Корреляция/Межрыночный Анализ

10 באפר׳ 2020

Добрый день
Мне намекнули что в обучении ценится краткость и лаконичность, давайте попробуем
Поехали.
Корреляция- показатель сонаправленности в движениях двух инструментов. Он пребывает в значениях от 1 до -1, где
1 Идентичность графиков
-1 Зеркальность графиков
Однако теория далека от практики и на деле встретить значение 0.9 уже является большой удачей.
Корреляция всегда имеет под собой фундаментальное основание
Где-то оно максимально простое, как например на BRENT/WTI

или GOLD/SILVER

Ну а где-то оно имеет сложную структуру, как к примеру JPY/US10

Писать здесь почему так происходит с JPY я не буду, если хотите-намекните и я напишу пост
Но вернемся к теме, как вы можете использовать зависимость одного инструмента от другого для получения прибыли?
Очень просто! Корреляция может служить как фильтром для хорошей сделки, так и причиной её открытия.
Все зависит от вашей цели-долгосрочная инвестиция, среднесрочная сделка или внутридневная торговля

Начнем с инвестиций

Чтобы узнать рентабельность вложений в акции, смотрим здоровье экономики
Сравниваем SP500 с общепризнанными параметрами риска на рынке, наблюдаем ухудшение здоровья экономики с марта 19 года.
Если делать вывод, не влезая в сложную метрику, сейчас разница между аппетитом к риску и реальным риском на рынке снизилась, но все еще очень высока и скорое падение рынка акций очень возможно!

Среднесрочная сделка
Тут нам понадобится наша голова для следующей цепочки рассуждений: Скоро акции упадут, это риск off,
что растет? Активы убежища,
а конкретнее? Йена,
Окей, а что падает? Сырье
А какие у нас существуют сырьевые валюты? AUD и CAD
AUD это сырьевая валюта по минеральному сырью (жел. руда, уголь, золото).
CAD это сырьевая валюта по нефти
Что там с нефтью?Растет на временном позитиве
Так значит шортить CAD не стоит, выбираем AUD
Строим спред JPY/AUD и покупаем его
Зачем? Смотри
prnt.sc/rwvtut Динамика JPYUSD в момент падения акций
prnt.sc/rwvuya Динамика JPYAUD в тот же момент
20% больше 10% правда?

Внутридневная торговля
Я вижу что меня читают криптотрейдеры, это для вас
Тут нам нужна будет не только голова, но и таблица Кросс-Корреляции фьючерсов за неделю
prnt.sc/rww1yq
Смотрим на BTC, видим кросс-корреляцию с ES NQ YM и RS
Но подождите делать выводы, смотрите и анализируйте
Корреляция ES и RTS
Смотрим кластерный чарт RTS prnt.sc/rwwi28
Теперь смотрим на Биткоин

Послушайте теперь пример
У вас есть 3 друга, вы им заняли по 100 рублей каждому
Первый(ES) всегда отдает и не морозит сроки
Второй(RI) иногда может сказать что зарплату задержали
Третий(BTC) непонятно когда отдаст те 500, которые занимал 5 лет назад
С кем риск потерять ваши деньги максимальный?
У кого вы первого будете требовать долг?
Правильно, потому что высокий риск кроется первым
Поэтому BTC и упал, по нему наблюдается сброс ОИ на фоне распродажи
Скоро дело дойдет до Ri, а потом и до ES
Думаю суть вы уловили

Торгуйте в профит, Анализируйте правильно!
P.s Надеюсь я расписал понятно, потому что я еще не дорос чтобы по стохастику торговать. XD