו.

מקסימום חוזים שהוחזקו

המספר המרבי של חוזים המתקיימים בכל פעם.

PL פתוח

הרווח או ההפסד בפוזיציה הפתוחה הנוכחית. אם אין פוזיציה פתוחה, הערך המוחזר אינו רלוונטי.

עמלה שולמה

סכום העמלה ששולמה (במטבע הנבחר). החלקה אינה כלולה.

סה"כ עיסקאות סגורות

המספר הכולל של עסקאות סגורות (גם זכייה וגם הפסד) שנוצר על ידי אסטרטגיה. המספר הכולל של עסקאות חשוב ממספר סיבות. ראשית, המספר צריך להיות גדול מספיק כדי שתוצאות האסטרטגיות יהיו בעלות משמעות סטטיסטית כלשהי. שנית, המספר יכול לסייע באימות שהאסטרטגיה שלך נסחרת בתדירות שאתה מצפה לה.

סה"כ עיסקאות פתוחות

מספר הערכים שנפתחו כרגע.

מספר העיסקאות הזוכות

המספר הכולל של עסקאות מנצחות שנוצרו על ידי אסטרטגיה.

מספר העיסקאות המופסדות

המספר הכולל של עסקאות מפסידות שנוצר על ידי אסטרטגיה.

אחוז רווחי

אחוז העסקאות הזוכות שנוצר על ידי אסטרטגיה. מחושב על ידי חלוקת מספר העסקאות הזוכות במספר העסקאות הסגורות הנוצרות על ידי אסטרטגיה. אחוז רווחי אינו מדד אמין במיוחד בפני עצמו. לאסטרטגיה יכולות להיות הרבה עסקאות זוכות קטנות, מה שהופך את האחוז לרווח גבוה עם עסקאות זכייה ממוצעות קטנות, או כמה עסקאות זוכות גדולות המהוות אחוז רווחי וממוצע גדול של זכייה. חלק מהאסטרטגיות המצליחות הן בעלות רווחיות של אחוז מתחת ל -50%, אך הן עדיין רווחיות עקב שליטה נאותה בהפסד.

עיסקה ממוצעת

סכום הכסף שנצבר או אבד בגלל עיסקה  ממוצעת  שנוצרה על ידי אסטרטגיה. מחושב על ידי חלוקת הרווח הנקי במספר העסקאות הסגורות הכוללות. ערך חשוב מכיוון שהוא חייב להיות גדול מספיק בכדי לכסות את עלויות העמלה וההחלקה של המסחר  באסטרטגיה ועדיין להביא לרווח.

עיסקה ממוצעת של Win

הרווח הגולמי חלקי מספר העיסקאות הזוכה שנוצר על ידי אסטרטגיה.

עיסקה ממוצעת מופסדת

ההפסד הגולמי חלקי מספר המסחר המפסיד שנוצר על ידי אסטרטגיה.

יחס ממוצע זכייה / הפסד ממוצע

הערך הממוצע של מספר יחידות המטבע שאתה זוכה עבור כל יחידה שאתה מפסיד (במטבע שנבחר). זה מחושב על ידי חלוקת העיסקה הממוצעת הזוכה בעיסקה הממוצעת המפסידה. תחום זה אינו ערך משמעותי כשלעצמו מכיוון שהוא אינו לוקח בחשבון את היחס בין מספר הזכיות לעומת עסקאות מפסידות, ולאסטרטגיות יכולות להיות גישות שונות לרווחיות. אסטרטגיה עשויה להיסחר בכל אפשרות על מנת לתפוס רווחים קטנים רבים, אך עם זאת עיסקה מפסידה ממוצעת גדולה מהעיסקה הממוצעת הזוכה. ככל שערך זה גבוה יותר, כך יש לשקול אותו יחד עם אחוז העסקאות הזוכות והרווח הנקי.

עיסקת הזכייה הגדולה ביותר

העיסקה הרווחית ביותר בתקופת הטסט.

העיסקה המפסידה הגדול ביותר

העיסקה המפסידה ביותר בתקופת הטסט

ממוצע # ברים בעיסקאות

המספר הממוצע של ברים שחלפו במהלך עסקאות עבור כל העסקאות הסגורות.

ממוצע # ברים בעיסקאות זוכות

מספר הברים הממוצע שחלף במהלך עסקאות עבור כל העסקאות הזוכות.

ממוצע # ברים  בעסקאות מופסדות

המספר הממוצע של ברים שעבר במהלך עסקאות עבור כל העסקאות המפסידות.

כרטיסיית סקירה כללית

כרטיסייה זו מספקת מדדי ביצועים מרכזיים לאסטרטגיה.

בחלק העליון של הכרטיסייה מופיעים המדדים של אותו שם מהכרטיסייה סיכום ביצועים. הגרפים הבאים ממוקמים במרכז:

צמצום

גרף זה ממחיש את drawdown  של כל העיסקאות לעומת מספר העיסקאות עבור כל העסקאות הסגורות.

