פרופיל ווליום

הַגדָרָה

פרופיל ווליום/נפח הוא מחקר גרף מתקדם המציג פעילות מסחר לאורך פרק זמן מוגדר ברמות מחיר מוגדרות. 

המחקר (חשבונאות של פרמטרים שהוגדרו על ידי המשתמש כגון מספר שורות ותקופת זמן) מתווה היסטוגרמה בגרף שנועדה לחשוף רמות מחירים דומיננטיות ו / או משמעותיות בהתבסס על ווליום/נפח. 

בעיקרו של דבר, פרופיל ווליום לוקח את הנפח הכולל הנסחר ברמת מחיר ספציפית בפרק הזמן שצוין ומחלק את הנפח הכולל לנפח קנייה או לנפח מכירה ואז הופך את המידע לגלוי לסוחר בקלות.

רמות משמעותיות אופייניות

נקודת שליטה (POC) - רמת המחירים לתקופת הזמן בהיקף המסחר הגבוה ביותר.

פרופיל גבוה - רמת המחירים הגבוהה ביותר שהושגה במהלך פרק הזמן שצוין.

פרופיל נמוך - רמת המחיר הנמוכה ביותר שהושגה במהלך פרק הזמן שצוין.

אזור ערך (VA) - טווח רמות המחירים בה נסחר אחוז מוגדר מכלל הנפחים במהלך פרק הזמן. בדרך כלל, אחוז זה מוגדר ל- 70% אולם זה נתון לשיקול דעתו של הסוחר.

איזור ערך גבוה (VAH) - רמת המחירים הגבוהה ביותר באזור הערך.

איזור ערך נמוך (VAL) - רמת המחירים הנמוכה ביותר באזור הערך.

חישוב

כיצד לחשב שטח ערך (VA)

  1. קבע את הנפח הכולל הנסחר בפרופיל (סך כל קניות ומכירות).
  2. קח את מספר הקניות והמכירות הכולל והכפל אותו ב -0.7 כדי לקבוע מה המספר שהוא 70 אחוז מסך הקנייה והמכירה. (70% הם דוגמה טיפוסית אולם כל אחוז יכול לשמש את הסוחר).
  3. התחל ב- POC (השורה בפרופיל עם הנפח הכולל הגדול ביותר) ורשום את מספר הנפח הכולל שלה. ה- POC תהיה שורת הפרופילים הראשונה שנוספה לאזור הערך.
  4. כעת התבונן בשתי השורות מעל ה- POC (אזור הערך ההתחלתי) והוסף את הנפח הכולל של שתיהן.
  5. כעת התבונן בשתי השורות שמתחת ל- POC (אזור הערך ההתחלתי) והוסף את הנפח הכולל של שתיהן.
  6. קבע איזה ממספר הנפח הכולל גדול יותר והוסף אותו למספר הנפח הכולל של ה- POC שנמצא בשלב 3.
  7. חזור על שלבים 4 ו- 5 והוסף את הגדול משני המספרים לאזור הערך.
  8. לאחר שהנפח הכולל של אזור הערך שלך תואם את המספר שנמצא בשלב 2 או מעט עולה עליו, נקבע אזור הערך.
  9. השורה הגבוהה ביותר באזור הערך תהיה אזור הערך הגבוה שלך (VAH) והשורה הנמוכה ביותר באזור הערך תהיה שטח הערך שלך נמוך (VAL).

בהתאם לרזולוציית הזמן של הגרף, ניתן להשתמש בנתונים מרזולוציות שונות בחישובים של פרופיל ווליום. בעת חישוב טווח קבוע וטווח גלוי, אנו מנסים לסירוגין רזולוציות מ -1, 3, 5, 15, 30, 60, 240, 1D, עד שמספר הברים במרווח הזמן, שעליהם מחושב VP, יהיו פחות מ 5000. עבור סשן ווליום ראה ברזולוציית הגרף הבאה:

רזולוציית גרף

רזולוציה של ברים המשמשים לחישוב VP

1S, 5S

1S

15S

5S

30S

15S

1 - 15

1

16 - 30

5

31 - 60

10

61 - 120

15

121 - 240

30

241 and more

60

מה לחפש

רמות תמיכה והתנגדות

הדבר הראשון שרוב הסוחרים ישתמשו בו בפרופיל הווליום הוא זיהוי רמות תמיכה והתנגדות בסיסיות. חשוב לציין כי שימוש בפרופיל ווליום כמזהה לרמות תמיכה והתנגדות הוא שיטה תגובתית.  

משמעות הדבר היא שבניגוד לשיטות יזומות (כגון קווי מגמה וממוצעים נעים) המבוססות על פעולות מחירים וניתוח נוכחי לחיזוי תנועות מחירים עתידיות, שיטות תגובתיות נשענות על תנועות מחירים בעבר ועל התנהגות ווליום. 

