Média Biweight de Tukey

indicador "Média Biweight de Tukey" é uma média móvel robusta que utiliza a função Biweight de Tukey para suavizar a série de preços, minimizando a influência de outliers. Em vez de tratar todos os valores com a mesma importância, ele atribui pesos diferenciados a cada preço dentro do período definido, de modo que os pontos mais distantes do centro (valores extremos) têm menor influência no cálculo da média.

Principais Características
Robustez aos Outliers:
Utiliza uma função de peso baseada na distância dos preços em relação à média e ao desvio padrão. Valores que se afastam muito da média (acima de um limiar definido) recebem peso zero, reduzindo o impacto de movimentos bruscos e anômalos.

Parâmetros Ajustáveis:
O usuário pode definir o período de cálculo (por exemplo, 20 barras) e uma constante (c) que determina a sensibilidade do indicador aos outliers. Além disso, é possível escolher a fonte dos dados (como o preço de fechamento).

Cálculo Baseado em Valores Absolutos:
O indicador calcula a média simples e o desvio padrão dos preços dentro do período selecionado para estabelecer um ponto de referência.

Plotagem no Gráfico:
A média ponderada resultante é plotada sobre o gráfico dos candles. Como o indicador opera com valores absolutos de preço, ele permanece ancorado ao nível de preço, ou seja, mesmo que a escala dos candles seja modificada (dilatação ou contração), a linha da média mantém sua posição relativa ao preço e não se ajusta visualmente ao tamanho dos candles.

Aplicações
Esse indicador é útil para:

Suavizar a série de preços, ajudando a identificar tendências subjacentes.
Reduzir o ruído causado por flutuações abruptas e valores extremos.
Fornecer um suporte mais robusto para análise técnica, principalmente em mercados voláteis.
Em resumo, a "Média Biweight de Tukey" oferece uma alternativa mais resiliente às médias móveis tradicionais, focando em um cálculo que filtra distorções causadas por outliers e proporciona uma visão mais consistente da tendência de preço.