סטוכסטיק (STOCH)

הגדרה

אינדיקטור סטוכסטיק (STOCH) הוא מתנד מומנטום מוגבל לטווח. אינדיקטור הסטוכסטיק נועד להציג את מיקום הסגירה בהשוואה לטווח הגבוה/נמוך לאורך מספר תקופות שהוגדר ע"י המשתמש. בדרך כלל, אינדיקטור  הסטוכסטיק  משמש לשלושה דברים; זיהוי רמות קניית יתר ומכירת יתר, איתור הבדלים וגם זיהוי הגדרות או אותות של שוורים ודובים.

הסטוריה

אינדיקטור  הסטוכסטיק  (STOCH) פותח על ידי ג'ורג' ליין בשנות ה-50. ליין האמין שהאינדיקטור שלו הוא דרך טובה למדוד מומנטום וזה חשוב משום ששינויים במומנטום קודמים לשינוי במחיר. בראיון משנת 2007 הוא צוטט כאומר "הסטוכסטיק מודדאת המומנטום של המחיר. אם אתה מדמיין רקטה עולה באוויר - לפני שהיא מסתובבת, היא חייבת להאט. המומנטום תמיד משנה כיוון לפני המחיר"

חישוב

ניתן לפרק את הסטוכסטיק לשתי שורות; %K ו-%D.

%K הוא האחוז מהמחיר בסגירה (K) בתוך טווח המחירים של מספר הברים שבהם נעשה שימוש בתקופת בחינה לאחור

.

%K = SMA(100 * (Current Close - Lowest Low) / (Highest High - Lowest Low), smoothK)

%D הוא ממוצע מוחלק של %K, כדי למזער את whipsaws תוך הישארות במגמה הגדולה יותר

%D = SMA(%K, periodD)

הנמוך ביותר = המחיר הנמוך ביותר במספר הברים האחרונים בתקופת ההסתכלות לאחור (קלט periodK)

הגבוה ביותר = המחיר הגבוה ביותר במספר הברים  האחרונים בתקופת הבחינה לאחור (קלט periodK)

הבסיס

אינדיקטור הסטוכסטיק הוא אינדיקטור מוגבל לטווח המורכב משני קווים הנעים בין 0 ל-100. השורה הראשונה (המכונה %K) מציגה את הקרבה הנוכחית ביחס לטווח הגבוה/נמוך של תקופה מוגדרת ע"י המשתמש. השורה השנייה (המכונה %D) היא ממוצע נע פשוט של הקו %K. עכשיו, כמו ברוב האינדיקטורים, המשתמש יכול להגדיר את כל התקופות המשמשות בסטוכסטיק. יחד עם זאת, האפשרויות המקובלות ביותר הן %K של 14 תקופות ו-SMA של 3 תקופות עבור %D.

ההבנה הבסיסית היא שהסטוכסטיק משתמש במחירי סגירה כדי לקבוע מומנטום. כאשר המחירים נסגרים במחצית העליונה של הטווח הגבוה/נמוך של תקופת ההסתכלות לאחור, אז מתנד הסטוכסטיק  (%K) העליה,  מה שמצביע גם על עלייה במומנטום או על לחץ קניה/מכירה. כאשר המחירים נסגרים בחצי התחתון של הטווח הגבוה/נמוך של התקופה, %K יורד, מה שמצביע על היחלשות במומנטום או על לחץ קנייה/מכירה.

מה צריך לחפש

קניית יתר/מכירת יתר

בדומה לכל אינדיקטור מוגבל לטווח, תנאי קניית יתר/מכירת יתר הם אותות עיקריים שנוצרים על ידי הסטוכסטיק  . הסף של ברירת המחדל הוא  20 למכירת יתר ו-80 לקניית יתר. אלו הן רמות אופייניות אך עשויות שלא להתאים לכל המצבים בהתאם למכשיר הפיננסי הנסחר. מציאת הרמות הנכונות מגיעה עם הניסיון כמו גם ניתוח היסטורי. 

זכור, בדרך כלל מוטב לסחור יחד עם המגמה כשמשתמשים בסטוכסטיק  כדי לזהות את הרמות של קניית יתר/מכירת יתר. הסיבה היא שקניית יתר לא תמיד פירושה מהלך דובי בדיוק כמו שמכירת יתר לא תמיד פירושה מהלך שורי. לעיתים תנאים של קניית יתר (או מכירת יתר) יכולים להוות סימן למגמת התחזקות ולאו דווקא היפוך מתקרב.

