Bollinger Bands %B (%B) רצועות בולינג'ר B%
הַגדָרָה
רצועות בולינגר %B או רוחב פס אחוז ( %B) הוא אינדיקטור הנגזר ממדד הסטנדרטי של בולינגר רצועות (BB). רצועות בולינגר הן אינדיקטור תנודתיות היוצר רצועה של שלוש קווים המתואמים ביחס למחיר נייר הערך. הקו האמצעי הוא בדרך כלל ממוצע נע 20 יום. הרצועות העליונות והתחתונות הן בדרך כלל 2 סטיות תקן מעל ומתחת ל- SMA (קו אמצעי). מה שמחוון %B עושה הוא לכמת או להציג היכן המחיר נמצא ביחס לרצועות. %B יכול להיות שימושי בזיהוי מגמות ואותות מסחר.
הִיסטוֹרִיָה
יוצר רצועות בולינגר (BB), ג'ון בולינגר, הציג את %B בשנת 2010 כמעט 3 עשורים לאחר הצגת רצועות הבולינגר שלו.
חישוב
%B = (Current Price - Lower Band) / (Upper Band - Lower Band)הבסיס
הכל עוסק ביחסים בין המחיר לבין הרצועה העליונה והתחתונה. ישנם שישה מערכות יחסים בסיסיות שניתן לכמת.
בסדר יורד מהרצועה העליונה:
- %B מעל 1 = המחיר הוא מעל הרצועה העליונה
- %B שווה ל 1 = המחיר ברצועה העליונה
- %B מעל .50 = המחיר הוא מעל הקו האמצעי
- %B מתחת .50 = המחיר מתחת לקו האמצעי
- %B שווה ל 0 = המחיר הוא בפס התחתון
- %B מתחת ל -0 = המחיר נמצא מתחת לפס התחתון
באופן כללי .80 ו- .20 הן גם רמות רלוונטיות.
- %B מעל .80 = המחיר קרוב לרצועה העליונה
- %B מתחת .20 = המחיר מתקרב לרצועה התחתונה
%B חורג מעבר לבדיקה ויזואלית של המחיר ביחס למיקומו בתוך להקות בולינגר (BB). זוהי דרך לאתר את מיקומה ולספק לאנליסט הטכני ערך מדויק.
מה לחפש
רכישת יתר/מכירת יתר
בדרך כלל עדיף לחפש אותות מסחר שנוצרים על ידי %B במהלך מגמות עליות או ירידות חזקות או מוגדרות בבירור. "ללכת על הרצועות" הוא מצב כאשר במהלך מגמת עלייה או ירידה חזקה המחיר עולה לעתים קרובות מעל הרצועה העליונה (במגמת עלייה) או מתחת לרצועה התחתונה (במגמת ירידה). כאשר המחיר הוא "Walking the Bands" פריצות הדרך הללו אינן אותות היפוך בפועל. המחיר אמנם עשוי להתהפך במקצת אך לעתים קרובות הוא מסתובב שוב ומחדש את המגמה הכוללת.
זיהוי מתי פריצת דרך מסמנת היפוך מגמה בפועל יכול להיות קשה. זה נעשה בעיקר באמצעות ניתוח טכני היסטורי ומחקר. עם זאת, השימוש ב %B לזיהוי אותות מסחר עקב תנאי קניית יתר/מכירת יתר תוך שמירה על המגמה הכוללת הוא קצת יותר פשוט.
שים לב על הגרף הבא:
- המגמה הכללית נעה כלפי מעלה.
- %B נע מעל 1 מספר פעמים. זה מצביע על כך שהמחיר פרץ דרך הרצועה העליונ
- אכן יש היפוכים קלים כאשר המחיר זז אחורה לכיוון ה- SMA (הקו האמצעי) ו- %B זז לכיוון .50
- עם זאת %B לעולם לא פורץ 0. המחיר אז עולה והמגמה העולה ממשיכה
ניתן למצוא אותות מסחר באמצעות אותם עקרונות. הזדמנויות לסחור עם המגמה יכולות להציג את עצמן כאשר מתרחשות פריצות דרך בכיוון ההפוך למגמה הבסיסית.
שים לב על הגרף הבא:
- המגמה הכללית נעה כלפי מעלה.
- %B פורץ מספר פעמים מתחת ל- 0.
- פריצות דרך אלה מציגות הזדמנויות קנייה.
שים לב לגרף הבא:
- המגמה הכללית נעה כלפי מטה.
- %B עובר מעל 1 מספר פעמים.
- פריצות דרך אלה מציגות הזדמנויות מכירה.
סיכום
מה שהופך את Bollinger Bands %B לשימושי הוא שהוא דורש אינדיקטור מאוד פופולרי וידוע (Bollinger Bands (BB)) ומצמצם את המיקוד.
במקום להסתמך על מראה המחירים ביחס לרצועות, אנליסטים טכניים יכולים להשתמש בערכים מדויקים כדי לקבל החלטות מושכלות יותר. %B הוא בעל הערך הגבוה ביותר שלו במהלך מגמה מוגדרת היטב.
במהלך מגמה מוגדרת היטב, הפסקות מעל 1 ומתחת ל- 0 הופכות למשמעותיות הרבה יותר. לכן יש להשתמש ב- %B יחד עם אינדיקטורים נוספים או שיטות ניתוח טכניות לאישור נוסף של כיוון המגמה.
inputs
אורך
פרק הזמן שישמש לחישוב ה- SMA שיוצר את הבסיס לרצועות העליונות והתחתונות. 20 ימים הם ברירת המחדל.
מָקוֹר
קובע אילו נתונים מכל בר ישמשו בחישובים. סגירה היא ברירת המחדל.
StdDev
מספר סטיות התקן הרחק מה- SMA שהרצועות העליונות והתחתונות צריכות להיות. 2 היא ברירת המחדל.
סִגְנוֹן
רצועות בולינגר %B
ניתן להחליף את הנראות של רצועות בולינגר %B כמו גם את הנראות של קו מחירים המציג את הערך הנוכחי בפועל של רצועות בולינגר %B. יכול גם לבחור את צבע קו Bollinger Bands %B, עובי קו וסוג חזותי (קו הוא ברירת המחדל).
קניית יתר
ניתן להחליף את הנראות של קו המציין רמות קניות יתר. יכול גם לבחור את ערך השורה, עובי הקו, הערך וסוג החזותי (מקפים הם ברירת המחדל).
מכירת יתר
יכול להחליף את הנראות של קו המציין רמות מכירת יתר. יכול גם לבחור את ערך השורה, עובי הקו, הערך וסוג החזותי (מקפים הם ברירת המחדל).
דיוק
קובע את מספר המקומות העשרוניים שנותרו בערך האינדיקטור לפני העיגול כלפי מעלה. ככל שמספר זה גבוה יותר, כך הנקודות העשרוניות יותר יהיו על ערך המחוון.