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Techniken zur Erzielung besserer Ausfรผhrungs-Kurse ๐ฏ.
Hallo zusammen! ๐
Letzte Woche haben wir einen Beitrag รผber die drei wichtigsten Order-Arten verรถffentlicht, die Marktteilnehmer verwenden: Marktauftrรคge, Limit-Auftrรคge und Stop-Auftrรคge.
Diese Woche wollten wir noch einen Schritt weiter gehen und einige der fortgeschrittenen Techniken besprechen, die professionelle Hรคndler einsetzen, um mit diesen drei Auftragsarten bessere Preise zu erzielen. ๐ฏ
Technik 1: Limit-Thru-Auftrรคge anstelle von Marktauftrรคgen verwenden ๐
Diese Technik ist bei Hรคndlern in fast allen Szenarien beliebt. Wenn Sie Liquiditรคt "mitnehmen" wollen (Sie sind der Aggressor im Handel), ist die Verwendung einer Limit-Thru-Order fast immer eine bessere Option als eine Market-Order. Limit-thru-Auftrรคge heiรen so, weil sie Limit-Auftrรคge sind - "Ich mรถchte Aktien zu diesem Preis kaufen und nicht zu einem schlechteren" - aber der genannte Preis liegt รผber dem besten Angebot.
Betrachten wir zum Beispiel wieder AAPL. Nehmen wir an, die Aktie einen Bid von 175,01 $ und einen Ask bei $175.03. Ein Limit-thru-Kaufauftrag kรถnnte zu einem Preis von $175,05 platziert werden. Ein Limit-Auftrag wie dieser ist "durch" den Preis des besten Angebots und somit "marktfรคhig".
Der Grund dafรผr, dass Limit-thru-Auftrรคge oft besser sind als Marktauftrรคge, liegt in der Mikrostruktur des Marktes.
Wenn Sie den Limit-thru-Auftrag wie oben beschrieben platzieren, werden Sie vielleicht nicht vollstรคndig ausgefรผhrt, aber Sie zahlen auch nicht wesentlich mehr, als Sie erwartet haben. Bei einem Market-Maker-Auftrag kann es sein, dass der Market-Maker die erste Menge von 100 Aktien ausfรผhrt und dann Angebote an anderen Bรถrsenplรคtzen einholt, wo Sie den Rest Ihrer Auftrรคge erhalten.
Die BATS-Bรถrse liegt nรคher an Manhattan als das NY4-Rechenzentrum, in dem viele der grรถรeren Bรถrsenserver untergebracht sind. Das bedeutet, dass Ihr Auftrag mรถglicherweise vor den anderen Bรถrsen bei BATS eingeht. Wenn ein Market Maker weiร, dass es ein Kaufinteresse an einer Aktie gibt, wird er die ersten 100 Aktien einer Aktie auffรผllen und dann Ihren Auftrag an andere Bรถrsen weiterleiten, die รผber mehr Liquiditรคt verfรผgen und mรถglicherweise ihre Angebote erhรถhen, wodurch Sie einen schlechteren Preis erhalten.
Das passiert zwar nicht immer, aber die Art und Weise, wie die Mรคrkte aufgebaut sind, lรคsst solche Mรคtzchen zu. Profis verwenden oft Limit-thru-Auftrรคge (bei denen der Auftragspreis z. B. Angebot+0,02c ist), um diese Probleme zu umgehen. Dasselbe gilt fรผr den umgekehrten Fall des Verkaufs von Vermรถgenswerten.
Technik 2: Bearbeiten Sie Ihre Auftrรคge. ๐ช
Fun Fact: Das Orderbuch, das Sie sehen, ist nicht unbedingt das echte Orderbuch. Das ist wahr!
Auf dem Markt fรผr ein bestimmtes Wertpapier gibt es zwei Arten von Limit-Orders: "Beleuchtete" Orders und "dunkle" Orders. Wenn Sie die Tiefe des Marktes (DOM) betrachten, sehen Sie nur einen Teil des Bildes!
Manchmal gibt es versteckte Auftrรคge zwischen dem von Ihnen gewรผnschten Preis und dem angezeigten Preis. Wenn Sie Ihre Order innerhalb der Spanne platzieren, kรถnnen Sie bessere Preise erzielen, als Sie es sonst mit Dark Orders / Pegs / etc. tun wรผrden.
