ממוצע נע Hull

הגדרה

יש מספר סוגים של ממוצע נע, שברבים מהם בוודאי נתקלת, כמו הממוצע הנע הפשוט (SMA) והממוצע הנע האקספוננציאלי (EMA). האחרון מבין השניים, יחד עם הממוצע הנע המשוקלל (WMA), הוצגו כדי לנתח את פיגור המחירים על ידי שימת דגש רב יותר על נתונים עדכניים יותר. הממוצע הנע של Hull (HMA) הוא ממוצע נע מהיר ומובחן יותר בטבעו. ה-HMA מנסה להסיר את הפיגור בשלמותו, ובו זמנית לשפר את ההחלקה.

הסטוריה

ה-Hull Moving Average פותח והוצג לראשונה על ידי אלן האל כממוצע נע חדש המתמקד בחלקות, יעילות וביטול פיגור.

חישובים

כדי לחשב את הממוצע הנע של Hull  יש לבצע את השלבים הבאים.

  1. התחל בחישוב ממוצע נע משוקלל עם תקופה n / 2 ולאחר מכן הכפיל את הערך הזה ב-2.
  2. לאחר מכן, קדימה, חשב ממוצע נע משוקלל נוסף עבור תקופה n ולאחר מכן הפחת את הערך הזה מהתוצאה בשלב 1.
  3. לבסוף, חשב ממוצע נע משוקלל עם תקופה sqrt(n) על ידי שימוש בנתונים שאספתם מהתוצאות של שלב 2.

גרסה נוספת של חישוב זה ניתן למצוא להלן.

HMA = WMA(2*WMA(n/2) − WMA(n)),sqrt(n))

טייק אווי ומה לחפש

ממוצע נע של הול (HMA) המשמש לניתוח תקופה ארוכה יותר עשוי להיות המתאים ביותר לזיהוי מגמת שוק. לניתוח נוסף, ניתן לקבוע שאם ערך HMA עולה והמגמה עולה גם כן, אז זה יהיה אידיאלי להיכנס לפוזיציות לונג. לעומת זאת, אם ה-HMA יורד וגם המגמה יורדת, אז יהיה אידיאלי לשקול כניסה לפוזיציות שורט

סיכום

הממוצע הנע של הול (HMA) הוא מהיר וחלק, מבדיל אותו מהממוצע הנע שלו. ה-HMA שואף לחסל את הפיגור, תוך מתן תוצאות חלקות בו-זמנית. ה-HMA עוקב אחר התנועה של מגמת השוק ומחושב בצורה שונה ממקבילותיו ומממוצעים נעים שנמצאים בשימוש נרחב כמו SMA ו-EMA.