סקירה שבועית - YBH השקעות (12.9 - 16.9)

בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הצפוי לנו שיגיע ביום שני הקרוב.

אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 19.9 - 23.9
20.9, שלישי: 15:30 - אישורי בנייה (אוגוסט)

21.9, רביעי: 17:00 - מכירות בתים קיימים (אוגוסט) | 17:30 - מלאי נפט גולמי | 21:00 - התחזיות הכלכליות של ועדת השוק הפתוח + הצהרת ועדת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי + החלטת הריבית | 21:30 - מסיבת עיתונאים של ה-FOMC

22.9, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה

23.9, שישי: 21:00 - יו“ר הפד ג'רום פאוול נושא דברים


נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 5.17%- (21.04-) ברמה השבועית, שבר את רמת התמיכה 390$ ונעצר על ידי רמת התמיכה 385$ לצד מחזור מסחר גבוה המעיד על מספר העברות ידיים לטובת המוכרים בנכס = עודף היצע.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.17%-, על רמת ה385$ (4.56-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק קטן ובעזרת גאפ דאון עצום עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר נובעת בעיקר מתוצאה ממושכת של עליות ללא תמיכה לצד מחזורי מסחר יורדים. ספק מניפולציה ספק מימושי שורטיסטים. מבחינת מודל האיסוף ע"פ תורת המסחר וההשקעות של ריצ'ארד וויקוף - מדובר בתנועה לגיטימית לחלוטין כפריצת שווא לכדי ירידות בפאזה B עד לנקודת הST שאמורה לבוא לידי ביטוי כשבירת שווא לכדי עליות על רמת התמיכה (362$)
כל זאת נעשה לצד תמיכת המוכרים הבאה לידי ביטוי בעליות במחזורי המסחר ומעידות על המשכיות בעודף ההיצע בנכס. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס, כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר בתנאי לשבירת רמת התמיכה הקרובה (385$).

על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 380, 375
רמות התנגדות - 390, 400


QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 5.79%- (17.77-) ברמה השבועית, שבר את רמות התמיכה 293$ & 290$ ונעצר על ידי רמת התמיכה 288$ לצד מחזור מסחר גבוה המעיד על מספר העברות ידיים לטובת המוכרים בנכס = עודף היצע.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.61%-, על רמת ה289$ (1.78-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק קטן ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר ממשיכה את המגמה הדובית האופיינית למצב הנוכחי בפאזה B, לצד מחזורי מסחר גבוהים המעידים על מספר העברות ידיים לטובת המוכרים בנכס = עודף היצע.
מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס, כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר בתנאי לשבירת רמת התמיכה הקרובה (289$).

על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 285, 280
רמות התנגדות - 290, 295

DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.42%- (14.23-) ברמה השבועית, שבר את רמת התמיכה 312$ & 310$ ונעצר על ידי רמת התמיכה 308$$ לצד מחזור מסחר גבוה המעיד על מספר העברות ידיים לטובת המוכרים בנכס = עודף היצע.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.74%-, על רמת ה308$ (2.31-)
ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק גדול ובעזרת גאפ דאון עצום עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר נובעת בעיקר מתוצאה ממושכת של עליות ללא תמיכה לצד מחזורי מסחר יורדים. ספק מניפולציה ספק מימושי שורטיסטים. מבחינת מודל האיסוף ע"פ תורת המסחר וההשקעות של ריצ'ארד וויקוף - מדובר בתנועה לגיטימית לחלוטין כפריצת שווא לכדי ירידות בפאזה B עד לנקודת הST שאמורה לבוא לידי ביטוי כשבירת שווא לכדי עליות על רמת התמיכה (298$)
כל זאת נעשה לצד תמיכת המוכרים הבאה לידי ביטוי בעליות במחזורי המסחר ומעידות על המשכיות בעודף ההיצע בנכס. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס, כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר בתנאי לשבירת רמת התמיכה הקרובה (308$) והבאה אחריה (304$)


IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.49%- (8.41-) ברמה השבועית, ירד לצד מחזור מסחר גבוה ללא שבירת רמות תמיכה.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.45%-, על רמת ה179$ (2.64-)
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר ממשיכה את המגמה הדובית האופיינית למצב הנוכחי בפאזה B, לצד מחזורי מסחר גבוהים המעידים על מספר העברות ידיים לטובת המוכרים בנכס = עודף היצע.
מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס, כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר ללא רמת תמיכה טכנית קרובה הנראית לעין.


VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 15.40%+ (3.51+) ברמה השבועית, נסגר מעל לרמת ה25 נקודות = עליה בתנודתיות אך פאניקה מאופקת (פאניקה = אזור ה30 נקודות)
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות של 0.11%+, על רמת ה26.30 נקודות (0.03+)
- שוק יורד = ויקס עולה. קורלציה הפוכה מתקיימת.
- עליה אל מעל לרמת ה25 נקודות אומרת שהחששות עולים.
- מדד הויקס המורכב מיחס ההיצע והביקוש לאופציות על השוק כגידור אחזקותיהם של המשקיעים בו, הפחד מתחיל להיות מורגש בעקבות הירידות בשוק השבוע האחרון אך לא בצורה מוגזמת.


PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק. נמצא כרגע על 1.213 נקודות המעידות על ירידות בטווח הקצר.
חס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות)
יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות)


חוזי ויקס:
חוזה ויקס ספטמבר עתיד לפקוע בעוד יומיים, מה שהפך אותו כבר לפחות רלוונטי לעומת חוזה ויקס אוקטובר הנוכחי שעתיד לפקוע בעוד כ30 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות קלה, בפער של 0.8 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס נובמבר הבא אחריו, בפער של 0.36 נקודות.

VIX3M > VIX < VIX9D: מצב המעיד על ירידות בטווח הקצר.

F1 - F2: במצב קונטנגו נמוך ביותר של 1.33%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הקצר.

F4 - F7: ממוצע קונטנגו נמוך של 4.21%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הארוך.


ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות.
וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (12.9 - 16.9) ולזה שיגיע (19.9 - 23.9)

אם קראתם עד לכאן ואהבתם תעקבו אחריי, לחצו לייק על הפוסט, שתפו ברשתות החברתיות השונות והמליצו לחבר או לחברה שמתעסקים בתחום !

*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.