Gold Futures
השכלה

Advanced Institutions Option Trading - Part 10

103
Option Pricing Models
Institutions rely on theoretical models to value options precisely.

Models Used:
Black-Scholes Model: Most common for European Options

Binomial Model: For American options

Monte Carlo Simulations: For complex path-dependent options

Bachelier Model: For negative rate scenarios

These models help forecast fair value, hedge ratios, and profit probabilities.

🔹 17. Algorithmic and Quant Option Trading
Institutional desks often use automation for efficiency.

Tools & Techniques:
Python, R, C++ for strategy coding

Machine Learning for volatility prediction

Option Flow Analysis (Unusual Orders)

Real-time Gamma Exposure Mapping

Quant desks track Volga, Vanna, Charm, and other second-order Greeks for precise hedging.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.