אסטרטגיית סטוכסטיק איטי

הגדרה

אינדיקטור אסטרטגיית הסטוכסטיק האיטי הוא סוג מסוים של אינדיקטור מחירים המסוגל להשוות את מחיר הסגירה של נייר ערך בטווח מסוים ("n"). זה אופייני לסוחר להגדיר את אינדיקטור הסטוכסטיק האיטי בטווח של 14, עם זאת, הסוחר יכול להחליט אחרת  לאחר  ניתוח נכון ובהתאם לצרכיו.

חישוב

אינדיקטור הסטוכסטיק האיטי מחושב על סמך שלושה מרכיבים עיקריים.

%K: ניתן לחשב %K איטי באמצעות הנוסחה הבאה:

הגדרות:

n = הטווח שעליו החליט הסוחר

יש לשים לב שכדי לחשב את הסטוכסטיק האיטי, צריך להחליף את "n" בטווח שאתה מנטר (מספר תקופות). ניתן לחשב את הסטוכסטיק האיטי בכל מסגרת זמן, אם כי כאמור, ערך ברירת המחדל הוא 14.

לאחר השימוש בנוסחה שלמעלה, הסוחר צריך לקחת את שלושת התקופות הממוצע הנע הפשוט (SMA) של ערך זה על מנת לחשב את תוצאת %K עבור אסטרטגיית הסטוכסטיק האיטי .

%D: איטי %D שווה לשלושת התקופות SMA של איטי %K שהסוחר מחשב בשלב 2.

טייק אווי

אינדיקטור אסטרטגיית הסטוכסטיק  נעה בין 0-100. אם מניה עולה, הסטוכסטיק לא יכול להמשיך להגיע לשיאים גבוהים יותר מעבר לרף 100. בנוסף, לאינדיקטור יש גבולות ומגבלות, בדיוק כמו לכל אינדיקטור. בהתחשב בכך, סוחרים מבינים שהאינדיקטור לעולם לא יוכל באמת לחקות את פעולת המחיר של נייר ערך ל-T. התוצאה העיקרית מכך היא שהאינדיקטור והסטוכסטיק ימשיכו לעקוב אחר המגמה בכיוון העיקרי, וזה כל מה שהוא צריך לעשות, מבחינה טכנית.

בעת ניתוח או חיפוש אחר אותות של מכירת יתר או קניית יתר, הסוחרים צריכים להיות מודעים למשמעות האות של האינדיקטור. אם הוא חוצה מניה מעל 80, סוחרים רבים נוטים לחשוב שזה הזמן הנכון למכור, ובאופן דומה, אם המניה חוצה מתחת ל-20, זה נראה להם כמו זמן טוב למכור, נכון? ובכן, האינדיקטור לא בהכרח מצביע על רמות מכירת יתר וקניית יתר, אלא הוא מייעץ לסוחרים לראות את האותות כחוזק מגמה או חולשת מגמה. בעת קביעת המשמעות של אותות ספציפיים, יש לזכור זאת, יחד עם שיטות אחרות לניתוח מגמות.

מה לחפש

אסטרטגיית הסטוכסטיק האיטי מתמקדת יותר בשיאים ובשפל לאורך תקופה, יותר מאשר במחירי הסגירה. זה משהו שמייחד את האינדיקטור הזה ממדד החוזק היחסי (RSI). ניתן לקבוע זאת גם לפי נוסחת החישוב; כאשר האינדיקטור מנתח ספציפית תקופה (n) שיא ושפל. לכן לאינדיקטור אסטרטגיית הסטוכסטיק האיטי  יש תוצאות חלקות יותר והוא משתנה בתדירות גבוהה יותר בין אותות של קניית יתר למכירת יתר.

מגבלות

למרות שהאינדיקטור עושה עבודה טובה בהקרנת רמות קיצוניות בשוק, הוא יכול להיות מתסכל בכל הקשור לקבלת אותות וקריאות קבועים על מניות ברכישת יתר או קניית יתר. לעיתים אף נמאס לסוחרים מההתראות הקבועות, והם עשויים לבחור לנטוש את האינדיקטור כולו כדי לנהל את הפוזיציות שלהם עם פחות רעש.

ניתן לנהל את האינדיקטור בהגדרות שלו, אך בסופו של דבר זה נתון לשיקולו והחלטתו של הסוחר האם האינדיקטור הזה מתאים לו ולמטרות המסחר שלו או לא.

סיכום

אינדיקטור אסטרטגיית הסטוכסטיק האיטי הוא טוב לזיהוי וקביעת מגמות ראשוניות בשוק. האינדיקטור מנתח שיאים ושפלים של תקופה על מנת לעקוב אחר מגמות ולספק אותות של קניית יתר ומכירת יתר לסוחר. בשילוב עם אינדיקטורים אחרים המשמשים לניתוח טכני או קביעת מגמה, הסוחר יהיה ערוך יותר להצלחה.