OPEN-SOURCE SCRIPT
FF calculation Saptarshi Chatterjee
Forward factor (in options contexts) measures implied volatility (IV) for a future period between two expirations, like from 30 DTE (days to expiry) front-month to 60 DTE back-month options.
This indicator calculates the FORWARD FACTOR(FF) using 2 IVs of 2 DTEs.
+ve value means front DTE is rich in premium and back expiry is cheap.
-ve value means front DTE IV is cheap and 2nd DTE is expensive
we can use this term structure disbalance to trade calendar spreads with edge.
This indicator calculates the FORWARD FACTOR(FF) using 2 IVs of 2 DTEs.
+ve value means front DTE is rich in premium and back expiry is cheap.
-ve value means front DTE IV is cheap and 2nd DTE is expensive
we can use this term structure disbalance to trade calendar spreads with edge.
סקריפט קוד פתוח
ברוח האמיתית של TradingView, יוצר הסקריפט הזה הפך אותו לקוד פתוח, כך שסוחרים יוכלו לעיין בו ולאמת את פעולתו. כל הכבוד למחבר! אמנם ניתן להשתמש בו בחינם, אך זכור כי פרסום חוזר של הקוד כפוף ל־כללי הבית שלנו.
כתב ויתור
המידע והפרסומים אינם מיועדים להיות, ואינם מהווים, ייעוץ או המלצה פיננסית, השקעתית, מסחרית או מכל סוג אחר המסופקת או מאושרת על ידי TradingView. קרא עוד ב־תנאי השימוש.
סקריפט קוד פתוח
ברוח האמיתית של TradingView, יוצר הסקריפט הזה הפך אותו לקוד פתוח, כך שסוחרים יוכלו לעיין בו ולאמת את פעולתו. כל הכבוד למחבר! אמנם ניתן להשתמש בו בחינם, אך זכור כי פרסום חוזר של הקוד כפוף ל־כללי הבית שלנו.
כתב ויתור
המידע והפרסומים אינם מיועדים להיות, ואינם מהווים, ייעוץ או המלצה פיננסית, השקעתית, מסחרית או מכל סוג אחר המסופקת או מאושרת על ידי TradingView. קרא עוד ב־תנאי השימוש.