פרופיל ווליום

הַגדָרָה

פרופיל נפח הוא מחקר גרף מתקדם המציג פעילות מסחר לאורך פרק זמן מוגדר ברמות מחיר מוגדרות. המחקר (חשבונאות של פרמטרים שהוגדרו על ידי המשתמש כגון מספר שורות ותקופת זמן) מתווה היסטוגרמה בגרף שנועדה לחשוף רמות מחירים דומיננטיות ו / או משמעותיות בהתבסס על ווליום/נפח. בעיקרו של דבר, פרופיל ווליום לוקח את הנפח הכולל הנסחר ברמת מחיר ספציפית בפרק הזמן שצוין ומחלק את הנפח הכולל לנפח קנייה או לנפח מכירה ואז הופך את המידע לגלוי לסוחר בקלות.

רמות משמעות אופייניות

נקודת שליטה (POC) - רמת המחירים לתקופת הזמן בהיקף המסחר הגבוה ביותר.

פרופיל גבוה - רמת המחירים הגבוהה ביותר שהושגה במהלך פרק הזמן שצוין.

 

פרופיל נמוך - רמת המחיר הנמוכה ביותר שהושגה במהלך פרק הזמן שצוין.

אזור ערך (VA) - טווח רמות המחירים בה נסחר אחוז מוגדר מכלל הנפחים במהלך פרק הזמן. בדרך כלל, אחוז זה מוגדר ל- 70% אולם זה נתון לשיקול דעתו של הסוחר.

איזור ערך גבוה (VAH) - רמת המחירים הגבוהה ביותר באזור הערך.

איזור ערך נמוך (VAL) - רמת המחירים הנמוכה ביותר באזור הערך.

תַחשִׁיב

כיצד לחשב שטח ערך (VA)

  1. קבע את הנפח הכולל הנסחר בפרופיל (סך כל קניות ומכירות).
  2. קח את מספר הקניות והמכירות הכולל והכפל אותו ב -0.7 כדי לקבוע מה המספר שהוא 70 אחוז מסך הקנייה והמכירה. (70% הם דוגמה טיפוסית אולם כל אחוז יכול לשמש את הסוחר).
  3. התחל ב- POC (השורה בפרופיל עם הנפח הכולל הגדול ביותר) ורשום את מספר הנפח הכולל שלה. ה- POC תהיה שורת הפרופילים הראשונה שנוספה לאזור הערך.
  4. כעת התבונן בשתי השורות מעל ה- POC (אזור הערך ההתחלתי) והוסף את הנפח הכולל של שתיהן.
  5. כעת התבונן בשתי השורות שמתחת ל- POC (אזור הערך ההתחלתי) והוסף את הנפח הכולל של שתיהן.
  6. קבע איזה ממספר הנפח הכולל גדול יותר והוסף אותו למספר הנפח הכולל של ה- POC שנמצא בשלב 3.
  7. חזור על שלבים 4 ו- 5 והוסף את הגדול משני המספרים לאזור הערך.
  8. לאחר שהנפח הכולל של אזור הערך שלך תואם את המספר שנמצא בשלב 2 או מעט עולה עליו, נקבע אזור הערך.
  9. השורה הגבוהה ביותר באזור הערך תהיה אזור הערך הגבוה שלך (VAH) והשורה הנמוכה ביותר באזור הערך תהיה שטח הערך שלך נמוך (VAL).

