ממוצע נע משוקלל בנפח (VWMA)

הגדרה

אינדיקטור הממוצע הנע המשוקלל בנפח/ווליום (VWMA) מצוין לניתוח ווליום. אם אתה משתמש בממוצע נע פשוט (SMA) או במחיר ממוצע משוקלל בנפח (VWAP), אתה כבר בחצי הדרך להבין את המורכבות של VWMA. ה-VWMA שימושי גם למעקב אחר נפח מחיר, זיהוי מגמות והסתכלות על נפח משוקלל לאורך כל פרק זמן.

חישוב

ניתן להשתמש בנוסחה הבאה לחישוב ה-VWMA:

הגדרות:

VWMA = Volume-Weighted Moving Average

C = מחיר סגירה

V = נפח

הממוצע נע פשוט (SMA) הוא ממוצע המבוסס על n מחירי הסגירה האחרונים. הוא נותן את אותו המשקל לכל מחיר סגירה בתוך המשוואה. ה-VWMA די דומה, אלא שהוא נותן משקל שונה לכל מחיר סגירה והוא תלוי בנפח של אותה תקופה. יש לשים לב שאם הנפח של VWMA ל-3 ימים (V3) גבוה יותר, אז למחיר הסגירה שלו (C3) תהיה יותר השפעה על הערך המחושב בסופו של דבר.

טייק אווי

לממוצע נע (MA) יש שימושים רבים והוא די תכליתי. השיפוע שלו יכול לשמש לסינון מגמות, הוא יכול לקבוע מומנטום בהשוואה למחיר, והוא יכול גם לזהות רמות תמיכה או התנגדות. יחד עם זאת, צריך לדעת שה-VWMA אינו כמו רוב הממוצעים הנעים (כלומר SMA, EMA) ואין לפרוס אותו ככזה.

ל-VWMA יש אינטגרציה ייחודית עם נתוני ווליום ולכן יש לשקול אותו בנפרד משאר ה-MA שאין להם את הקריטריונים האלה . על ידי שימוש ב-VWMA עם ה-SMA למשל, סוחרים יכולים למקסם את השימוש שלהם בכלי ניתוח ולהדגיש אותות נפח, לזהות את ההשפעה של הוספת נתוני נפח ולכלול שקלול נפח כדי להקל על העסקאות.

מה לחפש

עקרונית, אינדיקטור VWMA מראה שהנפח גדל יחד עם מגמת השוק ויורד כנגדה. כשמשתמשים ב-VWMA וב-SMA במקביל, אם ה-VWMA מעל ה-SMA, זה בדרך כלל אומר שהנפח גבוה יותר (היה) בימים שבהם השוק נסגר גבוה יותר. זה ידוע גם בתור "ימי עלייה". לעומת זאת, אם ה-VWMA מתחת ל-SMA, זה אומר שהיה נפח גבוה יותר בימים שבהם השוק נסגר נמוך יותר (ימי ירידה).

סיכום

משתמשים באינדיקטור הממוצע הנע המשוקלל בנפח למעקב אחר נפח מחירים, קביעת נפח משוקלל ביחס למגמות השוק והדגשת אותות ונתוני נפח. ה-VWMA משמש בצורה הטובה ביותר עם אינדיקטורים אחרים של ניתוח טכני ותבניות מחירים, ובמיוחד כאשר הוא משולב עם אינדיקטור SMA.