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Tรฉcnicas Para Obtener Mejores Precios ๐ฏ
ยกHola a todos! ๐
Hemos publicado una idea sobre los tres tipos de รณrdenes principales que utilizan los participantes en el mercado: รณrdenes de Mercado, รณrdenes de Lรญmite y รณrdenes de Stop.
Esta semana, hemos pensado en ir un paso mรกs allรก y hablar de algunas de las tรฉcnicas mรกs avanzadas que utilizan los traders profesionales para conseguir mejores precios, utilizando estos tres tipos de รณrdenes. ๐ฏ
Tรฉcnica 1: Utilizar รณrdenes Limitadas en lugar de รณrdenes de Mercado ๐
Esta es una tรฉcnica popular entre los traders en prรกcticamente todos los escenarios. Si lo que busca es โcaptar" liquidez (usted es el agresor en la operaciรณn), utilizar una orden Limitada es casi siempre una mejor opciรณn que utilizar una orden de Mercado. Las รณrdenes Limitadas se llaman asรญ porque son รณrdenes de Lรญmite - "me gustarรญa comprar acciones a este precio y no a otro peor"- pero dicho precio estรก por encima de la mejor oferta.
Por ejemplo, veamos de nuevo AAPL. Digamos que la oferta de la acciรณn se sitรบa en 175,01 dรณlares y se encuentra en 175,03 dรณlares. Una orden de compra Limitada podrรญa encontrar el precio en 175,05 dรณlares. Una orden Limitada como รฉsta, se encuentra "a travรฉs" del precio de la mejor oferta, y por lo tanto es "negociable".
La razรณn por la que las รณrdenes Limitadas suelen ser mejores que las รณrdenes de mercado se debe a la microestructura del mercado.
Si coloca la orden Limitada como se ha descrito anteriormente, es posible que no obtenga un cumplimiento completo, pero no pagarรก mucho mรกs de lo que esperaba. Con una orden de mercado, el "market maker" podrรญa completar su primera tanda de 100 acciones, y luego pasar las ofertas a otras bolsas de valores, donde obtendrรญa el resto de las ejecuciones.
La bolsa BATS estรก situada mรกs cerca de Manhattan que el centro de datos NY4, que alberga la mayorรญa de las principales bolsas. Esto significa que las operaciones ejecutadas desde BATS pueden anticiparse al resto del mercado. Esto puede provocar cambios en el precio durante la operaciรณn (despuรฉs de que se haya colocado la orden limitada), lo que puede dar lugar a una ejecuciรณn desfavorable.
Esto no siempre ocurre, pero la forma en que estรกn configurados los mercados permite que se produzcan maniobras de este tipo. Los profesionales suelen utilizar รณrdenes Limitadas (en las que el precio de la orden es la oferta+0,02c, por ejemplo) para eludir estos problemas. Lo mismo ocurre cuando se invierte para vender activos.
Tรฉcnica 2: Trabaje sus รณrdenes. ๐ช
Dato curioso: El libro de รณrdenes que ve puede que no sea el verdadero libro de รณrdenes. Sรญ, es cierto.
Cuando se trata del mercado de una acciรณn concreta, existen dos tipos de รณrdenes limitadas: las รณrdenes "Lit" y las รณrdenes "Dark". Cuando se observa la profundidad del mercado, tan sรณlo se ve una parte del cuadro general.
A veces, habrรก รณrdenes ocultas entre el precio que usted desea y el que se muestra. Colocando su orden dentro del spread, es posible obtener mejores precios de los que hubiera obtenido de otra manera a partir de รณrdenes oscuras / pegs / etc.
Ademรกs, si coloca su orden entre el spread, se convierte en el nuevo mejor precio de su lado. Esto puede animar a alguien que quiera tomar el lado opuesto de la operaciรณn a venir y encontrarse con el precio donde usted se encuentra. Esto es especialmente cierto en los mercados de opciones, donde los spreads suelen ser mรกs amplios y lentos en su movimiento. Trabajar sus รณrdenes (publicรกndolas y moviรฉndolas) le permitirรก, casi con toda seguridad, obtener mejores ejecuciones para alcanzar el mejor precio publicado en el otro lado de la operaciรณn.
Sรณlo asegรบrese de no perderse el movimiento mientras espera a que le llenen el depรณsito.
Tรฉcnica 3: Utilice el Libro de รrdenes a su favor. ๐งพ
Es raro que ocurra, pero de vez en cuando los participantes no sofisticados del mercado "muestran sus cartas" en el mercado. Esto suele implicar una gran orden limitada encendida que sobresale como un puรฑal en un libro de รณrdenes. Si dicha persona empieza a dar seรฑales de agresividad, es posible que pueda conseguir un precio increรญble en los activos que estรก buscando.
Por ejemplo: Digamos que estรก buscando comprar algunas acciones de AAPL, y utiliza el libro de รณrdenes (profundidad del mercado). Desde aquรญ, puede ver que hay una orden limitada de venta masiva que estรก moviendo lentamente su precio cada vez mรกs bajo en un intento de ser cubierta. Este tipo de presiรณn de venta obvia puede llevar a un movimiento de precios significativo, ya que el frente del mercado ejecuta toda la liquidez que la โballena" estรก buscando. Esto puede continuar durante algรบn tiempo hasta que la โballena" empiece a cobrar. Cuando esto ocurre, es probable que la acciรณn haya encontrado una zona de demanda local, que probablemente sea un precio mucho mejor que el que usted esperaba cuando extrajo el ticket de la orden. En resumen, puede tener sentido aprovechar estas situaciones si las ve antes de ejecutar las รณrdenes.
ยกAsรญ es!. Ya hemos visto algunos consejos y trucos para conseguir mejores precios utilizando las รณrdenes y el libro de รณrdenes.