שיטות תגובתיות יכולות להיות שימושיות בהחלת משמעות לרמות מחירים בהן השוק כבר ביקר.  ניתוח טכני בסיסי הראה שרמת תמיכה היא רמת מחירים שתומכת במחיר בדרכו מטה ורמת התנגדות היא רמת מחיר שתתנגד למחיר בדרכה למעלה.  לכן, ניתן להסיק שרמת מחירים בסמוך לתחתית הפרופיל שמעדיפה מאוד את הצד הקונה מבחינת נפח היא אינדיקציה טובה לרמת תמיכה. רמת מחירים בסמוך לראש הפרופיל המעדיפה מאוד את נפח המכירה בצד היא אינדיקציה טובה לרמת התנגדות.

(High Volume Nodes (HVN  

(High Volume Nodes (HVN)  הם שיאים בנפח או סביב רמת מחירים. ניתן לראות ב- HVN אינדיקטור לתקופת התבססות. בדרך כלל קיימת פעילות רבה הן בצד הקנייה והן במכירה והשוק נשאר ברמת המחירים ההיא למשך זמן רב בהשוואה לרמות אחרות בפרופיל. זה יכול לרמוז על "אזור שווי הוגן" עבור הנכס. 

כאשר המחיר מתקרב ל- HVN הקודם (או אזור השווי ההוגן) צפויה תקופה מתמשכת של תנועה הצידה. פחות סביר שהשוק יפרוץ מיד את המחיר הזה.

e.

(Low Volume Nodes (LVN  הם ההפך. הם עמקים (נפילה בווליום) נפילה בנפח ברמת מחיר. 

צמתים בעלי נפח נמוך הם בדרך כלל תוצאה של פריצת ראלי או שבירה. במהלך פריצה או שבירה, בדרך כלל יהיה פרץ של נפח ראשוני ואז ירידה משמעותית. 

הנפילה יכולה לרמוז על "אזור ערך לא הוגן" עבור הנכס. כאשר המחיר מתקרב ל- LVN קודם (או אזור ערך לא הוגן), סביר להניח שהשוק יתגבר או יקפץ מרמת המחירים ההיא.  מכיוון שהוא נתפס כאזור ערך לא הוגן, השוק לא יבלה שם זמן רב בהשוואה לכמה רמות אחרות בפרופיל.

e.

אסטרטגיה לדוגמא

בדיוק כמו ברוב הכלים או המחקרים האחרים, לפרופיל Volume יש מספר שימושים. ישנן אסטרטגיות מסחר רבות שם המשתמשות בפרופיל Volume כמרכיב מפתח. להלן היסודות של אסטרטגיה כזו אשר מבוססת על השוואת מחיר הפתיחה של היום הנוכחי לפרופיל הנפח של היום הקודם.

  • אם היום הנוכחי נפתח מעל אזור הערך של היום הקודם (אך עדיין מתחת לפרופיל הגבוה) חפש מחיר לחזור לכיוון נקודת השליטה ואז המשך לעלות (כיוון הפתיחה של היום). לכן במהלך ה- retracement לנקודת השליטה יש הזדמנות קנייה.
  • אם היום הנוכחי נפתח מתחת לאזור הערך של היום הקודם (אך עדיין מעל פרופיל נמוך) חפש מחיר כדי לחזור אחורה לעבר נקודת השליטה ואז המשך למטה (כיוון הפתיחה של היום). לכן במהלך ה- retracement לנקודת השליטה, קיימת הזדמנות מכירה.
  • אם מחיר הפתיחה של היום הנוכחי הוא לגמרי מחוץ לפרופיל של היום הקודם (מעל פרופיל גבוה או מתחת לפרופיל נמוך) ניתן לראות בכך ריצה אפשרית לכיוון מחיר הפתיחה ביחס לטווח הפרופילים של היום הקודם.

סיכום

פרופיל ווליום הוא כלי ניתוח טכני בעל ערך רב המשמש את הסוחרים בכל מקום. המפתח לרלוונטיות המתמשכת של פרופיל ווליום הוא הרבגוניות שלו.  

זהו כלי גרפים שיש לו באמת מגוון רחב של שימושים.  שלא כמו מחקרים רבים אחרים, אין כמעט ויכוח לגבי התועלת של פרופיל ווליום.  

אין עוררין על הנתונים המסופקים על ידי פרופיל ווליום, והוא משאיר פתח לסוחר למצוא דרכים חדשות ויצירתיות להשתמש בו.   

אף על פי שבצורה הפשוטה ביותר, זוהי שיטה תגובתית נהדרת לגילוי אזורי תמיכה והתנגדות מסורתיים, הסוחרים עדיין ממציאים דרכים לשרטט את האינדיקטור בדרכים נוספות, קודמות או יזומות.  

שקול את דוגמת אסטרטגיית המסחר שניתנה מוקדם יותר במאמר.  היכולת להשוות אירוע בזמן אמת (הפתיחה של היום הנוכחי) לאירועים היסטוריים (פרופיל הווליום של היום הקודם) ולקבל החלטת מסחר על סמך הקשר היא דוגמה מצוינת לכך.

inputs


תקופה (PVP בלבד)

מגדיר את התקופה שעבורה המחוון בונה פרופיל נפח, פרופיל אחד לכל תקופה חדשה. מכפיל התקופה נקבע בשדה הראשון, והתקופה עצמה, שיכולה לקבל את הערכים "בר", "יום", "שבוע" או "חודש", נקבעת בשדה השני.

