אינדקס כיווני ממוצע (ADX) Average Directional Index
הגדרה
המדד הכיווני הממוצע (ADX) Average Directional Index הוא אינדיקטור ספציפי המשמש אנליסטים טכניים וסוחרים כדי לקבוע את עוצמת המגמה. המגמה יכולה להיות עלייה או ירידה, מה שמוצג על ידי שני אינדיקטורים שלעתים קרובות מלווים את ADX, אינדיקטור הכיוון החיובי, הידוע בכינויו +DI, ואינדיקטור הכיוון השלילי, הידוע גם כ-DI.
מסיבה זו המדד הכיווני הממוצע מוצג עם שלושה קווים נפרדים, המסמלים כל אינדיקטור. כל שורה משמשת כדי לעזור להעריך את העסקה והאם צריך לקחת לונג או שורט, ואם בכלל.
אינדיקטור ADX ב- TradingView אינו מציג את קווי +DI ו-DI בפני עצמם, אך אתה יכול להשתמש במדד התנועה הכיוונית (DMI) כדי לראות את שלושתם בו זמנית.
הסטוריה
Average Directional Index תוכנן בתחילה על ידי וולס ויילדר עבור גרפים יומיים של סחורות, אך לאחר מכן הוא עבר שינוי כדי שניתן יהיה להשתמש בו בשווקים אחרים ובטווחי זמן שונים. השינויים האלה אפשרו ל-ADX להפוך למה שהוא היום - אינדיקטור המיועד למעקב אחר עוצמת מגמות השוק וניתוח המגמות בעזרת אינדיקטורים מכוונים נוספים.
חישובים
עקב העובדה ש Average Directional Index כולל שורות רבות, המדד דורש רצף של חישובים, המפורטים להלן.
- התחל על ידי חישוב +DM, -DM וטווח אמיתי (TR) עבור כל תקופה שאתה מנתח. הערה:
- +DM = גבוה נוכחי - גבוה קודם
- -DM = גבוה קודם - גבוה נוכחי
- אתה יכול להשתמש ב-+DM כשרמה הנוכחית הגבוהה - הקודמת הגבוהה > הנמוכה הקודמת - הנמוכה הנוכחית.
- השתמש ב-DM כאשר ה-גבוה קודם - נמוך נוכחי > גבוה נוכחי - גבוה קודם .
- ה-TR הוא הגדול מבין ה-גבוה נוכחי - נמוך נוכחי , גבוה נוכחי - סגירה קודמת, או נמוך נוכחי - סגירה קודמת.
- עכשיו החלק את ממוצעי המחזור שלך של +DM, -DM ו-TR. לאחר מכן, הכנס את ערכי -DM ו-+DM כדי לחשב את הממוצעים המוחלקים של אלה.
- XTR ראשון = סכום של קריאות X TR ראשונות (x = מספר של...)
- ערך xTR הבא = xTR ראשון - (קודם xTR/14) + TR נוכחי
- לאחר מכן חלקו את ערך +DM המוחלק בערך TR המוחלק כדי לקבל את ערך +DI שלך. הכפל ערך זה ב-100.
- חלק את ערך ה-DM המוחלק בערך ה-TR המוחלק כדי לקבל את ערך ה-DI שלך. הכפל ערך זה ב-100.
- הנוסחה של Average Directional Index (DX) היא +DI מינוס -DI, ואז יש לחלק בסכום של +DI ו-DI (כל אלה הם ערכים מוחלטים). הכפל ערך זה ב-100.
- כדי לקבל את ה-ADX, תצטרך להמשיך לחשב את ערכי ה-DX עבור x תקופות. החלק את תוצאות התקופות כדי לקבל את ערך ה-ADX שלך.
- ADX ראשון = סכום x תקופות של DX / x
- לבסוף, ADX = ((ADX קודם * 13) + נוכחי DX) / x
מה עליך לחפש
Average Directional Index (ADX), כמו גם האינדיקטורים הכיוונים השליליים (-DI) / החיוביים (+DI), הם אינדיקטורים למומנטום ומסייעים למשקיעים לקבוע את עוצמת המגמה וכיוון המגמה.
Average Directional Index מקרין מחיר שוק וזה נראה בבירור כאשר המחירים עולים (כאשר +DI מעל -DI), ומתי המחירים יורדים (כאשר -DI מעל +DI). כאשר יש הצלבות בין קווי +DI ו-DI, זה יכול לסמן אותות מסחר פוטנציאליים, כאשר שוק דובי או שורי מופיע.
מגמה מראה את העוצמה הגדולה ביותר כאשר המדד הכיווני הממוצע הוא מעל 25 (המהווה אות פוטנציאלי לקנייה), ומגמה חלשה או שהמחיר נחשב ללא מגמה אם ה-ADX מגיע מתחת ל-20 - לפי יוצר הרעיון, ווילדר. יש לזכור שאם ADX מתחת ל-20, ייתכן שזה לא הזמן האידיאלי ביותר להיכנס לעסקה.
אם השוק מציג את עצמו כלא עוקב אחר מגמה ספציפית, זה לא אומר שהמחיר לא זז, אלא שהוא יכול לעשות שינוי או שהכיוון לא קיים כרגע.
מגבלות
הצטלבויות בין קווי האינדיקטור יכולות להתרחש לעתים קרובות. במקרה שזה קורה לעתים קרובות מדי, סביר להניח שיהיה בלבול בקרב הסוחרים והפוטנציאל להפסד כספי יכול להיות גבוה. הרגעים האלה ידועים כ"אותות שווא" והם הנפוצים ביותר כאשר ADX מחושב מתחת ל-25.
יש לשלב את Average Directional Index עם אינדיקטורים אחרים הבוחנים מחיר ואחרים שיכולים לעזור לסנן איתותים ולשלוט בסיכון כדי להפיק את המרב מהכלי הזה. כמו רוב האינדיקטורים, זה עובד הכי טוב בשילוב עם מעבדי נתונים שמתפקדים היטב וכלים אנליטיים אחרים.
סיכום
לסיכום, Average Directional Index הוא כלי נהדר לניתוח טכני ולקביעת העוצמה של מגמה, בין אם היא עלייה או ירידה. חבר אותו לאינדיקטורים אחרים כדי לנתח מגמות ולמצוא מתי זה זמן טוב לבצע עסקה, בהתחשב במצב השוק.