מחיר ממוצע משוקלל בזמן

המחיר הממוצע המשוקלל בזמן (TWAP) הוא אינדיקטור המסייע לסוחרים לנהל את הפוזיציות שלהם בשוק. מבחינת חישוב האינדיקטור, צריך לחלק את הערך הכולל של נייר ערך הנסחר על פני תקופה מסוימת במספר המניות הכולל שנסחרו באותה תקופה. 

הערך המתקבל מספק דרך פשוטה וטובה למדידת המחיר הממוצע שבו נייר הערך נסחר על פני מסגרת זמן נתונה.

TWAP בדרך כלל משתמשים בו כדי להקל על ביצוע פקודות  גדולות יותר מבלי שתהיה השפעה מופרזת על מחיר השוק. הפקודה מפוצלת לפקודות קטנות נפרדות המבוצעות עם עיכוב ביניהן, זאת  כדי להבטיח שגודל הפקודות לא ישפיע לרעה על השוק. ערך TWAP מייצג את המחיר הממוצע לתקופה שצוינה וניתן להשתמש בו כדי לציין אוטומטית מחיר מתאים להוראה.

תשומות

תקופת עוגן

הכוונה היא לתקופת חישוב האינדיקטור. כלומר באיזו תדירות מתבצע החישוב של האינדיקטור TWAP. כדי ש-TWAP יפעל באופן תקין , כל תקופת TWAP צריכה לכלול בתוכו כמה ברים, לדוגמא. הגדרת שתי מסגרות זמן ל'1D' אינה שימושית מכיוון שהאינדיקטור יאופס בכל בר.

הוספה של מסגרת זמן חדשה המותאמת אישית דרך תפריט האינטרוולים שמעל הגרף, תוסיף גם מסגרת זמן זו לתפריט הנפתח תקופת עוגן בהגדרות האינדיקטור.

מקור

המקור לחישוב TWAP. באופן מסורתי, הערך הממוצע של הסרגל משמש כמקור. כברירת מחדל, המקור הוא ohlc4.

קיזוז

השינוי של המספר זה יעביר את ה-TWAP קדימה או אחורה, ביחס לשוק הנוכחי. כאשר ברירת המחדל היא אפס.