OPEN-SOURCE SCRIPT
מעודכן

Volatility Adjusted EMA - by Crunchster

928
Applies recent volatility adjustment to the exponential moving average, where the smoothing factor is 2/(N + 1) - N being the lookback period or span

Volatility of recent 30 days returns is calculated using standard deviation with a thirty day lookback.

Increased smoothing compared to a standard EMA, which also adjusts to market conditions, as first described by Chande in 1991.
הערות שחרור
Minor code update

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.