התחל

Directional Movement (DMI)

 

הַגדָרָה

Directional Movement (DMI) הוא למעשה אוסף של שלושה אינדיקטורים נפרדים המשולבים לאחד.  תנועה כיוונית מורכבת ממדד כיוון ממוצע (ADX), אינדיקטור פלוס כיוון (+ DI) ואינדיקטור כיוון מינוס (-DI).  

מטרת ADX היא להגדיר אם קיימת מגמה או לא.  הוא לא לוקח בחשבון כיוון. שני האינדיקטורים האחרים (+ DI ו- -DI) משמשים השלמה ל- ADX הם משרתים את המטרה של קביעת כיוון המגמה.  על ידי שילוב של שלושתם, למנתח הטכני יש דרך לקבוע ולמדוד את חוזק המגמה כמו גם את כיוונו.

הִיסטוֹרִיָה

ג'יי וולס ווילדר יצר את ה- DMI והציג אותו בספרו New Concepts in Systems Trading Technical. הספר ראה אור בשנת 1978 והציג גם כמה מהמדדים הקלאסיים שלו, כגון: מדד חוזק יחסי,  טווח אמיתי ממוצע  (ATR) ו- SAR פרבולי.   בדומה לאינדיקטורים שהוזכרו,  DMI עדיין נמצא בשימוש נרחב ויש לו חשיבות רבה בעולם הניתוח הטכני.

תַחשִׁיב

חישוב ה- DMI יכול למעשה להיות מחולק לשני חלקים. ראשית, חישוב ה- + DI ו -DI, ושנית, חישוב ה- ADX.  כדי לחשב את + DI ו-DI -אתה צריך למצוא את + DM ו -DM (תנועה כיוונית). + DM ו -DM מחושבים באמצעות  סגירה, גבוה ונמוךעבור כל תקופה.  לאחר מכן תוכל לחשב את הדברים הבאים:

Current High - Previous High = UpMove
Previous Low - Current Low = DownMove

If UpMove > DownMove and UpMove > 0, then +DM = UpMove, else +DM = 0
If DownMove > Upmove and Downmove > 0, then -DM = DownMove, else -DM = 0

לאחר חישוב ה- + DM ו- DM הנוכחי, ניתן לחשב ולשרטט את קווי DM + ו- DM בהתבסס על מספר התקופות שהוגדרו על ידי המשתמש.

+DI = 100 times Exponential Moving Average of (+DM / Average True Range)
-DI = 100 times Exponential Moving Average of (-DM / Average True Range)

כעת, כאשר - + DX ו -DX חושבו, השלב האחרון הוא חישוב ה  ADX.

ADX = 100 times the Exponential Moving Average of the Absolute Value of (+DI - -DI) / (+DI + -DI)

 

הבסיס

ל- DMI ערך בין 0 ל 100 ומשמש למדידת חוזק המגמה הנוכחית. . + DI ו  -DI משמשים למדידת כיוון.  בשילובם האינדיקטור יכול לספק תובנה חשובה.  פרשנות כללית תהיה שבמהלך מגמה חזקה (ADX מעל 25 אך תלוי בפרשנות האנליסט), כאשר ה- + DI הוא מעל ה- DI, אז מוגדר שוק שורי. כאשר -DI נמצא מעל + DI, אז נגדיר את השוק כדובי

דבר אחד שיש לקחת בחשבון הוא שמה שערכי DMI קובעים, חוזק או אות פוטנציאלי,  תלוי בפרשנות הסוחר.  ערכים מקובלים עשויים להשתנות בהתאם למכשיר הפיננסי הנבחן,  ולכן ניתוח היסטורי כלשהו של המכשיר הנדון צריך להיעשות בזהירות.  אנליסט טכני יכול לקבל החלטות טובות יותר על סמך מה שהתרחש בדוגמאות היסטוריות.

מה לחפש

עוצמת מגמה

ניתוח חוזק המגמה הוא השימוש הבסיסי ביותר עבור ה- .DMI כדי לנתח חוזק מגמה, המיקוד צריך להיות בקו ADX ולא בקווי + DI 

או -DI  וילדר האמין שקריאת DMI מעל 25 הצביעה על מגמה חזקה ואילו קריאה מתחת ל 20 העידה על מגמה חלשה או לא קיימת. קריאה בין שני הערכים הללו תיחשב בלתי ניתנת להגדרה.  

