Сравнение ICT/SMC и Advanced VSA
Привет трейдеры и инвесторы!
Все мы, начиная заниматься трейдингом и инвестициями, знакомимся с разными методами прогнозирования ценовых движений. И постепенно, если хватает настойчивости, сил и терпения, выбираем свой путь к прибыльным сделкам. Среди самых популярных подходов можно выделить использование различных осцилляторов и каналов, теорию Доу, волны Эллиота, уровни Фибоначчи, спрос и предложение, анализ объёма и спреда (VSA), теорию рыночных аукционов и концепцию Inner Circle Trader/Smart money concept (ICT/SMC). Многие трейдеры комбинируют элементы из разных подходов для своей торговой системы.
Я предпочитаю использовать концепцию, которую называю Advanced VSA. Это комплексный набор инструментов, объединяющий идеи из VSA, теории Доу и анализа спроса и предложения. Название "Advanced VSA" как нельзя лучше отражает суть метода, ведь основой здесь является анализ объема и спреда.
В последнее время всё больше популярности набирает концепция ICT/SMC. Сегодня я хочу рассмотреть, что общего и какие отличия между ICT/SMC и Advanced VSA. Если в моём объяснении основ ICT/SMC будут неточности, не стесняйтесь уточнять это в комментариях. Возможно, после прочтения статьи вы сможете решить, какой из подходов вам ближе и в какой из них вы верите больше. Надеюсь, это поможет вам в торговле. Приступим!
Базовые различия
Прежде чем перейти к техническим деталям, давайте разберёмся с основными отличиями этих концепций.
Кто управляет движением цены
Концепция ICT/SMC предполагает, что движение цен контролируется крупными игроками, такими как маркет-мейкеры (Market Makers), которые направляют цену в нужную им сторону.
Advanced VSA, напротив, исходит из того, что на цену влияют две силы — Покупатель и Продавец. Вся аналитика строится на взаимодействии этих двух сторон, что создаёт более сбалансированную модель, где обе стороны одинаково важны.
Объём сделок
ICT/SMC не использует проторгованный объём как элемент анализа.
В Advanced VSA объём является важным фактором анализа. Он считается неотъемлемой частью данных, которые помогают понять рыночные процессы и действия участников.
Теперь перейдём к детальному сравнению элементов концепций.
Что у них общего
Обе концепции учат трейдера находить на графике ценовые диапазоны, где крупный игрок (Market Maker в ICT/SMC) или Покупатель (в Advanced VSA) проявляет интерес к покупкам, и диапазоны, где Market Maker или Продавец заинтересованы в продажах. Когда цена возвращается в эти диапазоны, трейдер может совершать покупки или продажи. Эти ценовые диапазоны назовем контекстными местами для покупок и продаж.
Обе концепции не используют технические индикаторы. Вместо этого они опираются на следующие ключевые понятия для поиска направления сделки и места её совершения:
1. Тренд
2. Слом тренда/полутренд
3. Подтверждение тренда
4. Накопление/Распределение/Боковик/Флэт
5. Контекстные места для покупок и продаж
Первые четыре понятия помогают определить направление сделки, а пятое — точку входа и вероятную цель сделки.
Обе методики предполагают использование старших таймфреймов для поиска контекстных мест и младших таймфреймов для поиска точек входа в рамках этих мест.
В чем отличия?
Отличия между концепциями заключаются в интерпретации ключевых понятий. Для первых четырех понятий (тренд, слом тренда, подтверждение тренда, накопление/распределение) различия несущественны и касаются лишь отдельных интерпретаций. Главные отличия касаются правил определения мест интереса (покупателя, продавца, маркет-мейкера). Рассмотрим их подробнее.
Отличие 1. Использование объёма
В ICT/SMC контекстные места интереса определяются исключительно на основе поведения цены и свечных паттернов, без учета проторгованного объема.
