This indicator displays volume candles bidirectionally and indicates the strength of the volume. It can create better synergy when used together with the Momentum Squeeze Indicator and can be very useful for bottom and top catching. I am continually modifying it for additional features, so please evaluate it with that in mind.
הערות שחרור:
English Version
Volume Delta Divergence (VDD)
The Volume Delta Divergence (VDD) indicator is a sophisticated tool designed to provide an in-depth analysis of volume dynamics by displaying bidirectional volume candles and indicating the intensity of both buying and selling pressures. This advanced indicator is particularly powerful when used alongside the MACD or RSI, offering a synergistic effect that significantly enhances market analysis.
Key Features:
Bidirectional Volume Display: The VDD showcases both buying and selling volume candles, providing a comprehensive view of market activity and making it easier to identify significant market movements.
Volume Intensity Indication: The indicator differentiates between various levels of volume strength, from very weak to very strong, using distinct color coding. This allows traders to quickly assess the intensity of market pressures.
Strategic Position Entry: One of the key advantages of the VDD is its ability to identify optimal entry points by highlighting moments when one side’s volume spikes to the maximum and the opposite position’s volume subsequently surges. This feature allows traders to pinpoint the best times to enter positions.
How It Works:
The VDD operates by decomposing the total traded volume into its constituent buy and sell volumes. For each candle, it calculates the buy volume as the amount of volume attributed to transactions executed at the ask price, and the sell volume as the amount attributed to transactions at the bid price. This differentiation is crucial as it provides a more granular view of market activity, distinguishing between aggressive buying and selling behaviors.
Volume Delta Calculation: The difference between the buy volume and the sell volume, known as the volume delta, is computed for each candle. This delta serves as a key indicator of market sentiment, with positive values indicating buying dominance and negative values indicating selling dominance.
Statistical Analysis: To assess the significance of the current volume delta, the VDD compares it to historical data. It calculates the Simple Moving Average (SMA) and the Standard Deviation (STDEV) of the volume delta over a user-defined period (default set to 500 candles). These statistical measures are essential for establishing a benchmark for normal market behavior.
Threshold Determination: Using the SMA and STDEV, the indicator establishes various thresholds for volume intensity. Predefined multipliers are applied to the standard deviation to set levels for extreme, high, medium, and low volume. This allows the VDD to categorize the current volume delta into different intensity levels, providing traders with a nuanced understanding of market activity.
Visual Representation: The calculated volume intensities are visually represented using color-coded volume bars. This immediate visual feedback helps traders quickly discern the strength and direction of market movements. Additionally, horizontal lines corresponding to the different intensity thresholds are plotted on the chart, offering a clear reference for interpreting volume data.
Alert Functionality: The VDD includes built-in alert conditions that trigger notifications when specific volume thresholds are crossed. This proactive feature ensures that traders are immediately informed of significant volume changes, enabling them to make timely and informed trading decisions.
Distinct from EVI:
While the Enhanced Volume Indicator (EVI) focuses on providing a simple yet powerful volume analysis by evaluating overall volume strength using standard deviation, the VDD takes a more nuanced approach. It delves into the intricacies of bidirectional volume movements, offering a more detailed view of market dynamics. The VDD is ideal for traders looking for a deeper understanding of volume interplay and precise entry points based on volume divergences.
Perfect for traders aiming to capture market tops and bottoms or identify potential reversals, the Volume Delta Divergence (VDD) indicator is an essential tool for sophisticated volume analysis. Elevate your trading strategy with VDD and master the art of volume-driven market insights.
Korean Version
Volume Delta Divergence (VDD)
Volume Delta Divergence (VDD) 인디케이터는 양방향 볼륨 캔들을 표시하고 매수 및 매도 압력의 강도를 나타내는 심층적인 볼륨 동적 분석 도구입니다. 이 고급 인디케이터는 MACD 또는 RSI와 함께 사용할 때 시너지 효과를 발휘하여 시장 분석을 크게 향상시킵니다.
주요 기능:
양방향 볼륨 표시: VDD는 매수 및 매도 볼륨 캔들을 모두 표시하여 시장 활동을 종합적으로 보여주며, 중요한 시장 움직임을 식별하기 쉽게 합니다.
볼륨 강도 표시: 이 인디케이터는 매우 약한 것부터 매우 강한 것까지 다양한 볼륨 강도를 구분하여 명확한 색상 코딩을 통해 표시합니다. 이를 통해 트레이더가 시장 압력의 강도를 빠르게 평가할 수 있습니다.
