ממוצע נע אקספוננציאלי כפול (EMA)

הַגדָרָה

ממוצע נע כפול אקספוננציאלי (EMA) הוא אינדיקטור טכני שמשתמש בשני ממוצעים נעים כדי לסייע באישור מגמות עלייה כשהמחיר נע מעל הממוצע, ולאשר מגמות ירידה כשהמחיר נע מתחת לממוצע. שינוי מגמה יכול להתרחש כשבמחיר נע בכיוון הרחק מהממוצע. בנוסף, ניתן להשתמש בממוצעים נעים כדי לסמן שטחי תמיכה ו/או התנגדות.

הסטוריה

ה-EMA הכפול הוצג לראשונה על ידי פטריק מולוי במאמרו משנת 1994 בשם "החלקת נתונים עם ממוצעים נעים מהירים יותר". המאמר שלו פורסם במגזין Technical Analysis of Stocks & Commodities.

חישובים

הנוסחה עבור Double EMA היא כדלקמן:

DEMA = 2 × EMAN − EMA של EMAN

הַגדָרָה:

N= תקופת מבט לאחור

כדי לחשב כפול EMA, עליך לבחור תחילה את תקופת המבט לאחור שאתה מעוניין לבחון (כלומר חמש, 15, 100 תקופות).

לאחר שבחרת את המחזור שלך, המשך וחשב את ה-EMA עבור אותה תקופה (EMAN).

לאחר מכן הפעל EMA אחר עם אותה תקופת מבט לאחור על EMAN

לסיום, הכפל את ה-EMAN ב-2 והורד את כמות ה-EMA המוחלקת. עכשיו אתה מוכן.

טייק אווי

ל-EMA הכפול יש תגובה מהירה יותר בהשוואה ל-EMAs המסורתי. וניתן להשתמש בו באותן דרכים. יש לזכור שאם אתה משתמש ב-EMAs הכפול שהוא מגיב מהר יותר, אתה גם צריך לתכנן את האסטרטגיות שלך בהתאם למידע זה - ייתכן שיהיה צורך בשינויים.

אם עובדים עם מסגרת זמן ארוכה יותר (למשל 100 תקופות), זכור שה-Double EMA יגיב לאט יותר מאשר אם היית משתמש בפרק זמן קצר יותר (למשל 10 תקופות).

מה לחפש

הנוסחה הרשומה לעיל אינה מסתמכת על שימוש בגורם ההחלקה האקספוננציונאלי הכפול, אלא היא מכפילה את ה-EMA וכתוצאה מכך מבטלת את ההשהיה על ידי הפחתת ה-EMA המוחלק. החישובים, כפי שאולי הצלחתם להבין, הם מעט מסובכים ולכן זקוקים לנתונים חד משמעיים יותר במקום חישובי EMA טהורים בלבד. כיום, קל יותר לחשב EMAs כפול בזכות הטכנולוגיה המודרנית וגרפים.

EMAs  פולים מתקדמים יותר מממוצעים נעים מסורתיים ומגיבים מהר יותר, מה שהופך אותם למבוקשים יותר. משקיעים משתמשים גם ב-EMAs כפול אך בדרך כלל דבקים בממוצעים נעים מסורתיים מכיוון שמשקיעים לטווח ארוך נוטים להיות פחות פעילים בנכסים שלהם.

מגבלות

ממוצעים נעים מסורתיים מתאימים לשימוש לצורך זיהוי מגמות בשווקים, אבל הם לא נותנים הרבה נתונים כאשר המחירים קטועים או לא חלקים. כאשר המחיר חוצה את הממוצע הנע או EMA הכפול, קשה לקבוע תוצאות ולהחליט מתי העסקה תהיה רווחית.

מסיבה זו, מוטב לשלב את ה-EMA הכפול  עם אינדיקטורים טכניים אחרים, או כלים אחרים של מחיר ו/או ניתוח פונדמנטלי. על ידי התאמה של ה-EMA הכפול, משקיעים וסוחרים יכולים לקבוע טוב יותר את מגמות השוק תוך התבוננות בתמונה הגדולה, ולא להיתלות במגבלות או להתמקד באינדיקטור בודד.

לסיום סעיף המגבלות שלנו, דבר אחד שיש לשים לב אליו הוא המשמעות של הפחתת הפיגור. הפחתת הפיגור יכולה להיות מועילה במקרים מסוימים, למשל אם יש היפוך במחיר בפועל. זה יכול לעזור לצאת מהעסקה במהירות ולפני שיתרחשו הפסדים גדולים. עם זאת, פיגור מופחת עלול לגרום גם למשהו שנקרא מסחר יתר; כשאינדיקטור מספק לסוחר יותר מדי אותות בבת אחת. אינדיקטור שיש לו פחות פיגור גם רגיש יותר לתגובה לתזוזות קטנות במחיר שבדרך כלל לא ישפיעו הרבה. אז חשוב לזכור שפיגור יכול להיות טוב לפעמים, אבל במקרים מסוימים הוא גם יכול להפריע. זה נתון לשיקולו של הסוחר האם פיגור הוא משהו שהוא רוצה או צריך מהאינדיקטור שלו.

סיכום

ה-EMA הכפול הוא אינדיקטור המזהה מגמות עלייה ומגמות ירידה בשוק הנוכחי. הוא מגיב מהר יותר מממוצעים נעים מסורתיים וניתן להשתמש בו עם אינדיקטורים אחרים כדי לנתח את המגמות הכוללות בשוק. יש להקפיד לבדוק את הפיגור אם משתמשים ב- EMAs כפול כדי לקבוע האם הפחתת הפיגור טובה לעסקה שלך.