ММВБ. Когда разворот не прост.
מעודכן
Неоднократно писал об ОЖИДАНИЯХ модели разворота по ММВБ. То что индекс на хаях и входит в фазу коррекции - очевидно. Рост идет исключительно на шортсквизах (последний пример РОСНЕФТЬ с выносом до 581...)
Итоговую модель разворота узнаем конечно когда все свершится... Но есть НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ контуры модели которые можно опознать. С оговорками, но идентифицировать...
Это (составной, не типичный) вариант АЛМАЗА/Бриллианта. Сильная модель разворота. Имеет ряд специфик, о которых разговор можно вести долго.
Суть алмаза - сочетание 2х видов колебаний. Сначала они идут по нарастающей, потом - по затухающей.
На картинке видно, что нарастающие колебания шли в формате выноса - т.е. направлены резко вверх. по своей сути они образуют шип. Исходя из этой структуры движения, в свое время я ожидал варианты ГиП...
Но, вмешались - выкупы СиПи в январе-ферале + резкий вынос нефти под 70 долларов. Я его точно не ждал, так как благоприятнее была бы кончолидация 58-61-64 и дальнейший спокойный рост. Но нефть решила по своему (Морозы в Техасе и ОПЕК)... Нефть - источник выкупов на нашем рынке + повод для выносов. Высота СиПи не позволяет шортящим увеличивать риски. Сразу ставятся стопы в б.у. и если что - идет закрытие шортов...
Отчего мы видим сильные размашистые колебания и формирование ВТОРОГО треугольника, Затухающего...
В сочетание с первым - они образуют комплексную фигуру - АЛМАЗ.
Но вот развитие событий в ближ. дни - могут быть несколько экстравагантнее, чем просто снижение... На носу экспирация - а это время когда у части институционалов есть конкретный интерес каким надо сделать рынок, где удержать и т.п. в общем-то эта стратегия судя по всему реализуется с к. февраля... удержание на хаях за счет раскачки. Потому и видели вчера -на фоне выноса в одном секторе - продажи в другом...
В общем - если смотреть только на правый треугольник - то он сам по себе соответствует модели КДТ. И это позволяет предполагать (даже не ожидать, а лишь предполагать!) возможность ложного выхода вверх... м.б. с перехаем... такова модель.
Если вмешается фактор резкого снижения сипи - то произойдет просто удержание в диапазоне. Акции имеющие потенциал давления на шортистов - Газпром (там схожий КДТ, там вообще картинка максимально похожая на индекс...), немного СБЕР и ЛУКойл (там разумны ожидания перехая, плюс акция своенравная ей плевать всегда было на рынок в конкретный момент), плюс ряд акций которые могут отскочить (типа Яндекса, или мелочевки в виде НЛМК и т.п.)
Да игра от шорта предпочтительна - но она сейчас будет осложнятся формированием группы лиц заинтересованных в удержание рынка на хаях до экспирации.
А потом ... ну на высоту алмаза упадем, к ванге не ходи...
ключевой риск - видится маловероятным на фоне понижающихся хаев отскока в СиПи - перехай сиплого и движение его на 4200. у нас тогда правый треугольник прератится в восходящий (концентрация шортов и массовый вынос) и +200-250 пунктов будет. но это сверхэкзотика. тем более нефть все же демонстрирует склонность покорректироваться.. там уровни такие уже.
Исходя из текущего момента - пока шорт может быть предпочтительнее локально по отдельным акциям...
Итоговую модель разворота узнаем конечно когда все свершится... Но есть НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ контуры модели которые можно опознать. С оговорками, но идентифицировать...
Это (составной, не типичный) вариант АЛМАЗА/Бриллианта. Сильная модель разворота. Имеет ряд специфик, о которых разговор можно вести долго.
Суть алмаза - сочетание 2х видов колебаний. Сначала они идут по нарастающей, потом - по затухающей.
На картинке видно, что нарастающие колебания шли в формате выноса - т.е. направлены резко вверх. по своей сути они образуют шип. Исходя из этой структуры движения, в свое время я ожидал варианты ГиП...
