Чем полезны экстремумы цен
מעודכן
В трейдинге "уровнями" называют самые разные вещи. Здесь я пишу про экстремумы. То есть это не имеет никакого отношения к уровням поддержки/сопротивления, а так же не имеет отношения к объемам. Сначала немного определимся со словами, чтобы всем понятно было о чём тут.
Что есть уровень?
- Обычно "линией" называют линию под углом. А "уровнем" называют строго горизонтальную линию, у которой угла нет. Так же "уровнем" по ошибке скорее часто называют некий узкий диапазон, особенно когда его по объемам хотят вычислить. То есть далее по тексту "уровень" - это вообще абсолютно любая горизонтальная линия.
Что есть экстремум?
- "Экстремумом" называют и минимум цены и максимум цены. То есть и то и то - экстремумы. У свечи это high и low, например. Однако, экстремумы чаще всего ищут в гораздо большем промежутке времени, тогда свечей будет много, а не одна.
Методика
Самое приятное что тут есть полная формализация. То есть ничего не надо додумывать, делать "на глазок", и нет никакой личной субъективности. То есть если 10 разных человек будут делать это правильно, то у всех 10 уровни получатся в одних тех же местах. То есть есть эдакая точность у методики. А вот у волн Эллиота такого нет, кстати.
Абсолютный исторический минимум (самая низкая цена за всю историю пары) в методике не интересна. Потому что бесполезна. Ну например, тот же биткойн, когда впервые начал торговаться на бирже, стоил там 5 центов. Что нам это сегодня полезного даёт? А ничего. На локтях укусы только. Бесполезная информация.
Абсолютный исторический максимум ("ATH", All-Time-High, самая высокая цена за всю историю пары) - это весьма полезная информация. Всегда. Она не устаревает даже. К примеру, для биткойна это цена около 20.000 долларов.
Так как самая низкая цена в истории бесполезна, то всё это делается начиная с самой высокой цены в истории, которая полезна. Там и образуется первый уровень экстремума. Вот так:
И только после него, начинаю со следующей свечи, ищется самая низкая цена. Это будет второй уровень:
И дальше в том же духе. То есть третий уровень это самая высокая цена после точки, откуда выходит второй уровень. Четвертый уровень значит будет опять внизу. И так далее. Всего может получиться даже до 10 таких уровней вполне, если снизойти до мелких таймфреймов.
Далее сидим ждём пробоя одного из двух уровней. Который ближе всего к цене. Тут ближе всего 2 и 3. Если пробивают уровень 3 - значит будет сильный рост. Если пробивают уровень 2 - значит будет сильное падение цены. Ложные сигналы иногда бывают тоже. У криптовалют именно иногда, что у и удобно.
Есть промотать график дальше, то вот так случил пробой второго уровня:
Чем меньше цифра уровня (старшинство его) - тем более сильное движение обычно получается. Ну например, если уровень-1 в 20.000 долларов будет пробит, то не сложно догадаться, что после этого цена легко можно и до 50.000 улететь. Не сейчас конечно, а в каком-то далёком будущем. То есть довольно глупо ожидать что цена 20.000 пробьёт, сходит до 21.000 и вернется обратно и будет падать.
Например, в 2013 году образовался ATH-уровень по цене $1.248 на бирже MTGox. Пробит этот уровень было только в 2016-ом году, после чего раздулся огромный пузырь до 20.000. Но очень многие тогда по ошибки ждали что вот-вот цена до 1.500 сходит и упадет обратно на 200 баксов. А 2.000 типа абсолютно Луна уже и выше 2.000 долларов летать точно-точно невозможно.
Относится вообще к любым парам, а не только к биткойну. На криптовалютах, кстати, как раз лучше всего и работает. Вы этом можете вручную проверить, если воспользуетесь фичей "симулятор рынка". То есть можно промотать график скажем на 1-2 года назад, расчертить эти уровни по методике, а потом смотреть как они пробиваются - в большинстве случаев сразу после пробоя увидите очень сильные резкие движения с длиннющими свечами. Длиннющая первая свеча при пробое, кстати, очень хорошо подтверждение что сигнал этот не ложный, а сильное движение будет еще.
Что есть уровень?
- Обычно "линией" называют линию под углом. А "уровнем" называют строго горизонтальную линию, у которой угла нет. Так же "уровнем" по ошибке скорее часто называют некий узкий диапазон, особенно когда его по объемам хотят вычислить. То есть далее по тексту "уровень" - это вообще абсолютно любая горизонтальная линия.
