Стратегия Whitebox (тизер)
מעודכן
Скрипт стратегии пока еще не доделан, но скоро будет готов. Выложу тут на TradingView с открытым исходным кодом. Ранее эта стратегия называлась MultiMA, а теперь из-за большого количества изменений стоит сделать новое название во избежание путаницы. Называться стратегия будет Whitebox.
Изменения
"Эволюция без революций" - примерно так. То есть всё что можно улучшено, но кардинальных изменений нет. Ключевых изменений три:
1) Скользящая средняя для открытия и для закрытия теперь разные. Можно менять не только длину для скользящей средней закрытия позиций, но и источник цены (OHLC4, etc), свдиг в прошлое (offset). Это позволяет подобрать оптимальную среднюю для открытия и отдельно оптимальную среднюю для закрытия, что улучшает результат.
2) Количество ордеров до 9 (ранее было до 3).
3) Отдельный размер ордера (лота) для каждого ордера. Это позволяет набирать позицию "по нарастающей" или даже применять метод мартингейла если хочется (уже опаснее).
При этом остается возможность использовать стратегию по старому, как раньше было. То есть можно сделать скользящие средние для открытия и для закрытия одинаковыми, как раньше было. Можно использовать 1 или 3 ордера, вовсе не обязательно 9 ордеров. Можно устанавливать одинаковые лоты для ордеров как раньше было.
Бэктесты на прошлом
На бэктесте скрипта внизу видно что одновременно добился 3 показателя сразу:
1) Высокая доходность
2) При этом низкая просадка
3) При этом более 70% сделок в плюс (реально добиться и более 80%, но не нужно)
Теперь чуть подробнее как такое удалось добиться. Тут на каждом следующем ордере лот больше чем на предыдущем. Самый первый лот закупается на 30% от капитал, второй на 60% от капитала, третий уже на 90% от капитала и так далее. Вот что это дает: чем ближе цена к скользящей средней - тем больше риск закрыть позицию с убытком, поэтому для таких сделок лот поменьше. И верно обратное, чем дальше ушла цена от скользящей средней, тем выше вероятность что закрытие позиции по средней цене окажется прибыльной сделкой, поэтому для таких сделок лот побольше. Или может быть так понятнее будет: у стратегии чем меньше риск - тем больше сумма ордера. Это в итоге дает такой эффект "гладкого графика" капитала (эквити), когда просадки относительно не большие и при этом капитал в основном почти стабильно растет.
С точки зрения мат.ожидания это не оптимальная стратегия. Но с точки зрения юзера это наоборот "как раз то что нужно". Как раз то что у меня и просят/требуют :)
Тесты на деньгах
Тесты на реальных деньгах только начались - в декабре. Но я думаю что тесты на деньгах только подтвердят что эти идеи верны. Во-первых, прошлый вариант этой стратегии примерно совпал с бэктестами и получилось весьма профитно. Опыт в этом есть :) Так что я практически уверен что близкие результаты у людей получатся и на реальных деньгах тоже. Но спешить с выводами тоже не будем.
Торговая идея
Выгоднее набирать позиции "по нарастающей" (в каждом следующем ордере больше сумма) - это и более прибыльно, и просадка меньше и риск слива понижается.
Покрутить бэктесты этого скрипта сможете самостоятельно в ближайшие дни.
Изменения
"Эволюция без революций" - примерно так. То есть всё что можно улучшено, но кардинальных изменений нет. Ключевых изменений три:
1) Скользящая средняя для открытия и для закрытия теперь разные. Можно менять не только длину для скользящей средней закрытия позиций, но и источник цены (OHLC4, etc), свдиг в прошлое (offset). Это позволяет подобрать оптимальную среднюю для открытия и отдельно оптимальную среднюю для закрытия, что улучшает результат.
2) Количество ордеров до 9 (ранее было до 3).
3) Отдельный размер ордера (лота) для каждого ордера. Это позволяет набирать позицию "по нарастающей" или даже применять метод мартингейла если хочется (уже опаснее).
При этом остается возможность использовать стратегию по старому, как раньше было. То есть можно сделать скользящие средние для открытия и для закрытия одинаковыми, как раньше было. Можно использовать 1 или 3 ордера, вовсе не обязательно 9 ордеров. Можно устанавливать одинаковые лоты для ордеров как раньше было.
Бэктесты на прошлом
На бэктесте скрипта внизу видно что одновременно добился 3 показателя сразу:
1) Высокая доходность
2) При этом низкая просадка
3) При этом более 70% сделок в плюс (реально добиться и более 80%, но не нужно)
Теперь чуть подробнее как такое удалось добиться. Тут на каждом следующем ордере лот больше чем на предыдущем. Самый первый лот закупается на 30% от капитал, второй на 60% от капитала, третий уже на 90% от капитала и так далее. Вот что это дает: чем ближе цена к скользящей средней - тем больше риск закрыть позицию с убытком, поэтому для таких сделок лот поменьше. И верно обратное, чем дальше ушла цена от скользящей средней, тем выше вероятность что закрытие позиции по средней цене окажется прибыльной сделкой, поэтому для таких сделок лот побольше. Или может быть так понятнее будет: у стратегии чем меньше риск - тем больше сумма ордера. Это в итоге дает такой эффект "гладкого графика" капитала (эквити), когда просадки относительно не большие и при этом капитал в основном почти стабильно растет.
С точки зрения мат.ожидания это не оптимальная стратегия. Но с точки зрения юзера это наоборот "как раз то что нужно". Как раз то что у меня и просят/требуют :)
Тесты на деньгах
Тесты на реальных деньгах только начались - в декабре. Но я думаю что тесты на деньгах только подтвердят что эти идеи верны. Во-первых, прошлый вариант этой стратегии примерно совпал с бэктестами и получилось весьма профитно. Опыт в этом есть :) Так что я практически уверен что близкие результаты у людей получатся и на реальных деньгах тоже. Но спешить с выводами тоже не будем.
Торговая идея
Выгоднее набирать позиции "по нарастающей" (в каждом следующем ордере больше сумма) - это и более прибыльно, и просадка меньше и риск слива понижается.
Покрутить бэктесты этого скрипта сможете самостоятельно в ближайшие дни.
הערה
На графике каждый вход подписан. L1 - это первый ордер Long, L2 - это второй по порядку ордер Long. Цифры - это сумма ордера. По цифрам видно что каждый следующий ордер больше предыдущего.
כתב ויתור
המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.