Сигналы по открытым позициям ММВБ: «Суперфизик», юрики, физики.
Давно известно что настроения трейдеров от части определяют движение котировок.
Когда все шортят, велика вероятность что цена вопреки ТА, волнам, vsa, вырастет. И наоборот: когда явно все указывает на взлет, происходит что - то невероятное и цена падает.
Статистика неумолима: 95% сливает.
Как определить сентимент и настрой толпы?
Подходов довольно много.
Один из доступных всем бесплатно способов это отчёты ММВБ.
Ссылка:
Многие знают что есть физики и юрики. И что по ним можно отследить тренд. Однако иногда бывает такое что вроде юрики в шортах, а цена растет..и растет прилично..
Могу предложить вам свои наблюдения.
Ниже я покажу на графике как сигналы мамбы отрабатывали с 2014 по 2020
С 2014 года по 2020 было 2 среднесрочных тренда в шорт и 1 среднесрочный тренд в Лонг.
Попробуем ответить на вопросы:
1. Какие сигналы при развороте и зарождении нового тренда дают отчёты ММВБ?
2. Какое изменение открытых позиций считать значимым?
3. Как фильтровать "суперфизика" в отчётах.
Итак по порядку:
1. На ММВБ moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx можно отслеживать открытые позиции по фьючерсам и опционам двух категорий участников:
- физические лица : в Лонг или в шорт. К ФЛ относимся мы с вами.
- юридические лица: в Лонг или в шорт. К ЮЛ относятся маркетмейкеры.
Когда происходит разворот, как правило, происходит фиксация прибыли или убытков. Как известно нефть ходит от маржина до маржина. И развороты происходят через "кишки и кровь".
Исходя из этого в точках разворота надо искать сильное изменение количества открытых позиций.
И, что очень важно, надо анализировать не только фьючерсы , но и опционы.
Резкий рост Открытых позиций - сигнал на начало нового движения. Игроки плавно сбросили старые позиции и вдарили по рынку резко (это можно объяснить резким изменением фундамента).
резкое падение открытых позиций - сигнал об окончании движения и раздумиях участников.
2. Какие изменения открытых позиций считать значимыми:
Пример 1 резкий набор: ФЛ резко вдарили по шортам 18.01.2016. а ЮЛ резко добавили Лонг против ФЛ. Суммарно Открытые Позиции выросли на +133%.
Это являлось достоверным сигналом на разворот в Лонг.
Пример 2 резкий сброс: тренд с января 2016 продолжался до октября 2018.
26.10.2018 истекали опционы. Что сопровождалось сильным изменением количества открытых позиций : ОП 26.10.2018 упали на -42%. Что явилось четким сигналом к развороту. Участники рынка скинули свою позицию, а значит движение поменяло свое направление.
3. Суперфизик. Явление «суперфизика» довольно интересное. В основе может лежать инсайд, или «умышленные погрешности» в отчетах. С января 2019 на ММВБ отмечается появление большого объёма открытых позиций среди ФЛ. В 2019 году 700 000 контрактов, в 2020 позиция доходила до 1.5 млн контрактов. Это существенный объем даже по меркам международного рынка.
В стандартной ситуации всплеск Лонга на ФЛ, и одновременный всплеск шорта на ЮЛ имел шортовую интерпретацию.
Но с появлением "суперфизика" всплеск открытых позиций по лонгам у ФЛ стал лонговым сигналом.
Как фильтрануть суперфизика ?
Надо смотреть на количество клиентов.
Например 03.04.2020 рост ОП составил +125%. рост лонга у ФЛ + 815 905 контрактов.
При этом у ФЛ количество участников стало меньше на 35. Грубо говоря , среди клиентов державших лонг кто-то открылся +815 905 контрактов. это объем "суперфизик".
Другой пример:
21.02.2020 рост ОП составил +115,2%.
Смотрим на ФЛ. По ФЛ лонг вырос на + 694 932 контракта.
Проверяем количество участников у ФЛ. Количество ФЛ 20.02.20 было 7192. 21.02.20 количство клиентов в лонг 16094 . Фактически эти +8902 клиента добавили +694 932 контракта. не тянет на суперфизика.
Резюме:
1. Искать надо +50% и -40% по ОП.
2. Учитывать и Фьючи и опционы
3. Любой всплеск ОП проверять на предмет наличия "суперфизика"
PS:
- анализ мамбы только на средне-долго. Подходит для определения направления тренда.
-Любая ТС все равно будет отлебяжена. Риски надо считать и дисциплину соблюдать.
Граалей нет. Можно не воскреснуть.
-Анализ ММВБ лучше сочитать с анализом ice и cme.
