Rob Booker - ADX Breakout ADX פריצת

הגדרה

פריצת מדד הכיוונים הממוצע (ADX) של רוב בוקר הוא אינדיקטור לחוזק מגמה המאשש את האמונה שמסחר בכיוון מגמה והמשך המשיכו שלה הוא רווחי יותר לסוחרים, ובו זמנית מפחית את הסיכון.

הסטוריה

האינדיקטור פותח באופן מסורתי כדי לקבוע את חוזק המגמה של מחיר. הוא מוכר ככלי מארגז הכלים של רוב בוקר, שהיה יזם מנוסה וסוחר מטבעות.

חישוב

חישובים עבור אינדיקטור פריצת ADX מבוססים על ממוצע נע של התרחבות טווח המחירים על פני פרק זמן מסוים. כברירת מחדל, ההגדרה עומדת על 14 תיבות, אולם זה אינו חובה, שכן תקופות אחרות משמשות באופן שגרתי גם לניתוח.

טייק אווי

משתמשים בקו ה-ADX לצורך מדידה וקביעת עוצמה של מגמה, ולכן הכיוון של קו זה והפרשנות שלו הם קריטיים בניתוח של הסוחר. ככל שקו ה-ADX עולה, חוזק המגמה עולה והמחיר נע בכיוון המגמה. באופן דומה, אם קו ה-ADX יורד, חוזר המגמה יורד וגם חוזק המחיר יורד ואז נכנסת לתקופה של התבססות, או תיקון.

באופן מסורתי, ה-ADX משורטט על הגרף כשורה בודדת המורכבת מערכים שנעים בין 0-100. הקו אינו כיווני, כלומר הוא מודד תמיד את חוזק המגמה ללא קשר למיקום מגמת המחיר (למעלה או למטה). בעיקרו של דבר, ADX מכמת את חוזק המגמה על ידי הצגת מגמות עלייה ומגמות ירידה של הקו.

מה לחפש

הערכים הקשורים לקו ADX עוזרים לסוחרים לקבוע את העסקאות הרווחיות ביותר והיכן טמון הסיכון במגמה הנוכחית. חשוב לדעת לכמת חוזק מגמה ולהבחין בין הערכים המשתנים על מנת להבין את ההבדלים בתנאי המגמה לעומת תנאים ללא מגמה. בואו נסתכל על ערכי ADX ומה המשמעות של חוזק המגמה.

ערך ADX:

• 0-25: מסמל היעדר מגמה חלשה
• 25-50: מסמל מגמה חזקה
• 50-75: מסמל מגמה חזקה מאוד
• 75-100: מסמל מגמה חזקה במיוחד

כדי להתעמק בזה קצת יותר, יש להעריך את המשמעות של ADX אם הוא מוערך מתחת ל-25. אם קו ה-ADX נשאר מתחת ל-25 במשך יותר מ-30 ברים בערך, זה אומר שהמחיר נכנס לתנאי טווח, מה שהופך את דפוסי המחיר למובחנים וגלויים יותר לסוחרים. המחיר ינוע מעלה ומטה בין התנגדות לתמיכה על מנת לקבוע האם זו של מכירה או קנייה, ואז עשוי לפרוץ בסופו של דבר למגמה או דפוס.

האופן שבו ADX מגיע לשיא, הירידה והזרימה הוא גם סימן של הדפוס הכללי ותנופת המגמה שלו. הקו יכול לציין בבירור לסוחר מתי חוזק המגמה חזק לעומת כאשר הוא חלש. כאשר פסגות ADX מוצגות כגבוהות יותר, זה מצביע על עלייה במומנטום המגמה. אם פסגות ADX נמוכות יותר - ניחשתם נכון - זה מצביע על ירידה במומנטום המגמה. מגמה של פסגות נמוכות יותר של ADX עשויה להיות אזהרה לסוחרים שיש לעקוב אחר המחירים ולנהל ולהעריך סיכונים לפני שהמסחר יוצא משליטה. באופן דומה, בכל פעם שיש מהלך פתאומי שנראה לא במקום או שינוי באופי המגמה הנוגד את מה שראיתם לפני כן, זה צריך להיות סימן ברור לעקוב אחר המחירים ולהעריך סיכון.

סיכום

מדובר באינדיקטור חוזק מגמה המנתח את תנועות המחירים ביחס לחוזק המגמה כדי לאותת למשתמש מתי העסקה הכי טובה ומתי טוב יותר לנהל סיכונים ולהעריך דפוסים. כל עוד הסוחר מזהה מגמות חזקות ומעריך את הסיכון של כל מסחר כראוי, לא אמורה להיות לו בעיה להשתמש במדד זה ולנצל אותו שיעבוד לטובתו. בנוסף, ה-ADX עוזר לזהות תנאים מגמתיים, אך תוך כדי כך, גם מסייע לסוחרים למצוא מגמות חזקות למסחר. האינדיקטור יכול אפילו להתריע בפני סוחרים על שינויים ספציפיים במומנטום המגמה, ולאפשר להם להיות מוכנים לניהול סיכונים.