בהתאם לרזולוציית הזמן של הגרף, ניתן להשתמש בנתונים מרזולוציות שונות בחישובים של פרופיל Volume. בעת חישוב טווח קבוע וטווח גלוי, אנו מנסים לסירוגין רזולוציות מ -1, 3, 5, 15, 30, 60, 240, 1D, עד שמספר הברים במרווח הזמן, שעליהם מחושב VP, יהיו פחות מ 5000. עבור סשן ווליום ראה ברזולוציית הגרף הבאה:

Chart resolution

Resolution of bars used for VP calculation

1 - 5

1

6 - 15

5

16 - 30

10

31 - 60

15

61 - 120

30

121 - 1D

60

מה לחפש

רמות תמיכה והתנגדות

הדבר הראשון שרוב הסוחרים ישתמשו בו בפרופיל הווליום הוא זיהוי רמות תמיכה והתנגדות בסיסיות. חשוב לציין כי שימוש בפרופיל Volume כמזהה לרמות תמיכה והתנגדות הוא שיטה תגובתית.  משמעות הדבר היא שבניגוד לשיטות יזומות (כגון קווי מגמה וממוצעים נעים) המבוססות על פעולות מחירים וניתוח נוכחי לחיזוי תנועות מחירים עתידיות, שיטות תגובתיות נשענות על תנועות מחירים בעבר ועל התנהגות ווליום. 

שיטות תגובתיות יכולות להיות שימושיות בהחלת משמעות לרמות מחירים בהן השוק כבר ביקר.  ניתוח טכני בסיסי הראה שרמת תמיכה היא רמת מחירים שתומכת במחיר בדרכו מטה ורמת התנגדות היא רמת מחיר שתתנגד למחיר בדרכה למעלה.  לכן, ניתן להסיק שרמת מחירים בסמוך לתחתית הפרופיל שמעדיפה מאוד את הצד הקונה מבחינת נפח היא אינדיקציה טובה לרמת תמיכה. ההפך הוא הנכון. רמת מחירים בסמוך לראש הפרופיל המעדיפה מאוד את נפח המכירה בצד היא אינדיקציה טובה לרמת התנגדות.

(High Volume Nodes (HVN  

(High Volume Nodes (HVN)  הם שיאים בנפח או סביב רמת מחירים. ניתן לראות ב- HVN אינדיקטור לתקופת איחוד. בדרך כלל קיימת פעילות רבה הן בצד הקנייה והן במכירה והשוק נשאר ברמת המחירים ההיא למשך זמן רב בהשוואה לרמות אחרות בפרופיל. זה יכול לרמוז על "אזור שווי הוגן" עבור הנכס. כאשר המחיר מתקרב ל- HVN הקודם (או אזור השווי ההוגן) צפויה תקופה מתמשכת של תנועה הצידה. פחות סביר שהשוק יפרוץ מיד את המחיר הזה.

(Low Volume Nodes (LVN  הם ההפך. הם עמקים (נפילה בווליום) נפילה בנפח ברמת מחיר. צמתים בעלי נפח נמוך הם בדרך כלל תוצאה של פריצת ראלי או שבירה. במהלך פריצה או שבירה, בדרך כלל יהיה פרץ של נפח ראשוני ואז ירידה משמעותית. הנפילה יכולה לרמוז על "אזור ערך לא הוגן" עבור הנכס. כאשר המחיר מתקרב ל- LVN קודם (או אזור ערך לא הוגן), סביר להניח שהשוק יתגבר או יקפץ מרמת המחירים ההיא.  מכיוון שהוא נתפס כאזור ערך לא הוגן, השוק לא יבלה שם זמן רב בהשוואה לכמה רמות אחרות בפרופיל.

אסטרטגיה לדוגמא

בדיוק כמו ברוב הכלים או המחקרים האחרים, לפרופיל Volume יש מספר שימושים. ישנן אסטרטגיות מסחר רבות שם המשתמשות בפרופיל Volume כמרכיב מפתח. להלן היסודות של אסטרטגיה כזו אשר מבוססת על השוואת מחיר הפתיחה של היום הנוכחי לפרופיל הנפח של היום הקודם.