График сигналов с 2014 по 2020
Когда все шортят, велика вероятность что цена вопреки ТА, волнам, vsa, вырастет. И наоборот: когда явно все указывает на взлет, происходит что - то невероятное и цена падает.
Статистика неумолима: 95% сливает.
Как определить сентимент и настрой толпы?
Подходов довольно много.
Один из доступных всем бесплатно способов это отчёты ММВБ.
Ссылка:
Многие знают что есть физики и юрики. И что по ним можно отследить тренд. Однако иногда бывает такое что вроде юрики в шортах, а цена растет..и растет прилично..
Могу предложить вам свои наблюдения.
Ниже я покажу на графике как сигналы мамбы отрабатывали с 2014 по 2020
С 2014 года по 2020 было 2 среднесрочных тренда в шорт и 1 среднесрочный тренд в Лонг.
Попробуем ответить на вопросы:
1. Какие сигналы при развороте и зарождении нового тренда дают отчёты ММВБ?
2. Какое изменение открытых позиций считать значимым?
3. Как фильтровать "суперфизика" в отчётах.
Итак по порядку:
1. На ММВБ moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx можно отслеживать открытые позиции по фьючерсам и опционам двух категорий участников:
- физические лица : в Лонг или в шорт. К ФЛ относимся мы с вами.
- юридические лица: в Лонг или в шорт. К ЮЛ относятся маркетмейкеры.
Когда происходит разворот, как правило, происходит фиксация прибыли или убытков. Как известно нефть ходит от маржина до маржина. И развороты происходят через "кишки и кровь".
Исходя из этого в точках разворота надо искать сильное изменение количества открытых позиций.
И, что очень важно, надо анализировать не только фьючерсы , но и опционы.
Резкий рост Открытых позиций - сигнал на начало нового движения. Игроки плавно сбросили старые позиции и вдарили по рынку резко (это можно объяснить резким изменением фундамента).
резкое падение открытых позиций - сигнал об окончании движения и раздумиях участников.
2. Какие изменения открытых позиций считать значимыми:
Пример 1 резкий набор: ФЛ резко вдарили по шортам 18.01.2016. а ЮЛ резко добавили Лонг против ФЛ. Суммарно Открытые Позиции выросли на +133%.
Это являлось достоверным сигналом на разворот в Лонг.
Пример 2 резкий сброс: тренд с января 2016 продолжался до октября 2018.
26.10.2018 истекали опционы. Что сопровождалось сильным изменением количества открытых позиций : ОП 26.10.2018 упали на -42%. Что явилось четким сигналом к развороту. Участники рынка скинули свою позицию, а значит движение поменяло свое направление.
3. Суперфизик. Явление «суперфизика» довольно интересное. В основе может лежать инсайд, или «умышленные погрешности» в отчетах. С января 2019 на ММВБ отмечается появление большого объёма открытых позиций среди ФЛ. В 2019 году 700 000 контрактов, в 2020 позиция доходила до 1.5 млн контрактов. Это существенный объем даже по меркам международного рынка.
В стандартной ситуации всплеск Лонга на ФЛ, и одновременный всплеск шорта на ЮЛ имел шортовую интерпретацию.
Но с появлением "суперфизика" всплеск открытых позиций по лонгам у ФЛ стал лонговым сигналом.
Как фильтрануть суперфизика ?
Надо смотреть на количество клиентов.
Например 03.04.2020 рост ОП составил +125%. рост лонга у ФЛ + 815 905 контрактов.
При этом у ФЛ количество участников стало меньше на 35. Грубо говоря , среди клиентов державших лонг кто-то открылся +815 905 контрактов. это объем "суперфизик".
Другой пример:
21.02.2020 рост ОП составил +115,2%.
Смотрим на ФЛ. По ФЛ лонг вырос на + 694 932 контракта.
Проверяем количество участников у ФЛ. Количество ФЛ 20.02.20 было 7192. 21.02.20 количство клиентов в лонг 16094 . Фактически эти +8902 клиента добавили +694 932 контракта. не тянет на суперфизика.
Резюме:
1. Искать надо +50% и -40% по ОП.
2. Учитывать и Фьючи и опционы
3. Любой всплеск ОП проверять на предмет наличия "суперфизика"
PS:
- анализ мамбы только на средне-долго. Подходит для определения направления тренда.
-Любая ТС все равно будет отлебяжена. Риски надо считать и дисциплину соблюдать.
Граалей нет. Можно не воскреснуть.
-Анализ ММВБ лучше сочитать с анализом ice и cme.
График сигналов с 2014 по 2020
כתב ויתור
המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.