Rashad

Deviation Back Tester (Great for Credit Spreads)!

צפיות ‎651‎
67
651 0
Error with math fixed in this one. Please use this one.

This is great for credit spreads! Lets say you wanted to know if you had sold a 15% OTM Bull Put vertical 2 months out, how often would you win? This Turns green if you would have been correct with your credit spread had it expired on that date, or red if you would've been wrong. Great for Back testing!

This could also be used for ATM debit spreads credit spreads etc. Example, how often does SPY deviate outside a 10% range relative to two months, 5% (if your doing straddles perhaps) etc.

This Can be used with any stock.

PLEASE KEEP IN MIND THAT IT TESTS DEVIATION IN BOTH DIRECTIONS. THEREFORE IT WILL HIGHLIGHT RED ON BOTH THE UPSIDE AND DOWNSIDE. WHEN BACKTESTING BE SURE TO CHECK WHETHER IT IS RED BECAUSE OF DOWNSIDE OR UPSIDE.
הסר מסקריפטים מועדפים הוסף לסקריפטים מועדפים
study("Deviation Back Tester", shorttitle = "DBT")
src = close
lookback = input(42)
srcp = close[lookback]
dif = input(0.15, minval = 0.01)
math = sqrt(((src - srcp)/srcp)*((src - srcp)/srcp))
mathy = 1
plot(mathy, style = columns, color = math < dif ? green : red)
plot(math, style = line, color = white, linewidth = 2)
בית סורק מניות סורק מט"ח סורק מטבעות-קריפטו יומן כלכלי סדרות איך זה עובד‏ תכונות גרף מחירון חוקי הבית מנהלים כלים לאתרים וברוקרים יישומונים פתרונות גרפיים ספריית גרפים קלי משקל מרכז תמיכה הפנה חבר בקשת פונקציה בלוג וחדשות שאלות נפוצות ויקי טוויטר‏
פרופיל הגדרות פרופיל חשבון וחיוב הפנה חבר לשוניות התמיכה שלי מרכז תמיכה רעיונות שפורסמו עוקבים עוקב אחרי... הודעות פרטיות צ'אט התנתק