Chaikin Oscillator אוסילטור הייקין

הַגדָרָה

מתנד חייקין מהווה, בבסיסו, אינדיקטור למדד. מתנד חייקין לוקח Accumulation/Distribution  (ADL) ומחיל על הקו שני ממוצעים נעים אקספוננציאליים באורך משתנה. 

הערך של מתנד חייקין נגזר לאחר מכן על ידי הפחתת ה- EMA לטווח הארוך יותר של ה- ADL מהטווח EMA של ה- ADL הקצר יותר. בסופו של דבר זה משמש כדרך למדוד את המומנטום של ה- ADL על ידי מתווה קו הנע בין ערכים חיוביים ושליליים. 

מודעות לשינויים במומנטום יכול לסייע לסוחר או לאנליסט טכני לצפות לשינויים במגמה שכן שינויים במומנטום מקדימים לעתים קרובות שינויים במגמה.

הִיסטוֹרִיָה

המדד הטכני של מתנד הייקין נוצר על ידי אנליסט המניות המפורסם מארק הייקין. מתנד הייקין הפך לקשור קשר הדוק עם שניים מהאינדיקטורים המפורסמים האחרים של הייקין; זרימת כסף Accumulation/Distribution  של  היייקין (ADL).

חישוב

ישנם ארבעה שלבים בחישוב מתנד הייקין (דוגמה זו היא לתקופה (3,10)):

1. מצא את מכפיל תזרים הכסף

[(Close  -  Low) - (High - Close)] /(High - Low) = Money Flow Multiplier

2. חישוב נפח תזרים הכסף

Money Flow Multiplier x Volume for the Period = Money Flow Volume

3. קבע ADL

Previous ADL + Current Period Money Flow Volume = ADL

4. החל את ה- EMA (תקופות שהוגדרו על ידי המשתמש) על ה- ADL ליצירת מתנד Chaikin

(3-day EMA of ADL)  -  (10-day EMA of ADL) = Chaikin Oscillator

הבסיס

הייקין סבר כי ניתן לקבוע את הלחצים של קנייה ומכירה עפ"י המקום בו נסגרת תקופה ביחס לטווח הגבוה/הנמוך שלה.

אם התקופה נסגרת במחצית העליונה של הטווח, אזי לחץ הקנייה גבוה יותר ואם התקופה נסגרת במחצית התחתונה של הטווח, אזי לחץ המכירה גבוה יותר.  זה מה שמכפיל תזרים הכסף קובע (שלב 1 בחישוב למעלה). מכפיל תזרים הכסף הוא המפתח לכל כלי הניתוח הטכני של הייקין . מכפיל זרימת הכסף קובע את נפח זרימת הכסף, אשר בתורו קובע את כיוון ה- ADL, אשר בסופו של דבר קובע את הכיוון והערך של מתנד הייקין

כפי שצוין לעיל, מתנד הייקין מחשב ערך המשתנה בין ערכים חיוביים לשליליים.

• כאשר ערכו של מתנד הייקין גבוה מ -0, המומנטום של ADL ולכן לחץ הקנייה גבוה יותר.
• כאשר ערכו של מתנד הייקין נמוך מ -0, המומנטום של ADL ולכן לחץ המכירה גבוה יותר.

מה לחפש

חציה

כאשר מתנד הייקין חוצה את קו האפס, זה יכול להעיד על היפוך מגמה מתקרב.

חציה שורית מתרחשת כאשר מתנד הייקין חוצה מתחת לקו האפס אל מעל קו האפס. המחיר אז עולה.

חציה דובית מתרחשת כאשר מתנד הייקין חוצה מעל קו האפס אל מתחת לקו האפס. המחיר יורד אז.

סטיה

סטיית מתנד הייקין מתרחשת כאשר יש הבדל בין מה שמעידה פעולת המחיר לבין מה שמתנד הייקין מציין. ניתן לפרש הבדלים אלה כהיפוך מתקרב.

סטיה שורית של מתנד הייקין בול הוא כאשר המחיר מוריד שפל חדש אך מתנד הייקין מוריד שפל גבוה יותר.

סטיה דובית של מתנד הייקין הוא כאשר המחיר מעלה שיא חדש אך מתנד הייקין גורם לשיא נמוך יותר.

סיכום

מתנד הייקין הוא אינדיקטור למדד. הוא משתמש בAccumulation/Distribution  (ADL) ולוקח אותו צעד קדימה. ה- ADL מודד לחץ קנייה/מכירה והמתנד מוסיף את מרכיב המומנטום. 

מכיוון שמומנטום לעתים קרובות קודם לשינויים במחיר או במגמה, תמיד יש לקחת זאת בחשבון על ידי ניתוח טכני במידת האפשר. עם זאת, בדומה לרוב האינדיקטורים, מתנד הייקין במיטבו כאשר אין משתמשים בו כאינדיקטור טכני עצמאי אלא בשילוב אינדיקטורים נוספים וניתוח גרפים.

inputs

אורך מהיר

פרק הזמן שישמש לחישוב EMA לטווח הקצר יותר.

אורך איטי

פרק הזמן שישמש לחישוב EMA לטווח ארוך יותר.

סִגְנוֹן

מתנד חייקין

ניתן להחליף את הנראות של קו מתנד הייקין כמו גם את הנראות של קו מחירים המציג את הערך הנוכחי בפועל של מתנד הייקין. יכול גם לבחור את הצבע, עובי הקו והסוג החזותי של קו המתנד Chaikin (קו הוא ברירת המחדל).

אֶפֶס

יכול להחליף את הנראות של קו האפס. יכול גם לבחור את הערך, הצבע, עובי הקו והסוג החזותי של קו האפס (מקפים הם ברירת המחדל).

דיוק

קובע את מספר המקומות העשרוניים שנותרו בערך האינדיקטור לפני העיגול כלפי מעלה. ככל שמספר זה גבוה יותר, כך הנקודות העשרוניות יותר יהיו על ערך המחוון.