רמות מפתח אוטומטיות
הגדרה
רמות מפתח אוטומטיות הוא אינדיקטור ניתוח טכני ייעודי שנועד לחשב ולהציג באופן אוטומטי את רמות המחיר המשמעותיות ביותר - נקודת שליטה (POC), גבול עליון של אזור הערך (VAH), גבול תחתון של אזור הערך (VAL), ורמות פתיחה, גבוה, נמוך וסגירה (OHLC) - על פני פרקי זמן שונים.
בשונה מאינדיקטור פרופיל נפח הקלאסי, אשר מציג היסטוגרמות של התפלגות נפח, רמות מפתח אוטומטיות מתמקד אך ורק בקווים אופקיים. זה מאפשר לסוחרים לשמור על גרף "נקי" תוך כדי מעקב אחר ההיררכיה של רמות יומיות, שבועיות וחודשיות.
חישוב
האינדיקטור משתמש באלגוריתמים זהים לכלי פרופיל נפח תקופתי המובנה עם פרמטרים ברירת מחדל. כדי להבטיח דיוק גבוה, החישובים מבוצעים במסגרת זמן נמוכה יותר, אשר נבחרת באופן אוטומטי בהתאם לתקופת הגרף הנוכחית. אלגוריתם החישוב ובחירת מסגרת הזמן מתואר בפירוט במאמר פרופיל ווליום.
במקרים בהם התקופה שנבחרה קטנה מכמות הנתונים הזמינה במסגרת הזמן הנוכחית של הגרף, תיווצר שגיאת חישוב: "אין מספיק נתונים לבניית התקופה 'period_name'." במקרה זה, מומלץ להשבית את אותה תקופה ספציפית או לעבור למסגרת זמן עם עומק נתונים גדול יותר.
הבסיס
האינדיקטור מבוסס על נתוני פרופיל נפח ותנועת מחיר ברגעים מרכזיים בתוך תקופה מסוימת, ומחשב את הרמות הבאות:
- POC (נקודת שליטה): רמת המחיר עם נפח המסחר הגבוה ביותר עבור התקופה שנבחרה.
- VAH (גבול עליון של אזור הערך): הגבול העליון של אזור הערך, שבו מרוכזים 70% מהנפח הכולל של התקופה.
- VAL (גבול תחתון של אזור הערך): הגבול התחתון של אזור הערך.
- OHLC: רמות פתיחה, גבוה, נמוך וסגירה קלאסיות עבור התקופה.
סוגי רמות
האינדיקטור מחלק את הרמות לשלוש קטגוריות:
- נוכחי: רמות של התקופה הנוכחית שעדיין לא הושלמה. רמות אלו דינמיות ויכולות לנוע בזמן אמת כאשר מתבצעות עסקאות חדשות.
- קודם: רמות קבועות של התקופה האחרונה שהושלמה במלואה (לדוגמה: "POC של היום הקודם"). רמות אלו פועלות לעיתים קרובות כאזורי תמיכה או התנגדות חזקים.
- מותאם אישית: רמות המחושבות על פני מסגרת זמן שרירותית או מעוגנות לאירועים ספציפיים (דוחות רווח, דיבידנדים, פיצולים).
תוויות רמות
לזיהוי מהיר, כל רמה מסומנת בקיצור:
- dPOC / dVAL / dVAH / dO / dH / dL / dC - רמות יומיות נוכחיות.
- wPOC / wVAL / wVAH / wO / wH / wL / wC - רמות שבועיות נוכחיות.
- mPOC / mVAL / mVAH / mO / mH / mL / mC - רמות חודשיות נוכחיות.
- pdPOC / pwPOC / pmPOC - רמות של היום הקודם, השבוע הקודם או החודש הקודם, בהתאמה.
- POC מותאם אישית, VAL מותאם אישית, VAH מותאם אישית - רמות של תקופה שהוגדרה בהתאמה אישית.
לרמות יש היררכיה ויזואלית מוגדרת מראש: רמות חודשיות מצוירות מעל רמות שבועיות, ורמות שבועיות מעל רמות יומיות. זה מבטיח נראות גם כאשר המחירים חופפים בדיוק.
על מה להסתכל
חזרה לממוצע
הגבולות pVAH (גבול עליון של אזור הערך הקודם) ו־pVAL (גבול תחתון של אזור הערך הקודם) פועלים כרמות תמיכה והתנגדות דינמיות חזקות.
- אם המחיר נפתח בתוך אזור הערך של היום הקודם (בין pVAH ל־pVAL), הוא לעיתים קרובות שואף לבדוק את גבולות התקופה הקודמת.
- פריצה כוזבת של pVAH או pVAL ואחריה חזרה לתוך האזור מספקת אות לתנועה לעבר הגבול הנגדי או לעבר ה־POC.