В Advanced VSA объём — это неотъемлемая часть анализа. Контекстные места интереса определяются как по проторгованному объему, так и по поведению цены (свечным паттернам). Если в определенном ценовом диапазоне был интерес со стороны покупателя, продавца, и это привело к изменению цены, логично предположить, что объём торгов в этом месте должен быть выше, чем предыдущий за аналогичный период времени.
Для объяснения важности использования всех доступных данных для анализа, можно привести аналогию с выбором времени для отдыха на море. Если при выборе руководствоваться только температурой воды и воздуха, игнорируя такие факторы, как ветер или осадки, выбор может оказаться неверным. Например, выбрав апрель из-за комфортной температуры, можно столкнуться с постоянными дождями и высокими волнами.
Таким образом, в Advanced VSA объём играет важную роль, чего нет в ICT/SMC.
Отличие 2. Набор типов контекстных мест интереса
В ICT/SMC используются следующие типы контекстных мест интереса: ордер блок, брейкер, митигейшен блок, блок отказа. Все эти контекстные места формируются набором свечей.
В Advanced VSA используются другой набор типов контекстных мест интересов: усилие, зона, боковик. Усилие – это одиночная свеча/бар. Зона формируется совокупностью последовательных свечей/баров с учетом объёмов этих свечей. Боковик - формируется совокупностью последовательных свечей/баров и характеризуется изменением цены в ограниченном диапазоне попеременно взаимодействуя с верхней и с нижней ценовыми зонами диапазона. Точно узнать, боковик — это чье контекстное место интереса, можно только когда цена выйдет из боковика и защитит этот выход.
Если объемы с точки зрения концепции Advanced VSA подходящие, то ордер блок и митигейшен блок будут представлены как зона в концепции Advanced VSA. То есть не все ордер блоки и митигейшен блоки будут зонами в Advanced VSA. Про брейкер поговорим ниже. А блоку отказов нет аналога в Advanced VSA.
На просторах интернета можно найти схемы образования контекстных мест ICT/SMC. Как образуются контекстные места в Advanced VSA представлена на скрине поста.
Отличие 3. Места притяжения цены
В ICT/SMC используются понятия, определяющие места притяжения цены: разрыв справедливой стоимости, пустота ликвидности, ликвидность.
В Advanced VSA термины разрыв справедливой стоимости и пустота ликвидности не используются. В большинстве случаев эти элементы ICT/SMC являются в Advanced VSA контекстным местом интереса типа усилие. Ликвидность имеет тоже значение.
Отличие 4. Важность уровней
В Advanced VSA важной частью анализа для поиска сделки являются уровни. Чтобы обсудить важность уровней, напомню про тренд и боковик. Тренд в обеих концепциях подразделяется на составляющие, назовем их импульсами или expansion move (расширительное движение). Боковик характеризуется уровнями границ и векторами движения цены между границами.
В Advanced VSA защита пробитого уровня или возврат цены за уровень и его последующая защита являются сигналами для поиска сделок. В первую очередь следует отметить уровни основания последнего импульса, уровень границы боковика, уровень окончания предпоследнего импульса (если последний импульс совпадает с ним по направлению).
В ICT/SMC я не нашел важных аналогов этим элементам с точки зрения поиска сделок. Брекер, по своей сути, и в части случаев митигейшен блок, находятся в тех же контекстных места для поиска сделок, что и уровни в Advanced VSA. Но подходы для поиска сделки различаются. В ICT/SMC сделка осуществляется внутри блока (брейкера или митигейшена), тогда как в Advanced VSA сделка ищется при защите уровня: покупки — выше уровня (защищает покупатель), продажи — ниже уровня (защищает продавец).
Кроме того, Advanced VSA предполагает возможность торговли в боковиках от границ к границе (при защите границ).
Резюме
Несмотря на схожие подходы и использование общих терминов, между концепциями есть значительные различия:
Удачи в трейдинге и инвестициях!