עם זאת, כאמור, סוחר מנוסה לא היה לוקח את הערכים 25 ו- 20 ומיישם אותם בכל מצב.  מהי באמת מגמה חזקה או מגמה חלשה תלוי במכשיר הפיננסי שנבחן.  כאמור, ניתוח היסטורי יכול לסייע בקביעת ערכים מתאימים.

כמו כן,  זכור כי וילדר פיתח את ה- dmi לשימוש במטבעות וסחורות שהם בדרך כלל תנודתיים יותר ממניות ובעלי מגמות חזקות יותר. זה יקבע כדי לקבוע אילו ערכים מתאימים לא רק לניתוח חוזק המגמה, אלא גם לכל האותות שנוצרים.

הצטלבויות

DI Cross Crossהם אות המסחר המשמעותי שנוצר על ידי ה- DMI. יש מערכת תנאים מסוימת לכל הצטלבות.

הצטלבות DI שורי

  1. ADX חייב להיות מעל  25 (מגמה חזקה. הערך נקבע על ידי סוחר)
  2. + DI חוצה מעל ל -DI.
  3. יש להגדיר עצירת הפסד לשפל של היום הנוכחי. אסור לוותר על האות, אם הנמוך לא מופר, גם אם ה- DI חוצה מעל ה + DI
  4. האות מתחזק אם ADX עולה.
  5. אם ADX מתחזק, על הסוחר להפעיל עצירה נגררת.

הצטלבות דובית

  1.  ADXחייב להיות מעל 25 (מגמה חזקה. הערך נקבע על ידי סוחר)
  2. ה- DI חוצה מעל ה + DI.
  3. יש להגדיר עצירת הפסד בגובה היום הנוכחי.  אסור לוותר על האות, אם הגבוה לא נפרץ, אפילו אם ה- DI חוצה מעל ה+ DI
  4. האות מתחזק אם ADX עולה.
  5. אם ADX מתחזק, על הסוחרים להפעיל עצירה נגררת.

סיכום

תנועה כיוונית (DMI) היא אינדיקטור ניתוח טכני בעל ערך שמספק .Wilder  זה לוקח את הנושא המורכב מאוד של חוזק וכיוון של מגמה ומחשב אותו למצב ויזואלי פשוט מאוד.  המפתח העיקרי בשימוש ב- DMI הוא שלמרות שהוא יכול לספק מידע איכותי ואפילו איתותי מסחר, הוא אינו אינדיקטור שקל לשלוט בו.  בכדי להפיק את המרב מ- DMI, אנליסט טכני יצטרך ללמוד ולהגדיר את השימוש שלו במדד ללא הרף.   שילוב הידע של אופן הפעולה של DMI ויכולותיו, יחד עם כמות ניכרת של ניתוח וניסיון היסטורי, יסייעו לסוחר להפוך את ה- DMI לתוספת טובה ואפשרית לאסטרטגיית המסחר הכוללת שלו.

תשומות

ADX

פרק הזמן שישמש לחישוב ה- ADX שיש בו מרכיב החלקה (14 הוא ברירת המחדל).

אורך  DI

פרק הזמן שישמש לחישוב ה- DI   (14 הוא ברירת המחדל)

סִגְנוֹן

 

ADX

ניתן להחליף את הנראות של קו   ADXכמו גם את הנראות של קו מחיר המציג את הערך הנוכחי של ה- ADX  יכול גם לבחור את צבע קו, עובי הקו וסגנון חזותי (קו הוא ברירת המחדל).

+ DI

ניתן להחליף את הנראות של קו + DI כמו גם את הנראות של קו מחיר המציג את הערך הנוכחי בפועל של + DI. ניתן גם לבחור את צבע קו DI +, עובי הקו וסגנון חזותי (קו הוא ברירת המחדל).

DI -

ניתן להחליף את הנראות של קו ה- DI כמו גם את הנראות של קו מחירים המציג את הערך הנוכחי בפועל של ה- DI. ניתן גם לבחור את צבע קו ה- DI, עובי הקו וסגנון חזותי (קו הוא ברירת המחדל).

דיוק

קובע את מספר המקומות העשרוניים שיישארו על ערך האינדיקטור לפני העיגול. ככל שמספר זה גבוה יותר, כך הנקודות העשרוניות יותר יהיו על ערך האינדיקטור.