Что есть экстремум?
- "Экстремумом" называют и минимум цены и максимум цены. То есть и то и то - экстремумы. У свечи это high и low, например. Однако, экстремумы чаще всего ищут в гораздо большем промежутке времени, тогда свечей будет много, а не одна.
Методика
Самое приятное что тут есть полная формализация. То есть ничего не надо додумывать, делать "на глазок", и нет никакой личной субъективности. То есть если 10 разных человек будут делать это правильно, то у всех 10 уровни получатся в одних тех же местах. То есть есть эдакая точность у методики. А вот у волн Эллиота такого нет, кстати.
Абсолютный исторический минимум (самая низкая цена за всю историю пары) в методике не интересна. Потому что бесполезна. Ну например, тот же биткойн, когда впервые начал торговаться на бирже, стоил там 5 центов. Что нам это сегодня полезного даёт? А ничего. На локтях укусы только. Бесполезная информация.
Абсолютный исторический максимум ("ATH", All-Time-High, самая высокая цена за всю историю пары) - это весьма полезная информация. Всегда. Она не устаревает даже. К примеру, для биткойна это цена около 20.000 долларов.
Так как самая низкая цена в истории бесполезна, то всё это делается начиная с самой высокой цены в истории, которая полезна. Там и образуется первый уровень экстремума. Вот так:
И только после него, начинаю со следующей свечи, ищется самая низкая цена. Это будет второй уровень:
И дальше в том же духе. То есть третий уровень это самая высокая цена после точки, откуда выходит второй уровень. Четвертый уровень значит будет опять внизу. И так далее. Всего может получиться даже до 10 таких уровней вполне, если снизойти до мелких таймфреймов.
Далее сидим ждём пробоя одного из двух уровней. Который ближе всего к цене. Тут ближе всего 2 и 3. Если пробивают уровень 3 - значит будет сильный рост. Если пробивают уровень 2 - значит будет сильное падение цены. Ложные сигналы иногда бывают тоже. У криптовалют именно иногда, что у и удобно.
Есть промотать график дальше, то вот так случил пробой второго уровня:
Чем меньше цифра уровня (старшинство его) - тем более сильное движение обычно получается. Ну например, если уровень-1 в 20.000 долларов будет пробит, то не сложно догадаться, что после этого цена легко можно и до 50.000 улететь. Не сейчас конечно, а в каком-то далёком будущем. То есть довольно глупо ожидать что цена 20.000 пробьёт, сходит до 21.000 и вернется обратно и будет падать.
Например, в 2013 году образовался ATH-уровень по цене $1.248 на бирже MTGox. Пробит этот уровень было только в 2016-ом году, после чего раздулся огромный пузырь до 20.000. Но очень многие тогда по ошибки ждали что вот-вот цена до 1.500 сходит и упадет обратно на 200 баксов. А 2.000 типа абсолютно Луна уже и выше 2.000 долларов летать точно-точно невозможно.
Относится вообще к любым парам, а не только к биткойну. На криптовалютах, кстати, как раз лучше всего и работает. Вы этом можете вручную проверить, если воспользуетесь фичей "симулятор рынка". То есть можно промотать график скажем на 1-2 года назад, расчертить эти уровни по методике, а потом смотреть как они пробиваются - в большинстве случаев сразу после пробоя увидите очень сильные резкие движения с длиннющими свечами. Длиннющая первая свеча при пробое, кстати, очень хорошо подтверждение что сигнал этот не ложный, а сильное движение будет еще.
הערה
Возьмем для примера еще какую-нибудь популярную пару, но совсем другую. Эфир/биток как раз подойдет. Вот такие уровни у меня получились если немного отмотать график:А тут пробой шестого уровня был:
הערה
Тут еще отдельно стоит выделить, что после пробоя 6-го уровня ниже то был 4-ый еще, и его тоже пробило, где цена снова ускорилась в своём падении. То есть когда пробили 6-ой уровень, то он уже "теряет силу" и более не важен. Но 4-ый то уровень еще не разу не был пробил, и поэтому он был важен. 2-ой уровень эфирчик не пробивал еще. Исходя из этой логики если 2-ой пробит будет, то там даже шортить можно, потому как в долларах можно и до $30 даже улететь, где быть может и будет долгосрочное дно у него. Сие не прогноз.
כתב ויתור
המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.