Wenn Sie Ihren Auftrag innerhalb der Spanne platzieren, werden Sie auรerdem zum neuen besten Preis auf Ihrer Seite. Dies kann jemanden ermutigen, der die andere Seite des Handels รผbernehmen mรถchte, sich auf Sie zu zu bewegen. Dies gilt insbesondere fรผr die Optionsmรคrkte, wo die Spreads oft groร sind und sich nur langsam bewegen. Wenn Sie Ihre Auftrรคge bearbeiten (d. h. sie aufgeben und verschieben), werden Sie mit ziemlicher Sicherheit eine bessere Ausfรผhrungsquote erzielen, als wenn Sie auf der anderen Seite des Handels den besten aufgegebenen Preis erzielen.
Stellen Sie nur sicher, dass Sie die Bewegung nicht verpassen, wรคhrend Sie darauf warten, ausgefรผhrt zu werden!
Technik 3: Nutzen Sie das Orderbuch zu Ihrem Vorteil. ๐งพ
Es kommt zwar selten vor, aber gelegentlich zeigen nicht so erfahrene Marktteilnehmer auf dem Markt "ihre Hand". Dabei handelt es sich in der Regel um eine groรe, beleuchtete Limit-Order, die im Orderbuch wie ein wunder Daumen hervorsticht. Wenn diese Person anfรคngt, Aggression zu signalisieren, kรถnnen Sie mรถglicherweise einen fantastischen Preis fรผr die Vermรถgenswerte erzielen, die Sie suchen.
Ein Beispiel: Angenommen, Sie mรถchten AAPL-Aktien kaufen und rufen das Orderbuch auf (Markttiefe). Hier kรถnnen Sie sehen, dass es einen massiven Limit-Verkaufsauftrag gibt, der seinen Preis langsam immer weiter nach unten drรผckt, um erfรผllt zu werden. Diese Art von offensichtlichem Verkaufsdruck kann zu einer erheblichen Preisbewegung fรผhren, da der Markt die gesamte Liquiditรคt, nach der der Wal sucht, an die Front bringt. Dies kann eine Zeit lang so weitergehen, bis der Wal anfรคngt zu zahlen. Wenn dies geschieht, hat die Aktie wahrscheinlich einen lokalen Nachfragebereich gefunden, der wahrscheinlich einen viel besseren Preis bietet als den, den Sie erwartet hatten, als Sie das Orderticket ausfรผllten. Unterm Strich kann es sinnvoll sein, diese Situationen auszunutzen, wenn Sie sie erkennen, bevor Sie Ihre Auftrรคge abschicken.
Das war's! Einige Tipps und Tricks, wie Sie mithilfe von Auftrรคgen und dem Orderbuch bessere Preise erzielen kรถnnen.
-Team TradingView ๐
Falls Sie es verpasst haben, das war die Idee fรผr Anfรคnger von letzter Woche:
Letzte Woche haben wir einen Beitrag รผber die drei wichtigsten Order-Arten verรถffentlicht, die Marktteilnehmer verwenden: Marktauftrรคge, Limit-Auftrรคge und Stop-Auftrรคge.
Diese Woche wollten wir noch einen Schritt weiter gehen und einige der fortgeschrittenen Techniken besprechen, die professionelle Hรคndler einsetzen, um mit diesen drei Auftragsarten bessere Preise zu erzielen. ๐ฏ
Technik 1: Limit-Thru-Auftrรคge anstelle von Marktauftrรคgen verwenden ๐
Diese Technik ist bei Hรคndlern in fast allen Szenarien beliebt. Wenn Sie Liquiditรคt "mitnehmen" wollen (Sie sind der Aggressor im Handel), ist die Verwendung einer Limit-Thru-Order fast immer eine bessere Option als eine Market-Order. Limit-thru-Auftrรคge heiรen so, weil sie Limit-Auftrรคge sind - "Ich mรถchte Aktien zu diesem Preis kaufen und nicht zu einem schlechteren" - aber der genannte Preis liegt รผber dem besten Angebot.
Betrachten wir zum Beispiel wieder AAPL. Nehmen wir an, die Aktie einen Bid von 175,01 $ und einen Ask bei $175.03. Ein Limit-thru-Kaufauftrag kรถnnte zu einem Preis von $175,05 platziert werden. Ein Limit-Auftrag wie dieser ist "durch" den Preis des besten Angebots und somit "marktfรคhig".
Der Grund dafรผr, dass Limit-thru-Auftrรคge oft besser sind als Marktauftrรคge, liegt in der Mikrostruktur des Marktes.
Wenn Sie den Limit-thru-Auftrag wie oben beschrieben platzieren, werden Sie vielleicht nicht vollstรคndig ausgefรผhrt, aber Sie zahlen auch nicht wesentlich mehr, als Sie erwartet haben. Bei einem Market-Maker-Auftrag kann es sein, dass der Market-Maker die erste Menge von 100 Aktien ausfรผhrt und dann Angebote an anderen Bรถrsenplรคtzen einholt, wo Sie den Rest Ihrer Auftrรคge erhalten.