הפעלות (SVP ו-SVP HD בלבד)

קובע כיצד יבנה מחוון SVP כאשר תצוגת השעות המורחבות מופעלת. אם מוגדר ל-"הכל" (ברירת מחדל), המחוון יתייחס לקדם השוק, סשן המסחר הראשי ואחרי השוק כסשן אחד. 

פרופיל אחד ייבנה לכל יום מסחר והוא יכלול את נפח כל העסקאות, החל מהנר הראשון שלפני השוק וכלה בנר האחרון שלאחר השוק.  כך פועל המחוון על שעות ממושכות קודם לכן.  האפשרות "כל (טרום מסחר, שוק, מסחר מאוחר)" מאפשרת לבנות פרופיל נפח נפרד לכל חלק של יום המסחר, תוך התחשבות רק בעסקאות שבוצעו במהלך אותה תקופה. 

אם לסמל יש שעות ארוכות עם טרום מסחר, סשן ראשי ומסחר מאוחר, המחוון יבנה שלושה פרופילים נפרדים עבור כל יום מסחר. עם האפשרויות הייעודיות "טרום מסחר", "שוק" ו"מסחר מאוחר", המחוון יבנה רק פרופיל נפח אחד ליום מסחר, בהתבסס על העסקאות לתקופת הסשן שצוין. 

יש להשתמש בהגדרות אלו רק בגרפים עם שעות מורחבות. אם אין נתוני שעות מורחבות בגרף או אם תצוגת השעות המורחבות כבויה, המחוון לא יוכל לבנות פרופיל נפח לפני או לאחר השוק. האפשרות "מותאם אישית" נותנת לך אפשרות להגדיר את תחילת וסיום התקופה שלשמה ייבנה הפרופיל. אתה יכול גם לבחור אזור זמן.

מפגש מותאם אישית

אם נבחרה אפשרות מותאמת אישית במקטע הפעלות, תוכל להגדיר את פרק הזמן של הסשן. השתמש בשתי הרשימות הנפתחות הראשונות כדי לבחור את שעת ההתחלה והסיום של התקופה, ובשלישית כדי לבחור את אזור הזמן.

ווליום

עובר בין הצגת נפח כולל עבור כל שורה או פיצול כל שורה לקניות ומכירות.

נפח שטח ווליום

מגדיר את טווח רמות המחירים שבהם נסחר אחוז מוגדר מכל הנפח במהלך תקופת הזמן (70% כברירת מחדל).

פריסת שורות

מספר שורות מאפשר לך להגדיר מספר מסוים של שורות שהמחוון יציג. ההגדרה טיקים לכל שורה קובעת כמה תקלות מינימום צריך להיות בכל שורה.

גודל שורה

מספר השורות שיש לחשב ולהציג.

הארך POC ימינה

מאריך את קו POC עד שהוא חוצה בר כלשהו.

הרחבת VAH Right

מאריך את קו ה-VAL עד שהוא חוצה בר כלשהו.

הארך את VAL ימינה

מאריך את קו VAH עד שהוא חוצה בר כלשהו.

הארכה ימינה (FRVP בלבד)

הפרמטר הרחב ימינה מאפשר להמשיך לבנות את הפרופיל, כולל כל הנרות ההיסטוריים וכל הנרות החדשים המתעוררים מימין לקואורדינטה השנייה.

פרופיל ווליום

מחליף את הנראות של המחוון.

ערך

מחליף את תצוגת הערכים המספריים במחוון עצמו (קנייה/מכירה או סך הכל, בהתאם להגדרת 'נפח' בכניסות).

רוחב (% מהקופסה)

משנה את רוחב השורות.

מיקום

מקם שורות שמאלה או ימינה.

הגברת פרופיל ווליום

קובע את הצבע כמו גם האטימות עבור ה-Up Volume (Buys).

הורדת פרופיל ווליום 

קובע את הצבע כמו גם האטימות עבור עוצמת הקול הנמוכה (מוכר).

אזור ערך למעלה

קובע את הצבע כמו גם האטימות עבור אזור הערך למעלה.

אזור ערך למטה

קובע את הצבע כמו גם האטימות עבור Value Area Down.

VAH

משנה את החשיפה של אזור הערך הגבוה.

VAL

מחליף את הנראות של אזור הערך נמוך.

POC

משנה את הנראות של נקודת השליטה.

פיתוח POC

מחליף את הנראות של נקודת הבקרה המתפתחת, מראה לך כיצד POC השתנה כשהשוק היה בהפעלה.

פיתוח VA

מחליף את הנראות של אזור הערך המתפתח, מראה לך כיצד VA השתנה כשהשוק היה בהפעלה.

תיבת היסטוגרמה

קובע את צבע הרקע וכן את האטימות עבור אזור פרופיל נפח.