전략적 포지션 진입: VDD의 주요 장점 중 하나는 한쪽 볼륨이 최대치로 터질 때 반대 포지션의 볼륨이 급격히 증가하는 순간을 확인하여 최적의 포지션 진입 시점을 식별할 수 있다는 것입니다. 이 기능은 트레이더가 최고의 진입 시점을 파악할 수 있도록 도와줍니다.
작동 원리:
VDD는 총 거래량을 매수 및 매도 볼륨으로 분해하여 작동합니다. 각 캔들에 대해 매수 볼륨은 매수 가격에서 실행된 거래량으로, 매도 볼륨은 매도 가격에서 실행된 거래량으로 계산됩니다. 이러한 구분은 공격적인 매수 및 매도 행동을 구분하는 데 매우 중요합니다.
볼륨 델타 계산: 각 캔들에 대해 매수 볼륨과 매도 볼륨의 차이인 볼륨 델타를 계산합니다. 이 델타는 시장 심리를 나타내는 주요 지표로, 양수 값은 매수 우위를, 음수 값은 매도 우위를 나타냅니다.
통계 분석: 현재 볼륨 델타의 중요성을 평가하기 위해 VDD는 이를 과거 데이터와 비교합니다. 사용자 정의 기간(기본값 500 캔들) 동안 볼륨 델타의 단순 이동평균(SMA)과 표준편차(STDEV)를 계산합니다. 이러한 통계적 측정은 정상적인 시장 행동의 기준을 설정하는 데 필수적입니다.
임계값 결정: SMA와 STDEV를 사용하여 인디케이터는 볼륨 강도에 대한 다양한 임계값을 설정합니다. 표준편차에 사전 정의된 배수를 적용하여 극단적, 높은, 중간 및 낮은 볼륨 수준을 설정합니다. 이를 통해 VDD는 현재 볼륨 델타를 다양한 강도 수준으로 분류하여 시장 활동에 대한 세밀한 이해를 제공합니다.
시각적 표현: 계산된 볼륨 강도는 색상 코딩된 볼륨 바를 사용하여 시각적으로 표시됩니다. 이 즉각적인 시각적 피드백은 트레이더가 시장 움직임의 강도와 방향을 빠르게 파악하는 데 도움이 됩니다. 또한, 차트에 다양한 강도 임계값에 해당하는 수평선이 표시되어 볼륨 데이터를 해석하는 데 명확한 기준을 제공합니다.
알림 기능: VDD는 특정 볼륨 임계값이 초과될 때 알림을 트리거하는 내장 알림 조건을 포함합니다. 이 선제적 기능은 트레이더가 중요한 볼륨 변화를 즉시 파악할 수 있도록 하여, 시기적절하고 정보에 입각한 거래 결정을 내릴 수 있도록 합니다.
EVI와의 차별성:
Enhanced Volume Indicator (EVI)가 표준편차를 사용하여 전체적인 볼륨 강도를 평가하는 간단하면서도 강력한 볼륨 분석을 제공하는 반면, VDD는 더 세밀한 접근 방식을 취합니다. 양방향 볼륨 움직임의 복잡성을 분석하여 시장 역학에 대한 보다 상세한 관점을 제공합니다. VDD는 볼륨 다이버전스를 기반으로 한 정밀한 진입 시점을 찾고자 하는 트레이더에게 이상적입니다.
시장 고점과 저점을 포착하거나 잠재적인 반전을 식별하려는 트레이더에게 완벽한 Volume Delta Divergence (VDD) 인디케이터는 정교한 볼륨 분석을 위한 필수 도구입니다. VDD로 트레이딩 전략을 강화하고 볼륨 중심의 시장 통찰력을 마스터하십시오.
Volume Delta Divergence (VDD)
The Volume Delta Divergence (VDD) indicator is a sophisticated tool designed to provide an in-depth analysis of volume dynamics by displaying bidirectional volume candles and indicating the intensity of both buying and selling pressures. This advanced indicator is particularly powerful when used alongside the MACD or RSI, offering a synergistic effect that significantly enhances market analysis.
Key Features:
Bidirectional Volume Display: The VDD showcases both buying and selling volume candles, providing a comprehensive view of market activity and making it easier to identify significant market movements.