תמיכה/התנגדות POC
נקודת השליטה (POC) מייצגת את רמת "המחיר ההוגן". לאחר תנועה חדה, המחיר לעיתים קרובות מתקן חזרה ל־POC של התקופה הקודמת (pPOC) כדי למלא נזילות.
אישור OHLC
רמות פתיחה ורמות גבוה/נמוך משלימות את ניתוח הנפח. אם המחיר נע במהירות מעל dOpen תוך שהוא נשאר מעל pVAH, זהו סימן ליום מגמתי חזק (חוסר איזון). האותות החזקים ביותר מתרחשים כאשר רמות נפח חופפות ל־OHLC. לדוגמה, אם pPOC מתיישר עם pdHigh של אתמול, רמה זו הופכת לקריטית עבור מוכרים להגן עליה.
רמות מתפתחות
אם אזור הערך של היום הנוכחי (VAH/VAL) נבנה גבוה יותר או נמוך יותר מזה של אתמול (dVAH/dVAL) מבלי לחצות או עם חפיפה חלקית בלבד, זה מאשר מגמה יציבה שורית או דובית.
התראות
ניתן להגדיר התראות עבור POC, VAL ו־VAH של כל תקופה וסוג: נוכחי, קודם או מותאם אישית.
התראות על ערכי האינדיקטור תומכות בכל סוגי אופרטורי ההתראה המתוארים כאן.
כדי להגדיר התראה:
- ודא שהאינדיקטור נוסף לגרף.
- הפעל את הרמות הספציפיות שברצונך לעקוב אחריהן בהגדרות האינדיקטור.
- פתח את חלון "יצירת התראה" ובחר רמות מפתח אוטומטיות כתנאי.
תהליך יצירת ההתראה מתואר בפירוט רב יותר כאן.
הערה: הרמה שעבורה מוגדרת ההתראה חייבת להיות מופעלת בקלטי האינדיקטור; אחרת, ערכי הרמה לא יחושבו וההתראה לא תופעל לעולם. רמות מושבתות עדיין יופיעו בחלון "יצירת התראה", אך הן לא יפעלו.
סיכום
אינדיקטור רמות מפתח אוטומטיות הוא כלי אוטומציה לסוחרים המשתמשים בניתוח נפח ובמבנה שוק באסטרטגיות שלהם. על ידי שילוב חישובים של POC, אזורי ערך (VA) ורמות OHLC על פני מספר מסגרות זמן, האינדיקטור מפשט את הצגת הקונטקסט של השוק. מטרתו העיקרית היא לספק נתונים אובייקטיביים על התפלגות נפח וקיצוני מחיר תוך שמירה על סביבת עבודה נקייה ואינפורמטיבית.
קלטים
ההגדרות מחולקות לקבוצות לוגיות לניהול קל של ההיררכיה הוויזואלית.
נוכחי
יום / שבוע / חודש
מאפשר הצגת רמות עבור התקופה המתאימה הנוכחית. הפעלת תקופה פותחת תיבות סימון לרמות ספציפיות (POC, VAL, VAH, OHLC) ומאפשרת להגדיר צבע תצוגה עבור כל הקבוצה.
קודם
יום קודם / שבוע קודם / חודש קודם
מאפשר הצגת רמות עבור התקופה שהושלמה קודם לכן. בדומה לקבוצת נוכחי, הפעלת תקופה פותחת אפשרות לבחור רמות POC, VAL, VAH ו־OHLC וכן התאמה אישית של צבעים.
מותאם אישית
מותאם אישית
מאפשר הצגת רמות עבור תקופה המוגדרת על ידי המשתמש המצוינת בקלט Anchor. אילו רמות יוצגו נקבע על ידי תיבות סימון נוספות הנפתחות כאשר תיבת התקופה מופעלת. רמות POC, VAL, VAH ו־OHLC זמינות. בנוסף, ניתן להגדיר את צבע הקווים עבור כל רמות התקופה הזו. כאשר תיבת מותאם אישית מופעלת, גם קלט Anchor נפתח.
עוגן
מאפשר להגדיר עוגן ספציפי לחישוב:
- מותאם אישית - חישוב עבור הימים/שבועות/חודשים האחרונים.
- דוחות רווח - חישוב רמות מאז הדוח האחרון של הנכס.
- פיצול - חישוב רמות מאז אירוע הפיצול או האיחוד האחרון.
- דיבידנדים - חישוב רמות מאז אירוע תשלום הדיבידנד האחרון.
כללי
רמות מתחילות מ-
קובע היכן קווי הרמות משורטטים- או מתחילת התקופה או מהנר הנוכחי ימינה.