תנאים של קניית יתר הם כשהסטוכסטיק חוצה את הסף העליון.

תנאי מכירת יתר הם כשהסטוכסטיק  חוצה את הסף התחתון.

סטיות

סטייה מתרחשת כאשר תנועות המחיר אינן מאושרות על ידי המתנד הסטוכסטיק

סטייה שורית מתרחשת כאשר המחיר רושם שפל נמוך יותר, אך הסטוכסטיק  רושם שפל גבוה יותר

סטייה דובית מתרחשת כאשר המחיר רושם שיא גבוה יותר, אך הסטוכסטיק  רושם שיא נמוך יותר.

הגדרות שור/דוב

הגדרות שור/דוב דומות מאוד לסטיות עם זאת, הן היפוך.

הגדרת שור מתרחשת כאשר המחיר רושם שיא נמוך יותר, אך הסטוכסטיק  רושם שיא גבוה יותר. לאחר מכן, נראה צניחה במחיר שניתן לראות אותה כנקודת כניסה שורית לפני עליית המחיר.

הגדרת דוב מתרחשת כאשר המחיר רושם שפל גבוה יותר, אך הסטוכסטיק רושם שפל נמוך יותר. לאחר מכן, נראה קפיצה במחיר שניתן לראות  אותה כנקודת כניסה דובית לפני ירידת המחיר

סיכום

אינדיקטור הסטוכסטיק, הוא כלי קלאסי לזיהוי שינויים במומנטום. זהו אינדיקטור רב-תכליתי שניתן להשתמש בו במגוון רחב של מסגרות זמן (ימים, שבועות, חודשים, תוך-יומי) מה שמוסיף לפופולריות שלו. כשזה מגיע להפקת אותות, המתנד הסטוכסטיק  אכן יכול להפיק אותות איכותיים. עם זאת, זכור שכשמשתמשים בו כמחולל אותות (במיוחד עבור סטייה והגדרות שור/דוב) הוא מתפקד טוב יותר כשמשתמשים בו בהתאם למגמה. האנליסט הטכני צריך להיות מודע למגמה הכוללת של השוק. זה יהיה חכם להשתמש בסטוכסטיק יחד עם אמצעים אחרים של ניתוח טכני כמו: קווי מגמה כדי לאשר את כיוון השוק.

תשומות

ק

פרק הזמן שיש להשתמש בו לחישוב ה-%K. 14 הוא ברירת המחדל. זה periodKבפסקת החישוב

ד

פרק הזמן שיש להשתמש בו לחישוב ה-%D. 3 הוא ברירת המחדל. זה תקופה D בפסקת החישוב

החלקה

פרק הזמן שבו יש להשתמש בהחלקה נוספת של ה-%K. 3 הוא ברירת המחדל. ערך 1 משבית את ההחלקה הנוספת. זה חלק K בפסקת החישוב.

סגנון

ק

אפשר לשנות את הנראות של %K וכן את הנראות של שורת מחיר המציגה את הערך הנוכחי בפועל של %K. ניתן גם לבחור את הצבע, עובי הקו וסגנון הנראות של הקו %K (הקו הוא ברירת המחדל).

ד

אפשר לשנות את הנראות של ה-%D וכן את הנראות של שורת מחיר המציגה את הערך הנוכחי בפועל של ה-%D. ניתן גם לבחור את הצבע, עובי הקו וסגנון הנראות של הקו %D (הקו הוא ברירת המחדל).

רצועה עליונה

יכול לשנות את החשיפה של קו המציין רמות קניית יתר. אפשר גם לבחור את ערך הקו, עובי הקו, הערך וסוג הנראות (מקפים הם ברירת המחדל).

רצועה תחתונה

ניתן לשנות את החשיפה של שורה המציינת רמות מכירת יתר. אפשר גם לבחור את ערך הקו, עובי הקו, הערך וסוג הנראות (מקפים הם ברירת המחדל).

רקע כללי

ניתן לשנות את החשיפה של צבע רקע בתוך הרצועות. אפשר גם לשנות את הצבע עצמו כמו גם את האטימות.

דיוק

ניתן להגדיר את מספר המקומות העשרוניים שצריך להשאיר על הערך של האינדיקטור לפני העיגול כלפי מעלה. ככל שמספר זה גבוה יותר, כך יהיו יותר נקודות עשרוניות על ערך האינדיקטור.