๐โโ๏ธ "BTC 40K je suis sur"๐ โโ๏ธ vraiment ๐คฆโโ๏ธ ?
ืืขืืืื
Bonjour,
Les limites des prรฉdictions ou anticipations financiรจres rรฉsident dans leur propension aux inexactitudes. Prรฉsenter les estimations financiรจres comme des valeurs scientifiquement exactes est non seulement intellectuellement trompeur, mais aussi extrรชmement risquรฉ.
Toute activitรฉ en trading se doit de quantifier l'incertitude naturelle prรฉsente dans les dรฉductions et prรฉvisions du marchรฉ pour rรฉellement servir ร des prises de dรฉcision รฉclairรฉes et ร une gestion adรฉquate des risques.
Les donnรฉes financiรจres sont souvent bruitรฉes et peuvent comporter des erreurs de mesure. C'est d'autant plus le cas avec le Bitcoin manipulรฉ car marchรฉ non rรฉglementรฉ et peu liquide. La volatilitรฉ, le risque est donc omniprรฉsent.
Des modรจles probabilistes solides sur le plan mathรฉmatique sont indispensables. Ils intรจgrent les inexactitudes et quantifient ces incertitudes de maniรจre logiquement cohรฉrente.
Le processus stochastique propre au bitcoin varie dans le temps, ce qui signifie qu'il n'est pas stationnaire et ergodique. Cette non-stationnaritรฉ implique que les moments statistiques tels que la moyenne et la variance, calculรฉs ร partir d'un รฉchantillon de donnรฉes financiรจres ร un moment prรฉcis ou sur une pรฉriode suffisamment longue, ne peuvent pas prรฉdire de maniรจre prรฉcise les futurs moments statistiques de la distribution sous-jacente. Les concepts de stationnaritรฉ et d'ergodicitรฉ sont d'une importance capitale en finance.
Je ne dis pas qu'il n'est pas possible refaire des anticipations, mais qu'en intรฉgrant cette dimension et approche statistique descriptive,
รงa vous รฉvitera de nombreux biais et aussi de rentrer avec une certaine cohรฉrence.
Il m'arrive d'avoir recourt ร la mรฉthode de Monte-Carlo, oavec des procรฉdรฉs alรฉatoires pour mes plans.
D'utiliser skewness, kurtosis ou hurst pour voir la dimension statistique.
il m'arrive d'utiliser cet indicateur de moyenne mobiles basรฉ sur la fonction de densitรฉ de probabilitรฉ.
Conforme ร mon analyse prรฉcรฉdente je suis toujours baissier (le gains est prรฉsent presque 400$ depuis ma derniรจre analyse). Mais restez prudent dans vos leviers et sรฉcurisez vos gains.
Bien cordialement,
Les limites des prรฉdictions ou anticipations financiรจres rรฉsident dans leur propension aux inexactitudes. Prรฉsenter les estimations financiรจres comme des valeurs scientifiquement exactes est non seulement intellectuellement trompeur, mais aussi extrรชmement risquรฉ.
Toute activitรฉ en trading se doit de quantifier l'incertitude naturelle prรฉsente dans les dรฉductions et prรฉvisions du marchรฉ pour rรฉellement servir ร des prises de dรฉcision รฉclairรฉes et ร une gestion adรฉquate des risques.
Les donnรฉes financiรจres sont souvent bruitรฉes et peuvent comporter des erreurs de mesure. C'est d'autant plus le cas avec le Bitcoin manipulรฉ car marchรฉ non rรฉglementรฉ et peu liquide. La volatilitรฉ, le risque est donc omniprรฉsent.
Des modรจles probabilistes solides sur le plan mathรฉmatique sont indispensables. Ils intรจgrent les inexactitudes et quantifient ces incertitudes de maniรจre logiquement cohรฉrente.
Le processus stochastique propre au bitcoin varie dans le temps, ce qui signifie qu'il n'est pas stationnaire et ergodique. Cette non-stationnaritรฉ implique que les moments statistiques tels que la moyenne et la variance, calculรฉs ร partir d'un รฉchantillon de donnรฉes financiรจres ร un moment prรฉcis ou sur une pรฉriode suffisamment longue, ne peuvent pas prรฉdire de maniรจre prรฉcise les futurs moments statistiques de la distribution sous-jacente. Les concepts de stationnaritรฉ et d'ergodicitรฉ sont d'une importance capitale en finance.
Je ne dis pas qu'il n'est pas possible refaire des anticipations, mais qu'en intรฉgrant cette dimension et approche statistique descriptive,
รงa vous รฉvitera de nombreux biais et aussi de rentrer avec une certaine cohรฉrence.
Il m'arrive d'avoir recourt ร la mรฉthode de Monte-Carlo, oavec des procรฉdรฉs alรฉatoires pour mes plans.
D'utiliser skewness, kurtosis ou hurst pour voir la dimension statistique.
il m'arrive d'utiliser cet indicateur de moyenne mobiles basรฉ sur la fonction de densitรฉ de probabilitรฉ.
Conforme ร mon analyse prรฉcรฉdente je suis toujours baissier (le gains est prรฉsent presque 400$ depuis ma derniรจre analyse). Mais restez prudent dans vos leviers et sรฉcurisez vos gains.
Bien cordialement,
ืืขืจื
ืคืจืกืืืื ืงืฉืืจืื
ืืชื ืืืชืืจ
ืืืืืข ืืืคืจืกืืืื ืืื ื ืืืืจืื ืืืืืช, ืืืื ื ืืืืืื, ืขืฆืืช ืคืื ื ืกืืืช, ืืฉืงืขืืช, ืืกืืจ ืื ืกืืืื ืืืจืื ืฉื ืขืฆืืช ืื ืืืืฆืืช ืฉืกืืคืงื ืื ืืืืฉืจืื ืขื ืืื TradingView. ืงืจื ืขืื ืืชื ืืื ืืืืืืืืช.