S&P Sistematico-Finalmente sembra essere tornata la volatilità
I primi mesi del 2024 per chi segue un'operatività tipicamente sistematica non sono stati molto semplici, abbiamo vissuto dei mesi, gennaio febbraio e marzo che, dal punto di vista dei movimenti ha visto gli indici salire, ma senza una forza particolare o volatilità, elemento fondamentale per far lavorare bene i sistemi. Pertanto si sono sprecati i falsi segnali, costi transazionali elevati ed equity che galleggiavano tra perdita e lateralizzazione.
Dal mese di aprile sembra essere cambiato qualcosa ed in particolare il mese di maggio si è prestato ad ottime operazioni, su diversi strumenti, sia lato long che short.
Un esempio sono state le operazioni reversal della scorsa settimana su S&P500. Dopo una serena salita, l'esplosione di volatilità e l'inversione short hanno portato delle buone opportunità su dei trading system che lavorano solo short.
Questa prima strategia cerca ingresso short sulla base dell'incremento della volatilità. Ingresso con 2 contratti su Micro S&P500
Questa seconda strategia è entrata sullo stesso movimento, su una logica lievemente differente, il trigger si scatena solo quando il massimo dell'indice viene considerato come "rilevante". Ingresso short con 5 contratti.
Segnalo anche presenza di posizione long di medio periodo sull'indice aperta ad aprile 2024 (dopo aver chiuso la precedente operazione gestita in trailing). La forza del sistematico è proprio questa, quella di riuscire ad operare su diverse asset, con diversi approcci, potendo essere sia long che short allo stesso momento.
Dal mese di aprile sembra essere cambiato qualcosa ed in particolare il mese di maggio si è prestato ad ottime operazioni, su diversi strumenti, sia lato long che short.
Un esempio sono state le operazioni reversal della scorsa settimana su S&P500. Dopo una serena salita, l'esplosione di volatilità e l'inversione short hanno portato delle buone opportunità su dei trading system che lavorano solo short.
Questa prima strategia cerca ingresso short sulla base dell'incremento della volatilità. Ingresso con 2 contratti su Micro S&P500
Questa seconda strategia è entrata sullo stesso movimento, su una logica lievemente differente, il trigger si scatena solo quando il massimo dell'indice viene considerato come "rilevante". Ingresso short con 5 contratti.
Segnalo anche presenza di posizione long di medio periodo sull'indice aperta ad aprile 2024 (dopo aver chiuso la precedente operazione gestita in trailing). La forza del sistematico è proprio questa, quella di riuscire ad operare su diverse asset, con diversi approcci, potendo essere sia long che short allo stesso momento.
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