現役ファンドマネジャー石原順氏トレンドフォロー手法検証4(クロス円)
私の尊敬する現役ファンドマネジャー、石原順氏のトレンドフォロー手法の検証を行いました。
今回は対象をFXにし、クロス円の日足となります(対主要通貨のみですが)。
表示のチャートはドル円です。
検証条件は下部に記載してあります。
■検証結果
○ドル円(OANDA:USDJPY)
・プロフィットファクター：0.91 (ロング：1.105、ショート：0.857)
・勝率23.23% (ロング：24.39%、ショート：22.41%)
○ユーロ円(OANDA:EURJPY)
・プロフィットファクター：0.908 (ロング：0.805、ショート：0.991)
・勝率27.96% (ロング：26.19%、ショート：29.41%)
○ポンド円(OANDA:GBPJPY)
・プロフィットファクター：1.278 (ロング：0.468、ショート：2.031)
・勝率33.67% (ロング：26.19%、ショート：39.29%)
○豪ドル円(OANDA:AUDJPY)
・プロフィットファクター：1.057 (ロング：0.5、ショート：1.641)
・勝率28.57% (ロング：23.4%、ショート：34.09%)
○NZドル円(OANDA:NZDJPY)
・プロフィットファクター：1.066 (ロング：1.739、ショート：0.732)
・勝率31.91% (ロング：37.84%、ショート：28.07%)
■考察
・ドル円はこの数年動きがなかったのでプロフィットファクターは悪いかと思いましたが、意外に良い結果でした(1は下回っていますが)
・ポンド円、豪ドル円、NZドル円はロングとショートでプロフィットファクターに差がありました。
・トレンドフォローの手法だけあって、勝率は悪いです。
設定したパラメータは以下のとおりです。
●ボリンジャーバンド(パラメータ：21)
●標準偏差ボラティリティ(パラメータ：26)
●ADX(パラメータ：14)
●ATR(パラメータ：14)
■エントリー条件
下記の①～③を全て満たした場合、次のローソク足の始値でエントリーします。
①ローソク足がボリンジャーバンドの±1σラインを外側に飛び出す(もしくは外側にある)
②標準偏差ボラティリティが上昇する
③ADXが上昇する
■エグジット条件
下記の①～④のいずれかを満たした場合、次のローソク足の始値でエグジットします。
①エントリー水準からATRの0.5倍水準まで逆行したらロスカット
②ローソク足がボリンジャーバンドの±0.6σラインの内側に入る
③標準偏差ボラティリティが下落する
④ADXが下落する
■検証期間
2016年1月～2020年12月までの5年間
今回は対象をFXにし、クロス円の日足となります(対主要通貨のみですが)。
表示のチャートはドル円です。
検証条件は下部に記載してあります。
■検証結果
○ドル円(OANDA:USDJPY)
・プロフィットファクター：0.91 (ロング：1.105、ショート：0.857)
・勝率23.23% (ロング：24.39%、ショート：22.41%)
○ユーロ円(OANDA:EURJPY)
・プロフィットファクター：0.908 (ロング：0.805、ショート：0.991)
・勝率27.96% (ロング：26.19%、ショート：29.41%)
○ポンド円(OANDA:GBPJPY)
・プロフィットファクター：1.278 (ロング：0.468、ショート：2.031)
・勝率33.67% (ロング：26.19%、ショート：39.29%)
○豪ドル円(OANDA:AUDJPY)
・プロフィットファクター：1.057 (ロング：0.5、ショート：1.641)
・勝率28.57% (ロング：23.4%、ショート：34.09%)
○NZドル円(OANDA:NZDJPY)
・プロフィットファクター：1.066 (ロング：1.739、ショート：0.732)
・勝率31.91% (ロング：37.84%、ショート：28.07%)
■考察
・ドル円はこの数年動きがなかったのでプロフィットファクターは悪いかと思いましたが、意外に良い結果でした(1は下回っていますが)
・ポンド円、豪ドル円、NZドル円はロングとショートでプロフィットファクターに差がありました。
・トレンドフォローの手法だけあって、勝率は悪いです。
設定したパラメータは以下のとおりです。
●ボリンジャーバンド(パラメータ：21)
●標準偏差ボラティリティ(パラメータ：26)
●ADX(パラメータ：14)
●ATR(パラメータ：14)
■エントリー条件
下記の①～③を全て満たした場合、次のローソク足の始値でエントリーします。
①ローソク足がボリンジャーバンドの±1σラインを外側に飛び出す(もしくは外側にある)
②標準偏差ボラティリティが上昇する
③ADXが上昇する
■エグジット条件
下記の①～④のいずれかを満たした場合、次のローソク足の始値でエグジットします。
①エントリー水準からATRの0.5倍水準まで逆行したらロスカット
②ローソク足がボリンジャーバンドの±0.6σラインの内側に入る
③標準偏差ボラティリティが下落する
④ADXが下落する
■検証期間
2016年1月～2020年12月までの5年間
כתב ויתור
המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.