Volume Intensity Indication: The indicator differentiates between various levels of volume strength, from very weak to very strong, using distinct color coding. This allows traders to quickly assess the intensity of market pressures.
Strategic Position Entry: One of the key advantages of the VDD is its ability to identify optimal entry points by highlighting moments when one side’s volume spikes to the maximum and the opposite position’s volume subsequently surges. This feature allows traders to pinpoint the best times to enter positions.
How It Works:
The VDD operates by decomposing the total traded volume into its constituent buy and sell volumes. For each candle, it calculates the buy volume as the amount of volume attributed to transactions executed at the ask price, and the sell volume as the amount attributed to transactions at the bid price. This differentiation is crucial as it provides a more granular view of market activity, distinguishing between aggressive buying and selling behaviors.
Volume Delta Calculation: The difference between the buy volume and the sell volume, known as the volume delta, is computed for each candle. This delta serves as a key indicator of market sentiment, with positive values indicating buying dominance and negative values indicating selling dominance.
Statistical Analysis: To assess the significance of the current volume delta, the VDD compares it to historical data. It calculates the Simple Moving Average (SMA) and the Standard Deviation (STDEV) of the volume delta over a user-defined period (default set to 500 candles). These statistical measures are essential for establishing a benchmark for normal market behavior.
Threshold Determination: Using the SMA and STDEV, the indicator establishes various thresholds for volume intensity. Predefined multipliers are applied to the standard deviation to set levels for extreme, high, medium, and low volume. This allows the VDD to categorize the current volume delta into different intensity levels, providing traders with a nuanced understanding of market activity.
Visual Representation: The calculated volume intensities are visually represented using color-coded volume bars. This immediate visual feedback helps traders quickly discern the strength and direction of market movements. Additionally, horizontal lines corresponding to the different intensity thresholds are plotted on the chart, offering a clear reference for interpreting volume data.
Alert Functionality: The VDD includes built-in alert conditions that trigger notifications when specific volume thresholds are crossed. This proactive feature ensures that traders are immediately informed of significant volume changes, enabling them to make timely and informed trading decisions.
Distinct from EVI:
While the Enhanced Volume Indicator (EVI) focuses on providing a simple yet powerful volume analysis by evaluating overall volume strength using standard deviation, the VDD takes a more nuanced approach. It delves into the intricacies of bidirectional volume movements, offering a more detailed view of market dynamics. The VDD is ideal for traders looking for a deeper understanding of volume interplay and precise entry points based on volume divergences.
Perfect for traders aiming to capture market tops and bottoms or identify potential reversals, the Volume Delta Divergence (VDD) indicator is an essential tool for sophisticated volume analysis. Elevate your trading strategy with VDD and master the art of volume-driven market insights.
Korean Version
Volume Delta Divergence (VDD)
Volume Delta Divergence (VDD) 인디케이터는 양방향 볼륨 캔들을 표시하고 매수 및 매도 압력의 강도를 나타내는 심층적인 볼륨 동적 분석 도구입니다. 이 고급 인디케이터는 MACD 또는 RSI와 함께 사용할 때 시너지 효과를 발휘하여 시장 분석을 크게 향상시킵니다.
주요 기능:
양방향 볼륨 표시: VDD는 매수 및 매도 볼륨 캔들을 모두 표시하여 시장 활동을 종합적으로 보여주며, 중요한 시장 움직임을 식별하기 쉽게 합니다.
볼륨 강도 표시: 이 인디케이터는 매우 약한 것부터 매우 강한 것까지 다양한 볼륨 강도를 구분하여 명확한 색상 코딩을 통해 표시합니다. 이를 통해 트레이더가 시장 압력의 강도를 빠르게 평가할 수 있습니다.
전략적 포지션 진입: VDD의 주요 장점 중 하나는 한쪽 볼륨이 최대치로 터질 때 반대 포지션의 볼륨이 급격히 증가하는 순간을 확인하여 최적의 포지션 진입 시점을 식별할 수 있다는 것입니다. 이 기능은 트레이더가 최고의 진입 시점을 파악할 수 있도록 도와줍니다.
작동 원리:
VDD는 총 거래량을 매수 및 매도 볼륨으로 분해하여 작동합니다. 각 캔들에 대해 매수 볼륨은 매수 가격에서 실행된 거래량으로, 매도 볼륨은 매도 가격에서 실행된 거래량으로 계산됩니다. 이러한 구분은 공격적인 매수 및 매도 행동을 구분하는 데 매우 중요합니다.