  • אם היום הנוכחי נפתח מעל אזור הערך של היום הקודם (אך עדיין מתחת לפרופיל הגבוה) חפש מחיר לחזור לכיוון נקודת השליטה ואז המשך לעלות (כיוון הפתיחה של היום). לכן במהלך ה- retracement לנקודת השליטה יש הזדמנות קנייה.
  • אם היום הנוכחי נפתח מתחת לאזור הערך של היום הקודם (אך עדיין מעל פרופיל נמוך) חפש מחיר כדי לחזור אחורה לעבר נקודת השליטה ואז המשך למטה (כיוון הפתיחה של היום). לכן במהלך ה- retracement לנקודת השליטה, קיימת הזדמנות מכירה.
  • אם מחיר הפתיחה של היום הנוכחי הוא לגמרי מחוץ לפרופיל של היום הקודם (מעל פרופיל גבוה או מתחת לפרופיל נמוך) ניתן לראות בכך ריצה אפשרית לכיוון מחיר הפתיחה ביחס לטווח הפרופילים של היום הקודם.

סיכום

פרופיל נפח הוא כלי ניתוח טכני בעל ערך רב המשמש את הסוחרים בכל מקום. המפתח לרלוונטיות המתמשכת של פרופיל Volume הוא הרבגוניות שלו.  זהו כלי גרפים שיש לו באמת מגוון רחב של שימושים.  שלא כמו מחקרים רבים אחרים, אין כמעט ויכוח לגבי התועלת של פרופיל Volume.  אין עוררין על הנתונים המסופקים על ידי פרופיל Volume, ומשאיר פתח לסוחר למצוא דרכים חדשות ויצירתיות להשתמש בו.   אף על פי שבצורה הפשוטה ביותר, זוהי שיטה תגובתית נהדרת לגילוי אזורי תמיכה והתנגדות מסורתיים, הסוחרים עדיין ממציאים דרכים לשרטט את האינדיקטור בדרכים קודמות או יזומות.  שקול את דוגמת אסטרטגיית המסחר שניתנה מוקדם יותר במאמר.  היכולת להשוות אירוע בזמן אמת (הפתיחה של היום הנוכחי) לאירועים היסטוריים (פרופיל הנפח של היום הקודם) ולקבל החלטת מסחר על סמך הקשר היא דוגמה מצוינת לכך.

inputs

פריסת שורות

מספר שורות מאפשר לך להגדיר מספר ספציפי של שורות שהאינדיקטור יציג. ההגדרה טיקים לשורה קובעת כמה מינימום טיקים צריכים להיות בכל שורה.

גודל שורה

מספר השורות שיש לחשב ולהציג.

כרך

עובר בין הצגת נפח כולל עבור כל שורה או פיצול כל שורה לקנייה ומכירה.

נפח שטח ערך

מגדיר את טווח רמות המחירים בהן נסחר אחוז מוגדר מכלל הנפחים בתקופת הזמן (70% כברירת מחדל).

סִגְנוֹן

Volume Profile

מחליף את נראות המחוון.

Show Values

מחליף את הצגת הערכים המספריים במחוון עצמו (קנה / מכר או סה"כ, בהתאם להגדרת 'עוצמת הקול' בכניסות)

רוחב (% מהתיבה)

משנה את רוחב השורות.

Placement

הצב שורות שמאלה או ימינה.

צבע טקסט

קובע את צבע הטקסט.

Up Volume

קובע את הצבע וכן את האטימות עבור נפח העלייה (קונה).

Down Volume

קובע את הצבע וכן את האטימות עבור עוצמת הקול למטה (Sells).

Value Area Up

קובע את הצבע ואת האטימות עבור אזור הערך למעלה.

Value Area Down

קובע את הצבע ואת האטימות עבור אזור הערך למטה.

POC

מחליף את הנראות של נקודת השליטה.

Developing POC

מחליף את הנראות של נקודת הבקרה המתפתחת ומראה לך כיצד POC השתנה כאשר השוק היה בסשן.

Developing VA

מחליף את הנראות של אזור הערך המתפתח ומראה לך כיצד שינויים ב- VA היו כאשר השוק היה בסשן. .