Но, вмешались - выкупы СиПи в январе-ферале + резкий вынос нефти под 70 долларов. Я его точно не ждал, так как благоприятнее была бы кончолидация 58-61-64 и дальнейший спокойный рост. Но нефть решила по своему (Морозы в Техасе и ОПЕК)... Нефть - источник выкупов на нашем рынке + повод для выносов. Высота СиПи не позволяет шортящим увеличивать риски. Сразу ставятся стопы в б.у. и если что - идет закрытие шортов...
Отчего мы видим сильные размашистые колебания и формирование ВТОРОГО треугольника, Затухающего...
В сочетание с первым - они образуют комплексную фигуру - АЛМАЗ.
Но вот развитие событий в ближ. дни - могут быть несколько экстравагантнее, чем просто снижение... На носу экспирация - а это время когда у части институционалов есть конкретный интерес каким надо сделать рынок, где удержать и т.п. в общем-то эта стратегия судя по всему реализуется с к. февраля... удержание на хаях за счет раскачки. Потому и видели вчера -на фоне выноса в одном секторе - продажи в другом...
В общем - если смотреть только на правый треугольник - то он сам по себе соответствует модели КДТ. И это позволяет предполагать (даже не ожидать, а лишь предполагать!) возможность ложного выхода вверх... м.б. с перехаем... такова модель.
Если вмешается фактор резкого снижения сипи - то произойдет просто удержание в диапазоне. Акции имеющие потенциал давления на шортистов - Газпром (там схожий КДТ, там вообще картинка максимально похожая на индекс...), немного СБЕР и ЛУКойл (там разумны ожидания перехая, плюс акция своенравная ей плевать всегда было на рынок в конкретный момент), плюс ряд акций которые могут отскочить (типа Яндекса, или мелочевки в виде НЛМК и т.п.)
Да игра от шорта предпочтительна - но она сейчас будет осложнятся формированием группы лиц заинтересованных в удержание рынка на хаях до экспирации.
А потом ... ну на высоту алмаза упадем, к ванге не ходи...
ключевой риск - видится маловероятным на фоне понижающихся хаев отскока в СиПи - перехай сиплого и движение его на 4200. у нас тогда правый треугольник прератится в восходящий (концентрация шортов и массовый вынос) и +200-250 пунктов будет. но это сверхэкзотика. тем более нефть все же демонстрирует склонность покорректироваться.. там уровни такие уже.
Исходя из текущего момента - пока шорт может быть предпочтительнее локально по отдельным акциям...
הערה
Я говорил о модели АЛМАЗ. Два треугольника. Подскок до 3600 был ложным выходом. Движение в рамках моденли Алмаз, ГиП и т.п. всегда резкое... что и наблюдаем. В пятницу откроемся с гэпом... Единственно не факт что после гэпа сильнее 2% просядем. Пятница, однако... Но там увидим. Можем и -3% сделать... Это не прогнозируется. Факт, что НЕ НАДО рисковать и покупать на отскок даже если что-то такое почудится. Рынок после долгой консолидации резко пошел вниз... Он только только ход набирает.הערה
В условиях когда СиПи стремится пробить 4000 - разворот вряд ли реализуется...Скорее даже есть смысл рассматривать ТЕХНИЧЕСКИ вариант восходящего теугольника, как стремление быков держать индекс на хаях в ожидании притока внешних денег. Ждем, когда появятся какие-либо основания для продаж. пока индекс выше 3520 - техническая картина не благоприятная для шорта. смотрим отдельные акции... СБЕР вознамерился 310 показать. возможно это и будет сигналом окончания волны роста....
הערה
СиПи вошел в целевую зону 4075-4115.... Смотрим. ждем... наши сегодня игнорировали новые суперхаи СиПи, зато делали вид, что якобы чувствительны к проливу в нефти. техническая картинка в ММВб мне по прежнему не нравится, не могу пока понять - то ли продают, то ли искусственно держат индекс у уровеня 3500 и покупают там. а потом дернут... в общем я пока вне игры по индексу. при риске что СиПи будет делать П-образную вершину и это затянется - наши вполне могут за 3 дня и 200 пунктов сделать набрав шорта для сквиза.... в общем буду наблюдать. благо не одним индексом рынок живет.
פרסומים קשורים
כתב ויתור
המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.