볼륨 델타 계산: 각 캔들에 대해 매수 볼륨과 매도 볼륨의 차이인 볼륨 델타를 계산합니다. 이 델타는 시장 심리를 나타내는 주요 지표로, 양수 값은 매수 우위를, 음수 값은 매도 우위를 나타냅니다.
통계 분석: 현재 볼륨 델타의 중요성을 평가하기 위해 VDD는 이를 과거 데이터와 비교합니다. 사용자 정의 기간(기본값 500 캔들) 동안 볼륨 델타의 단순 이동평균(SMA)과 표준편차(STDEV)를 계산합니다. 이러한 통계적 측정은 정상적인 시장 행동의 기준을 설정하는 데 필수적입니다.
임계값 결정: SMA와 STDEV를 사용하여 인디케이터는 볼륨 강도에 대한 다양한 임계값을 설정합니다. 표준편차에 사전 정의된 배수를 적용하여 극단적, 높은, 중간 및 낮은 볼륨 수준을 설정합니다. 이를 통해 VDD는 현재 볼륨 델타를 다양한 강도 수준으로 분류하여 시장 활동에 대한 세밀한 이해를 제공합니다.
시각적 표현: 계산된 볼륨 강도는 색상 코딩된 볼륨 바를 사용하여 시각적으로 표시됩니다. 이 즉각적인 시각적 피드백은 트레이더가 시장 움직임의 강도와 방향을 빠르게 파악하는 데 도움이 됩니다. 또한, 차트에 다양한 강도 임계값에 해당하는 수평선이 표시되어 볼륨 데이터를 해석하는 데 명확한 기준을 제공합니다.
알림 기능: VDD는 특정 볼륨 임계값이 초과될 때 알림을 트리거하는 내장 알림 조건을 포함합니다. 이 선제적 기능은 트레이더가 중요한 볼륨 변화를 즉시 파악할 수 있도록 하여, 시기적절하고 정보에 입각한 거래 결정을 내릴 수 있도록 합니다.
EVI와의 차별성:
Enhanced Volume Indicator (EVI)가 표준편차를 사용하여 전체적인 볼륨 강도를 평가하는 간단하면서도 강력한 볼륨 분석을 제공하는 반면, VDD는 더 세밀한 접근 방식을 취합니다. 양방향 볼륨 움직임의 복잡성을 분석하여 시장 역학에 대한 보다 상세한 관점을 제공합니다. VDD는 볼륨 다이버전스를 기반으로 한 정밀한 진입 시점을 찾고자 하는 트레이더에게 이상적입니다.
시장 고점과 저점을 포착하거나 잠재적인 반전을 식별하려는 트레이더에게 완벽한 Volume Delta Divergence (VDD) 인디케이터는 정교한 볼륨 분석을 위한 필수 도구입니다. VDD로 트레이딩 전략을 강화하고 볼륨 중심의 시장 통찰력을 마스터하십시오.
הערות שחרור:
English Version:
I have made some minor updates. By changing the multiplier values, the indicator now reacts more accurately to large volumes and provides finer detail. Additionally, I have added the option to overlay the indicator on the existing chart, making it easier to view on the price chart. Furthermore, the indicator can now be displayed in bubble form.
Korean Version:
소소한 업데이트를 진행했습니다. 멀티플 값을 변경하여 큰 볼륨에 더 정확하게 반응하도록 하고, 더 세밀하게 반응하도록 했습니다. 그리고 기존 차트에 오버레이할 수 있는 기능을 추가하여 가격 차트에서 보기 쉽게 했습니다. 뿐만 아니라 버블 형태로도 표시 가능하도록 했습니다.
I have made some minor updates. By changing the multiplier values, the indicator now reacts more accurately to large volumes and provides finer detail. Additionally, I have added the option to overlay the indicator on the existing chart, making it easier to view on the price chart. Furthermore, the indicator can now be displayed in bubble form.
Korean Version:
소소한 업데이트를 진행했습니다. 멀티플 값을 변경하여 큰 볼륨에 더 정확하게 반응하도록 하고, 더 세밀하게 반응하도록 했습니다. 그리고 기존 차트에 오버레이할 수 있는 기능을 추가하여 가격 차트에서 보기 쉽게 했습니다. 뿐만 아니라 버블 형태로도 표시 가능하도록 했습니다.