פישר טרנספורם Fisher Transform

הגדרה

פישר טרנספורם (טרנספורמציה) הוא אינדיקטור טכני אשר ממיר את המחיר להתפלגות נורמלית גאוסית ומאותת כשהמחירים נעים באופן משמעותי תוך כדי התייחסות לנתוני מחירים עדכניים. מידע המסופק על ידי פישר טרנספורם יכול לעזור בזיהוי היפוכים או שינויים גדולים בתמחור הנכסים. בסופו של דבר, אינדיקטור זה יכול לשמש כדי לקבוע מגמות ולהדגיש מהלכי מחירים מרכזיים בתוך המגמות האמורות.

הסטוריה

פישר טרנספורם פותח והוצג לראשונה על ידי J.F. Ehlers כדי לשמש כאינדיקטור ניתוח טכני שמזהה היפוכי מחירים משמעותיים.

חישובים

הנוסחה של פישר טרנספורם היא כדלקמן:

פישר טרנספורמציה = ½ * ln(1 + X / 1 - X)

הגדרה:

ln= לוגריתם טבעי

X= השינוי של המחיר מ-1 ל-1

כדי לחשב את פישר טרנספורם, יש לבחור את תקופת ההסתכלות לאחור שרוצים לבחון (למשל תשע תקופות). זה אומר על כמה תקופות האינדיקטור יוחל.

לאחר שבחרת את התקופה, יש להמיר את מחירי התקופות לערכים שבין -1 ל-+1. ולא לשכוח להזין עבור X ולהשלים את כל החישובים בסוגריים של הנוסחה.

לאחר מכן צריך להכפיל את התוצאות ביומן הטבעי.

את התוצאה החדשה הזו, יש להכפיל ב-0.5.

חזור על תהליך החישוב עם סיום כל תקופה והמר את המחיר העדכני ביותר לערך שבין -1 ל-+1 (בהתבסס על התקופות האחרונות). 

לסיום, הוסף/הפחת את הערכים המחושבים מהערך המחושב הקודם שלך. עכשיו אתה מוכן.

טייק אווי

נקודות המפנה הופכות הרבה יותר ברורות עם השימוש בפישר טרנספורם והיכולת שלו לעקוב אחר מחירי הנכסים. בנוסף, בעוד שסוחרים מסוימים בוחרים לחפש קריאות דרמטיות יותר המאותתות על היפוכי מחירים, אחרים עשויים למצוא שמועיל יותר לעקוב אחר שינויי הכיוונים של פישר טרנספורם. למרות ששינוי פישר מיושם בדרך כלל על מחירי נכסים, אפשר להחיל אותו גם על אינדיקטורים אחרים.

מה לחפש

כפי שצוין בסעיף ההגדרה, פישר טרנספורם הוא אינדיקטור טכני הממיר את המחיר להתפלגות נורמלית גאוסית, לרוב כולל נתונים שאינם בדרך כלל מבוזרים נורמליים (כלומר מחירי שוק). הדבר גורם לנתונים להציג את עצמם כאחידים יותר, עם פחות קיצוניים שינויים על מנת לקבוע היפוכי מחירים אמיתיים בשוק.

אינדיקטור טכני זה הוא מה שלעיתים מכנים אותו "בלתי מוגבל", ולכן ייתכן שקיצוניים יתרחשו לטווח ארוך. הבסיס למה שמהווה קיצון נקבע על פי הקריאות ההיסטוריות של הנכס איתו אתה עובד. הערכים שהתקבלו בקריאה משתנים בהתאם לנכס שאתה מנתח. קריאות נכסים חשובות מכיוון שיש להן פוטנציאל לאותת על היפוך, אשר ניתן לאשר או לדחות על ידי שינויי כיוונים של פישר טרנספורם.

לרוב יהיה לפישר טרנספורם  קו אות מחובר. זה בעצם הממוצע הנע של פישר טרנספורם והוא נע לאט יותר מהקו של האינדיקטור המסורתי. משתמשים בו לעתים קרובות כשפישר טרנספורם נע על פני קו ההדק.

סוחרים רבים בוחרים להשתמש בפישר טרנספורם עם אינדיקטורים אחרים הממפים באופן ספציפי ניתוח מגמה. הסיבה לכך היא ש-פישר טרנספורם  שולח אותות מסחר רבים ושונים, שחלקם כמעט ואינם רווחיים . על ידי שילוב זה עם אינדיקטורים אחרים, הסוחרים מקבלים תמונה מלאה יותר לגבי מתי לפעול לפי אותות קניה ומכירה.

חשוב לזכור שאין לבלבל את אינדיקטור פישר טרנספורם עם רצועות בולינגר. הם עשויים להיראות אחרת בגרף, אך שניהם מושרשים בהתפלגות מחירי הנכסים ולעתים קרובות ניתן להתבלבל בניהם. אחת הדרכים להבדיל ביניהם בקלות היא לזכור שפישר טרנספורם  מופיע בטבלת מחירים כאינדיקטור נפרד, בעוד שרצועות בולינגר מכוסות באופן מובהק מעל המחיר.

מגבלות

כפי שהוזכר בסעיף 'מה לחפש', פישר טרנספורם יכול לעתים קרובות לשלוח אותות מסחר רבים, ולגרום למעט עומס כאשר למעשה בפועל, כל מה שהוא מנסה לעשות הוא להקל על זיהוי היפוכים ושינויים קיצוניים במחיר. זה יכול להפוך לבעיה לא קטנה, ולכן מומלץ מאוד להתאים אותו עם אינדיקטור אחר.

סיכום

פישר טרנספורם הוא אינדיקטור הממיר את המחיר להתפלגות נורמלית גאוסית ומתריע בפני סוחרים על תנועות מחירים ושינויים במגמה על ידי התייחסות לנתוני מחירים עדכניים. המידע המסופק על ידי האינדיקטור יכול לעזור לסוחרים לקבוע מתי נכון לקנות ולמכור, בהתבסס על היפוכים או שינויים גדולים בתמחור הנכסים. פישר טרנספורם עובד בצורה הטובה ביותר עם אינדיקטורים אחרים לניתוח מגמות כדי לעזור לזהות מגמות מחירים ולהדגיש מהלכי מחירים מרכזיים של נכס בשוק.