Все мы, начиная заниматься трейдингом и инвестициями, знакомимся с разными методами прогнозирования ценовых движений. И постепенно, если хватает настойчивости, сил и терпения, выбираем свой путь к прибыльным сделкам. Среди самых популярных подходов можно выделить использование различных осцилляторов и каналов, теорию Доу, волны Эллиота, уровни Фибоначчи, спрос и предложение, анализ объёма и спреда (VSA), теорию рыночных аукционов и концепцию Inner Circle Trader/Smart money concept (ICT/SMC). Многие трейдеры комбинируют элементы из разных подходов для своей торговой системы.
Я предпочитаю использовать концепцию, которую называю Advanced VSA. Это комплексный набор инструментов, объединяющий идеи из VSA, теории Доу и анализа спроса и предложения. Название "Advanced VSA" как нельзя лучше отражает суть метода, ведь основой здесь является анализ объема и спреда.
В последнее время всё больше популярности набирает концепция ICT/SMC. Сегодня я хочу рассмотреть, что общего и какие отличия между ICT/SMC и Advanced VSA. Если в моём объяснении основ ICT/SMC будут неточности, не стесняйтесь уточнять это в комментариях. Возможно, после прочтения статьи вы сможете решить, какой из подходов вам ближе и в какой из них вы верите больше. Надеюсь, это поможет вам в торговле. Приступим!
Базовые различия
Прежде чем перейти к техническим деталям, давайте разберёмся с основными отличиями этих концепций.
Кто управляет движением цены
Концепция ICT/SMC предполагает, что движение цен контролируется крупными игроками, такими как маркет-мейкеры (Market Makers), которые направляют цену в нужную им сторону.
Advanced VSA, напротив, исходит из того, что на цену влияют две силы — Покупатель и Продавец. Вся аналитика строится на взаимодействии этих двух сторон, что создаёт более сбалансированную модель, где обе стороны одинаково важны.
Объём сделок
ICT/SMC не использует проторгованный объём как элемент анализа.
В Advanced VSA объём является важным фактором анализа. Он считается неотъемлемой частью данных, которые помогают понять рыночные процессы и действия участников.
Теперь перейдём к детальному сравнению элементов концепций.
Что у них общего
Обе концепции учат трейдера находить на графике ценовые диапазоны, где крупный игрок (Market Maker в ICT/SMC) или Покупатель (в Advanced VSA) проявляет интерес к покупкам, и диапазоны, где Market Maker или Продавец заинтересованы в продажах. Когда цена возвращается в эти диапазоны, трейдер может совершать покупки или продажи. Эти ценовые диапазоны назовем контекстными местами для покупок и продаж.
Обе концепции не используют технические индикаторы. Вместо этого они опираются на следующие ключевые понятия для поиска направления сделки и места её совершения:
1. Тренд
2. Слом тренда/полутренд
3. Подтверждение тренда
4. Накопление/Распределение/Боковик/Флэт
5. Контекстные места для покупок и продаж
Первые четыре понятия помогают определить направление сделки, а пятое — точку входа и вероятную цель сделки.
Обе методики предполагают использование старших таймфреймов для поиска контекстных мест и младших таймфреймов для поиска точек входа в рамках этих мест.
В чем отличия?
Отличия между концепциями заключаются в интерпретации ключевых понятий. Для первых четырех понятий (тренд, слом тренда, подтверждение тренда, накопление/распределение) различия несущественны и касаются лишь отдельных интерпретаций. Главные отличия касаются правил определения мест интереса (покупателя, продавца, маркет-мейкера). Рассмотрим их подробнее.
Отличие 1. Использование объёма
В ICT/SMC контекстные места интереса определяются исключительно на основе поведения цены и свечных паттернов, без учета проторгованного объема.
В Advanced VSA объём — это неотъемлемая часть анализа. Контекстные места интереса определяются как по проторгованному объему, так и по поведению цены (свечным паттернам). Если в определенном ценовом диапазоне был интерес со стороны покупателя, продавца, и это привело к изменению цены, логично предположить, что объём торгов в этом месте должен быть выше, чем предыдущий за аналогичный период времени.
Для объяснения важности использования всех доступных данных для анализа, можно привести аналогию с выбором времени для отдыха на море. Если при выборе руководствоваться только температурой воды и воздуха, игнорируя такие факторы, как ветер или осадки, выбор может оказаться неверным. Например, выбрав апрель из-за комфортной температуры, можно столкнуться с постоянными дождями и высокими волнами.
