ממוצע נע אקספוננציאלי

הגדרה

הממוצע הנע האקספוננציאלי (EMA) הוא סוג ספציפי של ממוצע נע המצביע על החשיבות של הנתונים והמידע העדכניים ביותר מהשוק. הממוצע הנע האקספוננציאלי, כשמו כן הוא - הוא אקספוננציאלי, משקלל את המחירים האחרונים המעודכנים מהמחירים הפחות מעודכנים. ניתן להשוות את ה-EMA לממוצע הנע הפשוט.

חישוב

הנוסחה לחישוב הממוצע הנע האקספוננציאלי (EMA) מוצגת להלן.

הגדרות:

EMA = ממוצע נע אקספוננציאלי

למרות שישנן אפשרויות רבות לבחירה כאשר בוחנים את גורם ההחלקה, רובן בוחרות בערך של 2. ערך זה נותן יותר אמינות לנקודות הנתונים העדכניות ביותר אשר זמינות. ככל שמגדילים את ערך גורם ההחלקה, כך תהיה השפעה רבה יותר לנתונים המעודכנים ביותר על הממוצע הנע.

כדי לחשב את ה-EMA, יש לעקוב אחר הנוסחה הפשוטה הזו.

הממוצע הנע האקספוננציאלי שווה למחיר הסגירה המוכפל במכפיל, בתוספת ה-EMA של היום הקודם ולאחר מכן מוכפל ב-1 פחות המכפיל.

EMA = מחיר סגירה x מכפיל + EMA (יום קודם) x (מכפיל 1)

טייק אווי

בדומה לממוצעים נעים אחרים, ה-EMA הוא אינדיקטור טכני המייצר אותות קניה ומכירה המבוססים על נתונים המראים סימני סטייה והצלבות מממוצעים כלליים והיסטוריים. בנוסף, ה-EMA מנסה להגביר את החשיבות שיש לנקודות הנתונים העדכניות ביותר בחישוב.

מקובל להשתמש ביותר מאורך EMA אחד בו-זמנית, כדי לספק נתונים מעמיקים וממוקדים יותר. לדוגמה, על ידי בחירת ממוצעים נעים של 10 ימים ו-200 ימים, סוחר מסוגל לקבל תוצאות עם יותר מידע במסחר לטווח ארוך, מאשר סוחר שמנתח רק אורך EMA אחד.

עדיף להשתמש ב-EMA בשווקים עם מגמה, כי הוא מראה מגמות עלייה ומגמות ירידה כשהשוק חזק וחלש, בהתאמה. סוחר מנוסה יידע להסתכל גם על הקו ש-EMA מקרין, וגם על קצב השינוי שמגיע מכל בר בזמן שהוא עובר לנקודת הנתונים הבאה. ניתוח נכון של נקודות וזרמי נתונים אלו יעזור לסוחר לקבוע מתי עליו לקנות, למכור או לעבור מדובי לשורי או להיפך.

מה לחפש

ממוצעים קצרי טווח, לעומת זאת, הם סיפור אחר כאשר מנתחים נתוני ממוצע נע אקספוננציאלי. נפוץ ביותר עבור סוחרים לצטט ולנצל EMAs של 12 ו-26 ימים בטווח הקצר. הסיבה לכך היא שהם משמשים ליצירת אינדיקטורים ספציפיים. למידע נוסף עיין ב-Moving Average Convergence Divergence (MACD) . בדומה לכך, הממוצעים הנעים של 50 ו-200 יום הם הממוצעים הנעים הנפוצים ביותר לניתוח מגמות ארוכות טווח.

ממוצעים נעים יכולים להיות שימושיים מאוד בקרב סוחרים המשתמשים בניתוח טכני למטרות רווח. יחד עם זאת, חשוב לזהות ולהבין את החסרונות שלהם, כי כל הממוצעים הנעים נוטים לסבול מפיגור חוזר. לעיתים קשה להתאים את הממוצע הנע כך שיעבוד לטובתך. לעתים קרובות הזמן המועדף להיכנס או לצאת מהשוק עובר לפני שהממוצע הנע אפילו מראה שינויים במגמה או בתנועת המחיר.

כל זה נכון, עם זאת, מטרת ה-EMA היא להקל על הסוחרים. ה-EMA ייחודי מכיוון שהוא שם דגש רב יותר על הנתונים העדכניים ביותר. לכן, תנועות מחירים והיפוכי מגמה או שינויים מנוטרים מקרוב, מה שמאפשר ל-EMA להגיב מהר יותר מממוצעים נעים אחרים.

מגבלות

למרות שלשימוש בממוצע נע אקספוננציאלי יש הרבה יתרונות בניתוח מגמות שוק, אין וודאות האם השימוש בנתונים העדכניים ביותר באמת משפיע על ניתוח טכני וניתוח שוק. בנוסף, ה-EMA מסתמך על נתונים היסטוריים ומכיוון שחדשות, אירועים ומידע אחר יכולים להשתנות במהירות, האינדיקטור יכול לפרש מידע זה בצורה לא נכונה על ידי שקלול המחירים הנוכחיים גבוה יותר מאשר כאשר האירוע התרחש בפועל.

סיכום

הממוצע הנע האקספוננציאלי (EMA) הוא ממוצע נע ואינדיקטור טכני המשקף נתונים ומידע עדכניים ביותר לסוחר ומסתמך על בסיס נתונים היסטוריים. זהו אחד מסוגים רבים ושונים של ממוצעים נעים ויש לו נוסחה הניתנת לחישוב בקלות.