-Equipo de TradingView ๐
Por si se la perdiรณ, esta fue la primera idea que publicamos sobre este tema:
Hemos publicado una idea sobre los tres tipos de รณrdenes principales que utilizan los participantes en el mercado: รณrdenes de Mercado, รณrdenes de Lรญmite y รณrdenes de Stop.
Esta semana, hemos pensado en ir un paso mรกs allรก y hablar de algunas de las tรฉcnicas mรกs avanzadas que utilizan los traders profesionales para conseguir mejores precios, utilizando estos tres tipos de รณrdenes. ๐ฏ
Tรฉcnica 1: Utilizar รณrdenes Limitadas en lugar de รณrdenes de Mercado ๐
Esta es una tรฉcnica popular entre los traders en prรกcticamente todos los escenarios. Si lo que busca es โcaptar" liquidez (usted es el agresor en la operaciรณn), utilizar una orden Limitada es casi siempre una mejor opciรณn que utilizar una orden de Mercado. Las รณrdenes Limitadas se llaman asรญ porque son รณrdenes de Lรญmite - "me gustarรญa comprar acciones a este precio y no a otro peor"- pero dicho precio estรก por encima de la mejor oferta.
Por ejemplo, veamos de nuevo AAPL. Digamos que la oferta de la acciรณn se sitรบa en 175,01 dรณlares y se encuentra en 175,03 dรณlares. Una orden de compra Limitada podrรญa encontrar el precio en 175,05 dรณlares. Una orden Limitada como รฉsta, se encuentra "a travรฉs" del precio de la mejor oferta, y por lo tanto es "negociable".
La razรณn por la que las รณrdenes Limitadas suelen ser mejores que las รณrdenes de mercado se debe a la microestructura del mercado.
Si coloca la orden Limitada como se ha descrito anteriormente, es posible que no obtenga un cumplimiento completo, pero no pagarรก mucho mรกs de lo que esperaba. Con una orden de mercado, el "market maker" podrรญa completar su primera tanda de 100 acciones, y luego pasar las ofertas a otras bolsas de valores, donde obtendrรญa el resto de las ejecuciones.
La bolsa BATS estรก situada mรกs cerca de Manhattan que el centro de datos NY4, que alberga la mayorรญa de las principales bolsas. Esto significa que las operaciones ejecutadas desde BATS pueden anticiparse al resto del mercado. Esto puede provocar cambios en el precio durante la operaciรณn (despuรฉs de que se haya colocado la orden limitada), lo que puede dar lugar a una ejecuciรณn desfavorable.
Esto no siempre ocurre, pero la forma en que estรกn configurados los mercados permite que se produzcan maniobras de este tipo. Los profesionales suelen utilizar รณrdenes Limitadas (en las que el precio de la orden es la oferta+0,02c, por ejemplo) para eludir estos problemas. Lo mismo ocurre cuando se invierte para vender activos.
Tรฉcnica 2: Trabaje sus รณrdenes. ๐ช
Dato curioso: El libro de รณrdenes que ve puede que no sea el verdadero libro de รณrdenes. Sรญ, es cierto.
Cuando se trata del mercado de una acciรณn concreta, existen dos tipos de รณrdenes limitadas: las รณrdenes "Lit" y las รณrdenes "Dark". Cuando se observa la profundidad del mercado, tan sรณlo se ve una parte del cuadro general.
A veces, habrรก รณrdenes ocultas entre el precio que usted desea y el que se muestra. Colocando su orden dentro del spread, es posible obtener mejores precios de los que hubiera obtenido de otra manera a partir de รณrdenes oscuras / pegs / etc.
Ademรกs, si coloca su orden entre el spread, se convierte en el nuevo mejor precio de su lado. Esto puede animar a alguien que quiera tomar el lado opuesto de la operaciรณn a venir y encontrarse con el precio donde usted se encuentra. Esto es especialmente cierto en los mercados de opciones, donde los spreads suelen ser mรกs amplios y lentos en su movimiento. Trabajar sus รณrdenes (publicรกndolas y moviรฉndolas) le permitirรก, casi con toda seguridad, obtener mejores ejecuciones para alcanzar el mejor precio publicado en el otro lado de la operaciรณn.
Sรณlo asegรบrese de no perderse el movimiento mientras espera a que le llenen el depรณsito.
Tรฉcnica 3: Utilice el Libro de รrdenes a su favor. ๐งพ
Es raro que ocurra, pero de vez en cuando los participantes no sofisticados del mercado "muestran sus cartas" en el mercado. Esto suele implicar una gran orden limitada encendida que sobresale como un puรฑal en un libro de รณrdenes. Si dicha persona empieza a dar seรฑales de agresividad, es posible que pueda conseguir un precio increรญble en los activos que estรก buscando.
Por ejemplo: Digamos que estรก buscando comprar algunas acciones de AAPL, y utiliza el libro de รณrdenes (profundidad del mercado). Desde aquรญ, puede ver que hay una orden limitada de venta masiva que estรก moviendo lentamente su precio cada vez mรกs bajo en un intento de ser cubierta. Este tipo de presiรณn de venta obvia puede llevar a un movimiento de precios significativo, ya que el frente del mercado ejecuta toda la liquidez que la โballena" estรก buscando. Esto puede continuar durante algรบn tiempo hasta que la โballena" empiece a cobrar. Cuando esto ocurre, es probable que la acciรณn haya encontrado una zona de demanda local, que probablemente sea un precio mucho mejor que el que usted esperaba cuando extrajo el ticket de la orden. En resumen, puede tener sentido aprovechar estas situaciones si las ve antes de ejecutar las รณrdenes.
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