Ultimate Oscillator מתנד אולטימטיבי (UP)

הַגדָרָה

המתנד האולטימטיבי (UO) הוא כלי ניתוח טכני המשמש למדידת מומנטום על פני שלוש מסגרות זמן משתנות.  

הבעיה עם מתנדי מומנטום רבים היא שלאחר התקדמות מהירה או ירידה במחיר, הם יכולים ליצור אותות מסחר לשווא. לדוגמא, לאחר עלייה מהירה במחיר, עשוי להופיע אות סטיה דובית, אך המחיר ימשיך לעלות. המתנד האולטימטיבי מנסה לתקן זאת על ידי שימוש במסגרות זמן מרובות בחישובו לעומת פרק זמן אחד בלבד, המשמש ברוב מתנדי המומנטום האחרים.

הִיסטוֹרִיָה

לארי וויליאמס פיתח את המתנד האולטימטיבי (UO) בשנת 1976. המדד הוצג אז במגזין Stocks & Commodities בשנת 1985.

תַחשִׁיב

ישנם שלושה שלבים לחישוב המתנד האולטימטיבי. בדוגמה זו משתמשים בפרמטרים של 7, 14, 28:

1. לפני חישוב המתנד האולטימטיבי, יש להגדיר שני משתנים; לחץ קנייה וטווח אמיתי.

Buying Pressure (BP) = Close - Minimum (Lowest between Current Low or Previous Close)
True Range (TR) = Maximum (Highest between Current High or Previous Close) - Minimum (Lowest between Current Low or Previous Close)

2. לאחר מכן, המתנד האולטימטיבי משתמש בנתונים אלה לאורך שלושה פרקי זמן:

Average7 = (7 Period BP Sum) / (7 Period TR Sum)
Average14 = (14 Period BP Sum) / (14 Period TR Sum)
Average28 = (28 Period BP Sum) / (28 Period TR Sum)

3. ניתן לבצע כעת את חישובי המתנד האולטימטיביים:

UO = 100 x [(4 x Average7)+(2 x Average14)+Average28]/(4+2+1)

הבסיס

פשט ישיר של המתנד האולטימטיבי (UO) הוא שזו דרך למדוד את לחץ הקנייה. כאשר לחץ הקנייה חזק, ה- UO עולה וכאשר לחץ הקנייה חלש, ה- UO נופל.  החישוב עבור ה- UO לוקח בחשבון שלוש מסגרות זמן נפרדות. לוחות זמנים אלה משוקללים בהתאם. זו התכונה החשובה ביותר של ה- UO מכיוון שהיא נותנת את המשקל הרב ביותר למסגרת הזמן הקצרה ביותר, ובכל זאת היא גורמת לפרק הזמן הארוך ביותר. המטרה של זה היא למנוע סטיות שווא.

אנליסט טכני עשוי לגלות כי עליו להתאים את הפרמטרים של המתנד.  רישומים על קניות יתר ומכירות יתר חיוניות לאותות המסחר שנוצרו על ידי המתנד האולטימטיבי. 

לפעמים, אין במכשירים הפיננסיים מספיק תנועות מחירים או תנודתיות כדי ליצור אותות קניה/מכירת יתר.  בפעמים אחרות, מכשירים עם הרבה תנודתיות מייצרים קריאות קניה/מכירת יתר לעתים קרובות מדי. 

ניתוח ומחקר היסטורי יכולים לסייע במציאת פרמטרים מדדיים מתאימים.

מה לחפש

אותות המסחר העיקריים שנוצרו על ידי המתנד האולטימטיבי הם סטיות שוריות ודוביות. 

ישנם שלושה תנאים לשני המערכים הללו.

סטיית UO שורית

• סטיה שורית יוצרת שפל נמוך יותר בעוד ש- UO הופך לשפל גבוה יותר.
• הנמוך של הסטיה צריך להיות מתחת ל -30.
• UO פורץ מעל לשיא הסטיה.

סטיית UO דובית

• צורות של סטייה דובית פירושן שהמחיר יוצר שיא גבוה יותר בעוד ש- UO הופך לשיא נמוך יותר.
• שיא הסטיה צריך להיות מעל 70.
• UO נופל מתחת לשפל של הסטיה

סיכום

המתנד האולטימטיבי (UO) שימושי לניתוח טכני מכיוון שהוא לוקח מתנדים מומנטיים סטנדרטיים יותר, ומתאים את החישוב על מנת לחזק חולשה משותפת שהם חולקים. 

כמעט כל מתנדי המומנטום מייצרים אותות המבוססים על סטיות שוריות ודוביות.  לכן, אותות שווא תכופים המבוססים על סטיות אלה יהיו ללא ספק בעיה.

 על ידי הכללת מסגרות זמן מרובות, ושקלולן בהתאם, UO שואף לצמצם את האותות הכוזבים הללו.  כמו במקרה של רוב האינדיקטורים, אין להשתמש במתנד האולטימטיבי כמערכת יצירת אותות עצמאית.

תשומות

אורך 1

אורך פרק הזמן הראשון. 7 הוא ברירת המחדל.

אורך 2

אורך פרק הזמן השני. ברירת המחדל היא 14.

אורך 3

אורך פרק הזמן השלישי. 28 הוא ברירת המחדל.

סִגְנוֹן

מַתנֵד

יכול להחליף את הנראות של ה- UO, כמו גם את הנראות של קו מחיר המציג את הערך הנוכחי של ה- UO. יכול גם לבחור את צבע UO Line, עובי הקו וסגנון הסגנון החזותי.

דיוק

מגדיר את מספר המקומות העשרוניים שישארו בערך המתנד לפני העיגול. ככל שמספר זה גבוה יותר, כך הנקודות העשרוניות יהיו יותר בערך המחוון.