מדוע הנתונים של המצב הרגיל ושל Deep Backtesting/בקטסטינג עמוק אינם תואמים?

הבחירה באינטרוול הזמן מוסיפה פרמטר קלט נוסף לחישוב האסטרטגיה. לכן, תוצאות החישוב יכולות להשתנות.

במצב הרגיל, החישוב מבוסס על הברים הטעונים בגרף (מספר העמודות המקסימלי  תלוי בתוכנית המנויים של TradingView). במצב בקטסטינג עמוק הוא משתמש בכל הברים המופיעים בפרק הזמן שבחרת לחישוב.

כאשר נעשה שימוש בבקטסטינג עמוק,  החישובים של הסקריפט יתחילו בדרך כלל בשלב מוקדם יותר מאשר ב-בקטסטינג רגיל. משום שחלק מהחישובים כדוגמת EMA או RMA תלויים במקום שבו הם מתחילים לחשב, הערכים שלהם יהיו שונים בברים של הגרף, כך שעסקאות המופיעות בגרף, המחושבות באמצעות בדיקות בקטסטינג רגילות, לא תמיד יופיעו באותם מקומות כמו עסקאות המחושבות עם בקטסטינג עמוק.  אותו הדבר חל כשנעשה שימוש בטווח תאריכים מותאם אישית עבור בקטסטינג עמוק, גם כאשר טווח זה מכסה ברי גרף. 

זה נובע מהעובדה שבבקטסטינג עמוק,  חישובי הסקריפט יתחילו בתחילת טווח התאריכים, בעוד שחישובי בקטסטינג רגילים מתחילים תמיד בבר הראשון של הגרף.