OPEN-SOURCE SCRIPT

Shashwat Khurana (v6) – VWAP ±1SD + RSI + ATR Filter

292
A multi-factor volatility-adjusted mean-reversion model integrating dynamic liquidity thresholds and higher-order momentum filters for asymmetric risk calibration

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם מיועדים להיות, ואינם מהווים, ייעוץ או המלצה פיננסית, השקעתית, מסחרית או מכל סוג אחר המסופקת או מאושרת על ידי TradingView. קרא עוד ב־תנאי השימוש.