PINE LIBRARY
מעודכן FunctionBlackScholes
Library "FunctionBlackScholes"
Some methods for the Black Scholes Options Model, which demonstrates several approaches to the valuation of a European call.
// reference:
// people.math.sc.edu/Burkardt/py_src/black_scholes/black_scholes.html
// people.math.sc.edu/Burkardt/py_src/black_scholes/black_scholes.py
asset_path(s0, mu, sigma, t1, n) Simulates the behavior of an asset price over time.
Parameters:
s0: float, asset price at time 0.
mu: float, growth rate.
sigma: float, volatility.
t1: float, time to expiry date.
n: int, time steps to expiry date.
Returns: option values at each equal timed step (0 -> t1)
binomial(s0, e, r, sigma, t1, m) Uses the binomial method for a European call.
Parameters:
s0: float, asset price at time 0.
e: float, exercise price.
r: float, interest rate.
sigma: float, volatility.
t1: float, time to expiry date.
m: int, time steps to expiry date.
Returns: option value at time 0.
bsf(s0, t0, e, r, sigma, t1) Evaluates the Black-Scholes formula for a European call.
Parameters:
s0: float, asset price at time 0.
t0: float, time at which the price is known.
e: float, exercise price.
r: float, interest rate.
sigma: float, volatility.
t1: float, time to expiry date.
Returns: option value at time 0.
forward(e, r, sigma, t1, nx, nt, smax) Forward difference method to value a European call option.
Parameters:
e: float, exercise price.
r: float, interest rate.
sigma: float, volatility.
t1: float, time to expiry date.
nx: int, number of space steps in interval (0, L).
nt: int, number of time steps.
smax: float, maximum value of S to consider.
Returns: option values for the european call, float array of size ((nx-1) * (nt+1)).
mc(s0, e, r, sigma, t1, m) Uses Monte Carlo valuation on a European call.
Parameters:
s0: float, asset price at time 0.
e: float, exercise price.
r: float, interest rate.
sigma: float, volatility.
t1: float, time to expiry date.
m: int, time steps to expiry date.
Returns: confidence interval for the estimated range of valuation.
Some methods for the Black Scholes Options Model, which demonstrates several approaches to the valuation of a European call.
// reference:
// people.math.sc.edu/Burkardt/py_src/black_scholes/black_scholes.html
// people.math.sc.edu/Burkardt/py_src/black_scholes/black_scholes.py
asset_path(s0, mu, sigma, t1, n) Simulates the behavior of an asset price over time.
Parameters:
s0: float, asset price at time 0.
mu: float, growth rate.
sigma: float, volatility.
t1: float, time to expiry date.
n: int, time steps to expiry date.
Returns: option values at each equal timed step (0 -> t1)
binomial(s0, e, r, sigma, t1, m) Uses the binomial method for a European call.
Parameters:
s0: float, asset price at time 0.
e: float, exercise price.
r: float, interest rate.
sigma: float, volatility.
t1: float, time to expiry date.
m: int, time steps to expiry date.
Returns: option value at time 0.
bsf(s0, t0, e, r, sigma, t1) Evaluates the Black-Scholes formula for a European call.
Parameters:
s0: float, asset price at time 0.
t0: float, time at which the price is known.
e: float, exercise price.
r: float, interest rate.
sigma: float, volatility.
t1: float, time to expiry date.
Returns: option value at time 0.
forward(e, r, sigma, t1, nx, nt, smax) Forward difference method to value a European call option.
Parameters:
e: float, exercise price.
r: float, interest rate.
sigma: float, volatility.
t1: float, time to expiry date.
nx: int, number of space steps in interval (0, L).
nt: int, number of time steps.
smax: float, maximum value of S to consider.
Returns: option values for the european call, float array of size ((nx-1) * (nt+1)).
mc(s0, e, r, sigma, t1, m) Uses Monte Carlo valuation on a European call.
Parameters:
s0: float, asset price at time 0.
e: float, exercise price.
r: float, interest rate.
sigma: float, volatility.
t1: float, time to expiry date.
m: int, time steps to expiry date.
Returns: confidence interval for the estimated range of valuation.
הערות שחרור
v2 fixed some issues.ספריית Pine
ברוח האמיתית של TradingView, המחבר לפרסם את הקוד של Pine הזה כספרייה בקוד פתוח, כך שמתכנתים אחרים בקהילתנו יעשו שימוש חוזר. כל הכבוד למחבר! ניתן להשתמש בספרייה הזו באופן פרטי או בומים בקוד פתוח, אך השימוש בחוזר בקוד הזה בפרסומים כפוף ל-כללי הבית.
כתב ויתור
המידע והפרסומים אינם מיועדים להיות, ואינם מהווים, ייעוץ או המלצה פיננסית, השקעתית, מסחרית או מכל סוג אחר המסופקת או מאושרת על ידי TradingView. קרא עוד ב־תנאי השימוש.
ספריית Pine
ברוח האמיתית של TradingView, המחבר לפרסם את הקוד של Pine הזה כספרייה בקוד פתוח, כך שמתכנתים אחרים בקהילתנו יעשו שימוש חוזר. כל הכבוד למחבר! ניתן להשתמש בספרייה הזו באופן פרטי או בומים בקוד פתוח, אך השימוש בחוזר בקוד הזה בפרסומים כפוף ל-כללי הבית.
כתב ויתור
המידע והפרסומים אינם מיועדים להיות, ואינם מהווים, ייעוץ או המלצה פיננסית, השקעתית, מסחרית או מכל סוג אחר המסופקת או מאושרת על ידי TradingView. קרא עוד ב־תנאי השימוש.