Die BATS-Bรถrse liegt nรคher an Manhattan als das NY4-Rechenzentrum, in dem viele der grรถรeren Bรถrsenserver untergebracht sind. Das bedeutet, dass Ihr Auftrag mรถglicherweise vor den anderen Bรถrsen bei BATS eingeht. Wenn ein Market Maker weiร, dass es ein Kaufinteresse an einer Aktie gibt, wird er die ersten 100 Aktien einer Aktie auffรผllen und dann Ihren Auftrag an andere Bรถrsen weiterleiten, die รผber mehr Liquiditรคt verfรผgen und mรถglicherweise ihre Angebote erhรถhen, wodurch Sie einen schlechteren Preis erhalten.
Das passiert zwar nicht immer, aber die Art und Weise, wie die Mรคrkte aufgebaut sind, lรคsst solche Mรคtzchen zu. Profis verwenden oft Limit-thru-Auftrรคge (bei denen der Auftragspreis z. B. Angebot+0,02c ist), um diese Probleme zu umgehen. Dasselbe gilt fรผr den umgekehrten Fall des Verkaufs von Vermรถgenswerten.
Technik 2: Bearbeiten Sie Ihre Auftrรคge. ๐ช
Fun Fact: Das Orderbuch, das Sie sehen, ist nicht unbedingt das echte Orderbuch. Das ist wahr!
Auf dem Markt fรผr ein bestimmtes Wertpapier gibt es zwei Arten von Limit-Orders: "Beleuchtete" Orders und "dunkle" Orders. Wenn Sie die Tiefe des Marktes (DOM) betrachten, sehen Sie nur einen Teil des Bildes!
Manchmal gibt es versteckte Auftrรคge zwischen dem von Ihnen gewรผnschten Preis und dem angezeigten Preis. Wenn Sie Ihre Order innerhalb der Spanne platzieren, kรถnnen Sie bessere Preise erzielen, als Sie es sonst mit Dark Orders / Pegs / etc. tun wรผrden.
Wenn Sie Ihren Auftrag innerhalb der Spanne platzieren, werden Sie auรerdem zum neuen besten Preis auf Ihrer Seite. Dies kann jemanden ermutigen, der die andere Seite des Handels รผbernehmen mรถchte, sich auf Sie zu zu bewegen. Dies gilt insbesondere fรผr die Optionsmรคrkte, wo die Spreads oft groร sind und sich nur langsam bewegen. Wenn Sie Ihre Auftrรคge bearbeiten (d. h. sie aufgeben und verschieben), werden Sie mit ziemlicher Sicherheit eine bessere Ausfรผhrungsquote erzielen, als wenn Sie auf der anderen Seite des Handels den besten aufgegebenen Preis erzielen.
Stellen Sie nur sicher, dass Sie die Bewegung nicht verpassen, wรคhrend Sie darauf warten, ausgefรผhrt zu werden!
Technik 3: Nutzen Sie das Orderbuch zu Ihrem Vorteil. ๐งพ
Es kommt zwar selten vor, aber gelegentlich zeigen nicht so erfahrene Marktteilnehmer auf dem Markt "ihre Hand". Dabei handelt es sich in der Regel um eine groรe, beleuchtete Limit-Order, die im Orderbuch wie ein wunder Daumen hervorsticht. Wenn diese Person anfรคngt, Aggression zu signalisieren, kรถnnen Sie mรถglicherweise einen fantastischen Preis fรผr die Vermรถgenswerte erzielen, die Sie suchen.
Ein Beispiel: Angenommen, Sie mรถchten AAPL-Aktien kaufen und rufen das Orderbuch auf (Markttiefe). Hier kรถnnen Sie sehen, dass es einen massiven Limit-Verkaufsauftrag gibt, der seinen Preis langsam immer weiter nach unten drรผckt, um erfรผllt zu werden. Diese Art von offensichtlichem Verkaufsdruck kann zu einer erheblichen Preisbewegung fรผhren, da der Markt die gesamte Liquiditรคt, nach der der Wal sucht, an die Front bringt. Dies kann eine Zeit lang so weitergehen, bis der Wal anfรคngt zu zahlen. Wenn dies geschieht, hat die Aktie wahrscheinlich einen lokalen Nachfragebereich gefunden, der wahrscheinlich einen viel besseren Preis bietet als den, den Sie erwartet hatten, als Sie das Orderticket ausfรผllten. Unterm Strich kann es sinnvoll sein, diese Situationen auszunutzen, wenn Sie sie erkennen, bevor Sie Ihre Auftrรคge abschicken.
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Falls Sie es verpasst haben, das war die Idee fรผr Anfรคnger von letzter Woche:
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