Таким образом, в Advanced VSA объём играет важную роль, чего нет в ICT/SMC.
Отличие 2. Набор типов контекстных мест интереса
В ICT/SMC используются следующие типы контекстных мест интереса: ордер блок, брейкер, митигейшен блок, блок отказа. Все эти контекстные места формируются набором свечей.
В Advanced VSA используются другой набор типов контекстных мест интересов: усилие, зона, боковик. Усилие – это одиночная свеча/бар. Зона формируется совокупностью последовательных свечей/баров с учетом объёмов этих свечей. Боковик - формируется совокупностью последовательных свечей/баров и характеризуется изменением цены в ограниченном диапазоне попеременно взаимодействуя с верхней и с нижней ценовыми зонами диапазона. Точно узнать, боковик — это чье контекстное место интереса, можно только когда цена выйдет из боковика и защитит этот выход.
Если объемы с точки зрения концепции Advanced VSA подходящие, то ордер блок и митигейшен блок будут представлены как зона в концепции Advanced VSA. То есть не все ордер блоки и митигейшен блоки будут зонами в Advanced VSA. Про брейкер поговорим ниже. А блоку отказов нет аналога в Advanced VSA.
На просторах интернета можно найти схемы образования контекстных мест ICT/SMC. Как образуются контекстные места в Advanced VSA представлена на скрине поста.
Отличие 3. Места притяжения цены
В ICT/SMC используются понятия, определяющие места притяжения цены: разрыв справедливой стоимости, пустота ликвидности, ликвидность.
В Advanced VSA термины разрыв справедливой стоимости и пустота ликвидности не используются. В большинстве случаев эти элементы ICT/SMC являются в Advanced VSA контекстным местом интереса типа усилие. Ликвидность имеет тоже значение.
Отличие 4. Важность уровней
В Advanced VSA важной частью анализа для поиска сделки являются уровни. Чтобы обсудить важность уровней, напомню про тренд и боковик. Тренд в обеих концепциях подразделяется на составляющие, назовем их импульсами или expansion move (расширительное движение). Боковик характеризуется уровнями границ и векторами движения цены между границами.
В Advanced VSA защита пробитого уровня или возврат цены за уровень и его последующая защита являются сигналами для поиска сделок. В первую очередь следует отметить уровни основания последнего импульса, уровень границы боковика, уровень окончания предпоследнего импульса (если последний импульс совпадает с ним по направлению).
В ICT/SMC я не нашел важных аналогов этим элементам с точки зрения поиска сделок. Брекер, по своей сути, и в части случаев митигейшен блок, находятся в тех же контекстных места для поиска сделок, что и уровни в Advanced VSA. Но подходы для поиска сделки различаются. В ICT/SMC сделка осуществляется внутри блока (брейкера или митигейшена), тогда как в Advanced VSA сделка ищется при защите уровня: покупки — выше уровня (защищает покупатель), продажи — ниже уровня (защищает продавец).
Кроме того, Advanced VSA предполагает возможность торговли в боковиках от границ к границе (при защите границ).
Резюме
Несмотря на схожие подходы и использование общих терминов, между концепциями есть значительные различия:
- Количество сил, влияющих на поведение цены. В ICT/SMC считается, что цена контролируется маркет-мейкером (ММ), тогда как в Advanced VSA на цену влияют две силы — покупатель и продавец.
- Использование объёмов при анализе. В ICT/SMC проторгованный объём не учитывается при анализе, а в Advanced VSA объём является важным элементом, используемым для определения рыночных сил и мест интереса.
- Использование уровней для поиска сделок. В ICT/SMC уровни не играют такой важной роли, в то время как в Advanced VSA уровней является одним из возможных мест поиска сделки.
Удачи в трейдинге и инвестициях!
Good luck with your trading!
t.me/user_friendly_trading
t.me/user_friendly_trading
כתב ויתור
המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.