OPEN-SOURCE SCRIPT

σ-Based SL/TP (Long & Short)

89
. Statistical Volatility (Quant Upgrade of ATR)

Instead of ATR’s simple moving average, use standard deviation of returns (σ), realized volatility, or implied volatility (options data).

SL = kσ, TP = 2kσ (customizable).

Why better than ATR: more precise reflection of actual distribution tails, not just candle ranges.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.