אני רוצה לדעת יותר על דוחות המחויבות של סוחרים (COT).

נתוני המחויבות של סוחרים (COT) נמדדים על ידי הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC), שזו סוכנות פדרלית בארה"ב המפקחת על המסחר בשווקי נגזרים כמו חוזים עתידיים בארה"ב. נתונים שבועיים הם שמספקים לסוחרים מידע על ריבית פתוחה לנכסים. ה-CFTC מפקח על שווקי נגזרים הנסחרים בבורסות שונות, כך שנתוני COT זמינים עבור נכסים שניתן לסחור ב-CBOT, CME, NYMEX, COMEX ו-ICEUS.

ניתן למצוא תיאור מפורט של דו"ח ה-COT באתר האינטרנט של CFTC

נתוני COT מופרדים לשלושה דוחות בולטים: מדור קודם, מפורק ופיננסי. נתונים אלה נגישים ב- TradingView  באמצעות ארבעה אינדיקטורים נפרדים שפורסמו מחשבון TradingView הרשמי. תיאור קצר של כל אינדיקטור ניתן למצוא כאן; לחץ על קישור כדי לקרוא על כל אינדיקטור מתואר באופן מפורט יותר.

התחייבות של סוחרים: Total מציג נתונים ספציפיים מדוח COT Legacy. הנתונים כוללים פירוט של הפוזיציות המוחזקות על ידי סוחרים שונים: גידור מסחרי (סוחרים הרשומים ב-CFTC המשתמשים בחוזים עתידיים בסחורה המסוימת לגידור), סוחרים גדולים (סוחרים הרשומים ב-CFTC שאינם מגדרים את הסחורה המסוימת הזו וסוחרים קטנים (לא רשומים ב- CFTC)

מחויבות של סוחרים: מדדים מדור קודם מציג נתונים מהדוח הישן, המחולק לפי בורסה. דוחות מדור קודם מבזרים את עמדות הריבית הפתוחות הניתנות לדיווח לשני סיווגים: סוחרים לא מסחריים ומסחריים.

מחויבות סוחרים: מדדים מבוזרים מציגים נתונים מהדוח המבוזר. הדוחות מחולקים לפי חקלאות, נפט ומוצרים, גז טבעי ומוצרים, חשמל ומתכות וחוזים פיזיים אחרים. הדוחות המבוזרים מחלקים את עמדות הריבית הפתוחות הניתנות לדיווח לארבעה סיווגים: מפיק/סוחר/מעבד/משתמש, סוחרי בורסה, כסף מנוהל ושאר דיווחים.

התחייבות של סוחרים: מדדים פיננסיים מציגים נתונים מדוח ה-COT Financial (סוחרים בחוזים עתידיים פיננסיים). הדוח הפיננסי כולל חוזים פיננסיים, כגון מטבעות, ניירות ערך של משרד האוצר האמריקאי, יורודולרים, מניות, VIX ומדד הסחורות של בלומברג. ככזה, נתוני ה- TFF מוגבלים לטיקרים שקשורים לפיננסים. דוח TFF מפרק את פוזיציות הריבית הפתוחות הניתנות לדיווח לארבעה סיווגים: סוחר/ברוקר, מנהל נכסים/מוסדי, קרנות ממונפות ודברי דיווח אחרים.