Williams %R (%R) וויליאמס R%

הַגדָרָה

וויליאמס %R ( %R) הוא מתנד המבוסס על מומנטום המשמש בניתוח טכני, בעיקר לזיהוי תנאי קניית יתר ומכירת יתר. %R מבוסס על השוואה בין הסגירה הנוכחית לבין הגבוהה ביותר עבור תקופת מבט לאחור שהוגדרה על ידי משתמש.  %R נע בין 0 ל -100 (שימו לב לערכים השליליים) קריאות הקרובות יותר לאפס המצביעות על תנאי קניית יתר וקריאות קרובות יותר ל -100 המצביעות על מכירת יתר. 

בדרך כלל %R יכול ליצור הגדרות המבוססות על קניית יתר ומכירת יתר כמו גם שינויים כלליים במומנטום.

הִיסטוֹרִיָה

אינדיקטור %R ( %R) של וויליאמס נוצר על ידי סוחר הסחורות והסופר המפורסם לארי וויליאמס.

חישוב

%R = (Highest High - CurrentClose) / (Highest High - Lowest Low) x -100 
Highest High = Highest High for the user defined look-back period. Lowest Low = Lowest Low for the user defined look-back period.

כפי שצוין לעיל, %R משמש למדידת מומנטום. %R נע בטווח קבוע בין הערכים 0 ל -100.  וויליאמס עצמו קבע את הפרמטרים של רכישת יתר כמו כל קריאה בין 0 ל -20. הפרמטרים שנמכרו עליו היו קריאות בין -80 ל -100.  חשוב לציין שערכים אלה הם דוגמאות מסורתיות.  האנליסט הטכני עשוי לקבוע פרמטרים שונים על סמך המכשיר הספציפי המנותח. 

רמות קניית יתר ומכירת יתר עשויות להיות מתאימות בהתבסס על ניתוח היסטורי.

מה לחפש

ישנם שני תנאים עיקריים שזוהו באמצעות מחוון %R. הראשון הוא קניית יתר ותנאי מכירה סטנדרטיים. השני הוא שינויים במומנטום המאופיינים בכישלונות מומנטום.

רכישת יתר/מכירת יתר

תנאי קניית יתר ומכירת יתר הם אות נפוץ מאוד שנוצר על ידי מתנדי מומנטום. מחוון %R אינו שונה.

תנאי קניית יתר (המוגדרים באופן מסורתי כערכים בין 0 ל -20) יכולים להצביע על היפוך מגמה או במקרים רבים על התחזקות המגמה הנוכחית.

תנאי מכירת יתר (המוגדרים באופן מסורתי כערכים בין -80 ל -100) יכולים להצביע על היפוך מגמה או במקרים רבים על התחזקות 

המגמה הנוכחית.

כישלונות מומנטום

כישלון מומנטום מתרחש כאשר קריאות %R מגיעות לתנאי רכישת יתר או מכירת יתר לתקופה ממושכת.  עם עזיבת שטח שנרכש/נמכר יתר על המידה, %R עושה צעד חזרה לכיוון רמות הקנייה/המכירה היותר, אך לא מצליח להיכנס מחדש לשטח.

סיכום

מחוון %R של וויליאמס ( %R) משמש בניתוח טכני למדידת מומנטום. ניתן להשתמש בקריאות מומנטום לזיהוי רמות קניית יתר ו/או מכירת יתר. 

כאשר נתקלים בתנאים של רכישת יתר או מכירת יתר, חשוב לזכור כי יתכן שהם אינם סימן להיפוך ולמעשה מצביעים לעתים קרובות על התחזקות המגמה הנוכחית.  הדרך הטובה ביותר להבדיל בין תרחישים אפשריים אלה היא באמצעות ניתוח היסטורי לבחינת דוגמאות העבר של המכשיר הפיננסי הספציפי הנסחר או המנותח. 

באותו אופן, ניתן להשתמש בניתוח היסטורי גם כדי להתאים את הפרמטרים המגדירים רמות קניית יתר ומכירת יתר. המספרים 0 עד -20 (קניית יתר) ו -80 עד -100 (מכירת יתר) נקבעו על ידי לארי וויליאמס (יוצר המדד). 

בהתאם לגורמים רבים כגון תנודתיות או חדשות שוק, רמות סטנדרטיות אלה אינן מתאימות לכל מצב.  כמו ברוב כלי הניתוח הטכני, %R הוא הטוב ביותר כאשר משתמשים בו כחלק ממערכת מסחר גדולה יותר ולאו דווקא כאינדיקטור עצמאי.

inputs

אורך

פרק הזמן שישמש לחישוב %R. 14 היא ברירת המחדל.

מָקוֹר

קובע אילו נתונים מכל בר ישמשו בחישובים. סגירה היא ברירת המחדל.

סִגְנוֹן

%R

ניתן להחליף את הנראות של %R כמו גם את הנראות של קו מחירים המציג את הערך הנוכחי בפועל של %R. יכול גם לבחור את צבע ה- %R Line, עובי הקו וסגנון הקו.

רצועה עליונה

ניתן להחליף את הנראות של הרצועה העליונה וכן להגדיר את הגבול, בסולם של 0 עד -100, עבור הרצועה העליונה (-20 היא ברירת המחדל). ניתן לקבוע גם את צבע הרצועה העליונה, עובי הקו וסגנון הקו.

רצועה תחתונה

ניתן להחליף את הנראות של הרצועה התחתונה וכן להגדיר את הגבול, בסולם 0 עד -100, עבור הרצועה התחתונה (-80 היא ברירת המחדל). ניתן לקבוע גם את צבע הרצועה התחתונה, עובי הקו וסגנון הקו.

רקע כללי

החלפת החשיפה של צבע רקע בגבולות ה- %R. יכול גם לשנות את הצבע עצמו ואת האטימות.

דיוק

קובע את מספר המקומות העשרוניים שנותרו בערך האינדיקטור לפני העיגול כלפי מעלה. ככל שמספר זה גבוה יותר, כך הנקודות העשרוניות יותר יהיו על ערך המחוון.