מעטפה Envelope (ENV)

הַגדָרָה

מעטפות ממוצע נע (ENV) הן אינדיקטור רצועות. ENV מציג מעטפה עליונה מעל קו בסיס ומעטפה תחתונה מתחת לקו הבסיס. קו הבסיס הוא ממוצע נע, או ממוצע נע פשוט או ממוצע נע אקספוננציאלי. המעטפות מוגדרות באחוזי  (מוגדרים על ידי המשתמש) המרחק משורת הבסיס. מעטפות מהוות אינדיקטור טוב לזיהוי מגמות כמו גם לזיהוי תנאי קניות יתר ומכירות יתר.

תַחשִׁיב

מעטפה ממוצעת נעה (ENV) היא למעשה די פשוטה לחישוב. לדוגמא זו נשתמש ב- SMA של 20 תקופות עם מעטפות של 10%:

Basis = 20 Period SMA

Upper Envelope = 20 Period SMA + (20 Period SMA x 0.1)

Lower Envelope = 20 Period SMA - (20 Period SMA x 0.1)

הבסיס

מעטפות ממוצע נע (ENV) הן אינדיקטור עוקב מגמה. מכיוון שממוצעים נעים נותרים מאחורי המחיר, גם המעטפות יהיו כאלה.  עם זאת, כל תנועות מחיר שפורצות דרך אחת המעטפות לא צריכות להישאר ללא התייחסות.  ENV תוכנן כך שרוב פעולות המחיר יתרחשו בתוך המעטפות. לכן, כאשר המחיר פורץ, זהו סימן לחוזק ויכול להצביע על מהלך מחיר משמעותי. לדוגמא, במגמה חזקה (לשני הכיוונים) פריצת דרך מעל המעטפה העליונה עשויה להצביע על עליית המגמה והמשך.  דוגמא נוספת היא שבמהלך מגמה הצידה, פריצת דרך מעל המעטפה העליונה עשויה לאותת על מצב של קניות יתר על המידה והמחיר ירד לתוך המעטפות.

כמו במדדים רבים, הדרך להשתמש ב- ENV ביעילות הוא שימוש בפרמטרים הנכונים. זה החלק הקשה. זה מגיע בעיקר על ידי ניסיון. גם ניתוח היסטורי יכול  לעזור לאנליסט הטכני לגלות רמות היסטוריות לנייר ערך מסוים.  טכניקה נוספת היא להגדיר כמה שכבות של  מעטפות ממוצעות נעות זו על זו והגדרת המעטפות באחוזים שונים.  זה יכול לתת למנתח הטכני נקודות פריצת דרך נוספות שיש לקחת בחשבון.

מה לחפש

אישור מגמה

לעתים קרובות, במהלך מגמה חזקה ומוגדרת בבירור, פריצת דרך לטריטוריה של קניות יתר על המידה או מכירות יתר על המידה היא סימן לחוזק. זה יכול לשמש כדי לאשר את הסבירות למגמה מתמשכת.

במהלך מגמה שורית, ניתן לראות פריצת דרך מעל המעטפה העליונה כסימן לחוזק והעלייה ככל הנראה תימשך.

במהלך מגמה דובית, ניתן לראות פריצת דרך מתחת למעטפה התחתונה כאות לחוזק ומגמת הירידה עשויה להימשך.

קניית יתר על המידה ומכירה יתר על המידה

כאשר שוק סוער או נסחר לרוחב, מעטפות ממוצעות נעות יכולות להיות שימושיות לזיהוי תנאי קניית יתר ונמכרים יתר על המידה. תנאים אלה יכולים בדרך כלל להוביל לתיקוני מחירים כאשר המחיר נע חזרה לקראת הממוצע הנע.

סיכום

למרות הנחת יסוד פשוטה מאוד באינדיקטור, מעטפות ממוצעות נעות (ENV) יכולות להיות יעילות למדי.  היכולת לעזור בזיהוי מגמות כמו גם בתנאי קנייה ומכירה יתר על המידה היא תכונה בעלת ערך במדד שיכול לעזור מאוד לאנליסטים טכניים.  בשילוב עם כלי ניתוח טכניים נוספים כגון ניתוח תבניות או אינדיקטורים למומנטום, ENV יכול להפוך לחלק בלתי נפרד מאסטרטגיית מסחר נבונה.

קלט

אורך

פרק הזמן שישמש לחישוב ה- MA שיוצר את הבסיס למעטפות העליונות והתחתונות (20 הוא ברירת המחדל).

אָחוּז

האחוז שיש להחיל על הרצועות.

מָקוֹר

קובע אילו נתונים מכל סרגל ישמשו בחישובים. 'סגור' הוא ברירת המחדל.

אקספוננציאלי

קובע אם ישמש בסיס ממוצע נע או אקספוננציאלי.

סִגְנוֹן

בָּסִיס

יכול להחליף את הנראות של הבסיס, כמו גם את הנראות של קו מחירים המציג את הערך הנוכחי בפועל של הבסיס.  ניתן גם לבחור את צבע הבסיס, עובי הקו וסגנון הקו.

עֶלִיוֹן

יכול להחליף את הנראות של הרצועה העליונה, כמו גם את הנראות של קו מחירים המציג את הערך הנוכחי בפועל של הרצועה העליונה. יכול גם לבחור את הצבע, עובי הקו וסגנון הקו של הרצועה  העליונה.

נמוך יותר

יכול להחליף את הנראות של הרצועה התחתונה, כמו גם את הנראות של קו מחירים המציג את הערך הנוכחי בפועל של הרצועה התחתונה. יכול גם לבחור את הצבע, עובי הקו וסגנון הקו של הרצועה  התחתונה.

רקע כללי

מחליף את הנראות של צבע רקע בתוך הרצועות. יכול גם לשנות את הצבע עצמו כמו גם את האטימות.

בית סורק מניות סורק מט"ח סורק מטבעות-קריפטו יומן כלכלי איך זה עובד‏ תכונות גרף מחירון הפנה חבר כללי הבית מרכז תמיכה כלים לאתרים וברוקרים יישומונים פתרונות גרפיים ספריית גרפים קלי משקל בלוג וחדשות טוויטר‏
פרופיל הגדרות פרופיל חשבון וחיוב חברים מופנים מטבעות לשוניות התמיכה שלי מרכז תמיכה רעיונות שפורסמו עוקבים עוקב הודעות פרטיות צ'אט התנתק