Basic extrapolator for forecast a time-series, all forecasts are mades length periods ahead.
This is not a estimation of the exact price
This should only be used for forecasting direction, dont expect the price to be at the same value of its forecast.
Bias, Mean absolute error, Mean percentage error...etc look useless here, its better to use correlation as a accuracy measurement.
Correlation(Forecast[length],close,period)
Rescaling for a better forecast ?
Transforming a non-stationary signal to a stationary signal can increase the forecasting accuracy, this can be done by detrending. Here is a list of somes detrending methods:
Auto-Bias : price - price[period]
Mean-Bias : price - price moving average
Log transform : log(price/price moving average)
Correlation : correlation(price,n,period)
סקריפט קוד פתוח
ברוח TradingView אמיתית, היוצר של הסקריפט הזה הפך אותו לקוד פתוח, כך שסוחרים יכולים לבדוק ולאמת את הפונקציונליות שלו. כל הכבוד למחבר! למרות שאתה יכול להשתמש בו בחינם, זכור שפרסום מחדש של הקוד כפוף לכללי הבית שלנו.
לגישה מהירה לגרף, הוסף את הסקריפט הזה למועדפים שלך - למד עוד כאן.
המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.
ברוח TradingView אמיתית, היוצר של הסקריפט הזה הפך אותו לקוד פתוח, כך שסוחרים יכולים לבדוק ולאמת את הפונקציונליות שלו. כל הכבוד למחבר! למרות שאתה יכול להשתמש בו בחינם, זכור שפרסום מחדש של הקוד כפוף לכללי הבית שלנו.
לגישה מהירה לגרף, הוסף את הסקריפט הזה למועדפים שלך - למד עוד כאן.
המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.