HMA+Aroon

14 בנוב׳ 2019

こちら今週火曜の「シグナルトレードファクトリー」で紹介した手法です。

メインチャートに表示されているのはHMA（ハル移動平均線）、HMAはWMA（加重移動平均線）を加工したもので、追随性をよくダマシが少なるなるような式となっています。

計算しやすいよう16期間HMAを例に取ると、（16÷2）WMA×2 − 16WMAを計算し、その値を√16で均します。つまり、4WMA×(8WMA×2−16WMA)となります。短期間のWMAを使うことで直近のレートに過剰なウェイトをかけるという発想ですね。

見方はシンプルにHMAの傾きの変化を見てください。上向きなら上昇トレンド、下向きなら下降トレンドです。

そしてサブチャート下段にあるのはアルーン・オシレータです。これは中段に示したアルーンのAroon UP-Aroon DOWNで計算されます。公開ライブラリに存在しています。

こちらの見方は0ラインを中心に上抜けが買い、下抜けが売りです。HMAの傾きをフィルターとして、アルーン・オシレータをトリガー（売買のきっかけ）として使おうという考え方となります。