הון עצמי

גרף זה מציג את ההון העצמי (במטבע הנבחר) לעומת מספר העיסקאות עבור כל העסקאות הסגורות. גרף קו עקומת ההון מציג את ביצועי המסחר על בסיס כל עיסקה ועיסקה. גרף הון עצמי לכל מטרה זה משמש בצורה הטובה ביותר לניתוח כללי של ביצועי המסחר.

B&H

גרף זה מציג את התשואה שהושגה אם כל הכספים (הון ראשוני) שימשו לרכישת נייר הערך בעת כניסת העיסקה הראשונה, והפוזיציה הוחזקה לתקופת הבדיקה. ניתן להסתיר / להציג רכיבי גרף על ידי לחיצה על הכפתור המתאים בתחתית הכרטיסייה.

כרטיסיית רשימת עיסקאות

לשונית זו מציגה מידע מפורט על כל עיסקה

עיסקה היא צמד הוראות: הוראת כניסה והוראת יציאה. עיסקה מסודרת כרונולוגית על ידי ביצוע פקודות כניסה. העיסקה המוקדמת ביותר נמצאת בראש הרשימה.

עיסקה # 

מכיל את המספר הרציף של העיסקה.

סוּג

כיוון המסחר (לונג או שורט).

אוֹת

המזהה של ההוראה המשמש לפתיחה או לסגירה של העיסקה. מזהה הוא ערך מחרוזת המוקצה לארגומנט המזהה של אחת מהפונקציות הבאות: strategy.entry, strategy.order, strategy.exit, strategy.close and strategy.close_all. 

תאריך שעה

זמן העיסקה באזור הזמן של הגרף.

מחיר

מחיר הביצוע.

חוזים

מספר היחידות שנקנו או נמכרו.

רווח

הרווח לעיסקה ואחוז הרווח / הפסד של אותה עיסקה.

רווח מצטבר

הרווחים או ההפסדים המצטברים של האסטרטגיה לאחר סגירת העיסקה ואחוז הרווח / הפסד של האסטרטגיה לאורך זמן.

הֲרָצָה

הרווח המרבי האפשרי של העיסקה על פי האסטרטגיה, כמו גם הרווח המרבי באחוזים.

צמצום

ההפסד המרבי האפשרי של העיסקה על פי האסטרטגיה, כמו גם ההפסד המרבי באחוזים.

בואו נסתכל כיצד מחושבים הערכים עבור העמודות רווח, רווח מצטבר, RunUp ו- Drawdown:

בדוגמה זו, קנינו מניה אחת של AAPL בפתיחה ב- 15 ביוני ומכרנו אותה בפתיחה של 22. ביוני. ההון הראשוני היה 1000 דולר.

רווח

קנינו מניה במחיר של 333.25 דולר ומכרנו תמורת 351.34 דולר, כלומר הרווח הסתכם ב (351.34-333.25) = 18.09 דולר, או באחוזים (18.09 / (333.25 * 1)) * 100% = 5.43%.

רווח מצטבר

הרווח המצטבר מחושב על ידי הוספת כל ערכי הרווח המצטבר הקודמים לערך הרווח הנוכחי. במקרה זה, יש לנו עיסקה אחת בלבד, ולכן הרווח המצטבר יהיה 18.09$, שווה לרווח. ערך אחוז רווח מצטבר לוקח את ההון הראשוני לחישובו ומחושב בנוסחה: Cum. Profit % = Profit/(Initial Capital+Cumulative Profit of the previous trade)*100% = 18.09/(1000+0)*100 = 1.81%. 

הֲרָצָה

המחיר המקסימלי שהושג במהלך העיסקה היה $356.56 ב- 19 ביוני, כך שהרווח המרבי האפשרי בעסקה זו הוא $356.56 - $333.25 = $23.31, לאחוז של (23.31 / (333.25 * 1)) * 100% = 6.99%.

צמצום

השווי המינימלי אליו ירד מחיר המניה מאז הרכישה הוא $332.58 ב- 15 ביוני, ולכן ההפסד המרבי האפשרי בעסקה זו הוא $333.25 - $ 332.58 = $0.67, לאחוז של (0.67 / (333.25 * 1)) * 100% = 0.20%.

בית סורק מניות סורק מט"ח סורק מטבעות-קריפטו יומן כלכלי איך זה עובד‏ תכונות גרף מחירון הפנה חבר כללי הבית מרכז תמיכה כלים לאתרים וברוקרים יישומונים פתרונות גרפיים ספריית גרפים קלי משקל בלוג וחדשות טוויטר‏
פרופיל הגדרות פרופיל חשבון וחיוב חברים מופנים מטבעות לשוניות התמיכה שלי מרכז תמיכה רעיונות שפורסמו עוקבים עוקב הודעות פרטיות צ'אט התנתק