מדד החוזק האמיתי True Strength Index

הגדרה

אינדיקטור מדד החוזק האמיתי הוא מתנד מומנטום שנועד לזהות, לאשר או להראות את עוצמתה של מגמה. הוא עושה זאת על ידי ציון מגמות פוטנציאליות ושינויי מגמה באמצעות הצלבות תוך תנודות בין טריטוריה חיובית לשלילית. חיובי מתייחס לקונים שהנמאים בשליטה רבה יותר ושלילי מתייחס למוכרים שנמצאים בשליטה רבה יותר.

חישוב

ניתן לחשב את אינדיקטור מדד החוזק האמיתי בכמה שלבים פשוטים. להלן נוסחאות והגדרות רלוונטיות לחישוב.

הגדרות

חשוב לדעת כיצד לחשב את ה-EMA בעת חישוב אינדיקטור מדד החוזק האמיתי. ניתן לבדוק את החישובים עבור אינדיקטור EMA כאן.

התחל בחישוב האינדיקטור על ידי רישום שינויים במחיר ושינויים מוחלטים במחיר.

לאחר מכן יש לחשב את שינוי המחיר EMA תקופה של 25 ואת שינוי המחיר המוחלט שלאחר מכן EMA ,תקופה של 25 .

לאחר מכן, צריך לחשב את ערך האינדיקטור מדד החוזק האמיתי על ידי חיבור שינוי המחיר המוחלק כפול ושינוי המחיר המוחלט המוחלק כפול לנוסחת אינדיקטור מדד החוזק האמיתי.

טייק אווי

אינדיקטור מדד החוזק האמיתי נע בין טריטוריה חיובית לשלילית, כאשר חיובי מתייחס לאישור שורי ושלילי מתייחס לאישור דובי. בנוסף, אם האינדיקטור חורג מהמחיר, זה עשוי לאותת על כך שמגמת המחירים חלשה ו/או נחלשת עוד יותר ועשויה להפוך את הכיוון בעתיד הקרוב. אינדיקטור מדד החוזק האמיתי מוקרן על ידי קו בודד.

מה לחפש

אינדיקטור מדד החוזק האמיתי משתמש בקו בודד, בדרך כלל עם EMA טווח של 7-12 של הקו הבודד. הצלבת קו האות מתרחשת כאשר האינדיקטור חוצה את קו האות. אם הוא חוצה מעל קו האות מלמטה, זה יכול להצדיק פוזיציית לונג אפשרית. אם מדד החוזק האמיתי חוצה מתחת לקו האות מלמעלה, זה יכול להצדיק פוזיציה אפשרית של מכירה או שורט.

האינדיקטור גם יוצר אותות עבור הצלבות הקו המרכזי. האותות הללו קובעים את כיוון מומנטום המחיר ומתריעים בפני הסוחר מתי המומנטום חזק וחיובי (כאשר האינדיקטור מעל אפס) או מתי הוא חלש ושלילי (כאשר האינדיקטור מתחת לאפס). קו המרכז יכול לשמש גם להטייה כיוונית. במקרים אלה, סוחרים עשויים להחליט להיכנס רק לפוזיציית לונג כאשר האינדיקטור צפוי להיות מעל קו האמצע. אם המדד היה מוערך מתחת לאפס, לעומת זאת, הסוחר יכול להחליט לסחור רק בפוזיציות שורט. בנוסף, פריצות וסטיות משמשות גם סוחרים המשתמשים באינדיקטור מדד החוזק האמיתי כדרך לזהות ולקבוע שינויים במומנטום המחירים ושינויים כלליים במחיר.

מגבלות

אינדיקטור מדד החוזק האמיתי נותן אזהרות לסוחרים עם אותות רבים, למרות שחלקם הם איתותי שווא ויכולים להשפיע על הפוזיציה של הסוחר. אותות שווא מתייחסים לעתים קרובות לפעולת מחיר שונה מהצפוי בעקבות אות מסחר. זו הסיבה שחשוב להשתמש במדד בנוסף לאינדיקטורים אחרים למעקב אחר מחירים. עם תוספת של כלי ניתוח אחרים, לסוחרים יהיה קל יותר לסחור על סמך מידע נוסף ונתונים משמעותיים.

בנוסף, הצטלבויות של קווי אות מתרחשות לעתים קרובות ועשויות שלא לספק יתרון משמעותי במסחר. האותות האלה  צריכים להיות מסוננים על ידי הסוחר וניתן לסייע בכך באמצעות צורות ניתוח נוספות כגון אינדיקטורים וכלים אחרים הקשורים לסוג המסחר הספציפי.

לעתים קרובות קשה למפות ולהסתמך על סטייה גם עם אינדיקטור זה. אם הסטייה נמשכת זמן רב מדי, היא יכולה בסופו של דבר לספק תובנה מועטה לגבי מתי אכן יתרחש היפוך במגמה. בנוסף, סטייה לא תמיד קיימת כאשר המחיר מתהפך באופן משמעותי.

סיכום

מדד החוזק האמיתי נוצר כדי להראות את עוצמתה של מגמה כמתנד. הוא עושה זאת על ידי ציון מגמות פוטנציאליות ושינויי מגמה באמצעות הצטלבויות של קווי אות ואיתור סטייה, מה שמזהיר את הסוחר מפני חולשת מגמה או חוזק מגמה.